策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/gross_cash/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.99% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +10.05% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +3.25% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +17.37% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +29.79% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.22% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +8.31% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 4,300.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 2,800.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 800.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 4,300.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 500.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 7 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 浙商银行 （sh601916） | 买入 | 20,085.00 | 6.03 | 0.00 | 10.04 | 16.07 | -20,101.07 | — |
| 2026-07-14 | 常熟银行 （sh601128） | 卖出 | 20,842.00 | 6.25 | 10.42 | 10.42 | 27.09 | +20,814.91 | — |
| 2026-07-14 | 浙商银行 （sh601916） | 卖出 | 18,070.00 | 5.42 | 9.03 | 9.04 | 23.49 | +18,046.51 | — |
| 2026-07-14 | 上港集团 （sh600018） | 买入 | 21,887.00 | 6.57 | 0.00 | 10.94 | 17.51 | -21,904.51 | — |
| 2026-07-14 | 邮储银行 （sh601658） | 买入 | 20,080.00 | 6.03 | 0.00 | 10.04 | 16.07 | -20,096.07 | — |
| 2026-08-11 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 19,840.00 | 5.95 | 9.92 | 9.92 | 25.79 | +19,814.21 | — |
| 2026-08-11 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 23,253.00 | 6.97 | 11.62 | 11.63 | 30.22 | +23,222.78 | — |
| 2026-08-11 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 21,571.00 | 6.47 | 10.78 | 10.79 | 28.04 | +21,542.96 | — |
| 2026-08-11 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 21,629.00 | 6.49 | 0.00 | 10.81 | 17.30 | -21,646.30 | — |
| 2026-08-11 | 格力电器 （sz000651） | 买入 | 20,315.00 | 6.10 | 0.00 | 10.16 | 16.26 | -20,331.26 | — |
| 2026-08-11 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 21,532.00 | 6.46 | 0.00 | 10.77 | 17.23 | -21,549.23 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：c2d74ae88771bf49faf573fbbdb16e9602dcc89b92d1723703a182715bf8dbfe
持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/low_volatility_trend_n5/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：d4277c8d0aa0fcb95881fc03d6af6b7c19ad521e6929d7e67ffd2f3fb80191ec
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/low_volatility_trend_n5/orders.csv
交易 SHA-256：588a37477baf19a22a6f64af2140b6df2889dccd93978aed740d98782b3c641c
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。