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策略档案 / 冻结历史记录

集中度控制 v1

run_v1/floor/gross_cash/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益+74.60%
区间年化+8.71%
最大回撤-13.66%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-7.99%2020-01-02 — 2020-12-31
2021+10.05%2020-12-31 — 2021-12-31
2022+3.25%2021-12-31 — 2022-12-30
2023+17.37%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+29.79%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+1.22%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD+8.31%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 5 只现金 ¥62,252.12

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
上港集团 （sh600018）4,300.0000—
雅戈尔 （sh600177）2,800.0000—
长江电力 （sh600900）800.0000—
北京银行 （sh601169）4,300.0000—
格力电器 （sz000651）500.0000—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 3 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-06-0487,683.81
2020-06-0587,511.81
2020-06-0887,955.81
2020-06-0988,342.21
2020-06-1088,174.61
2020-06-1187,473.01
2020-06-1287,892.61
2020-06-1588,234.61
2020-06-1688,978.61
2020-06-1791,013.81
2020-06-1890,173.81
2020-06-1990,372.21
2020-06-2290,252.21
2020-06-2391,032.61
2020-06-2490,778.61
2020-06-2990,698.21
2020-06-3090,902.61
2020-07-0191,776.61
2020-07-0291,764.61
2020-07-0392,206.21
2020-07-0695,096.21
2020-07-0794,445.21
2020-07-0894,375.21
2020-07-0993,948.21
2020-07-1092,628.48
2020-07-1393,317.48
2020-07-1492,850.48
2020-07-1592,613.48
2020-07-1691,392.48
2020-07-1791,273.48
2020-07-2092,085.48
2020-07-2191,903.48
2020-07-2291,842.48
2020-07-2391,470.48
2020-07-2490,340.48
2020-07-2790,411.48
2020-07-2890,686.48
2020-07-2991,128.48
2020-07-3090,854.48
2020-07-3190,700.48
2020-08-0391,477.84
2020-08-0491,730.84
2020-08-0592,529.84
2020-08-0691,952.84
2020-08-0792,118.84
2020-08-1093,801.84
2020-08-1193,061.84
2020-08-1292,268.84
2020-08-1392,469.84
2020-08-1492,760.84
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv

日度 SHA-256：c2d74ae88771bf49faf573fbbdb16e9602dcc89b92d1723703a182715bf8dbfe

持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/low_volatility_trend_n5/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：d4277c8d0aa0fcb95881fc03d6af6b7c19ad521e6929d7e67ffd2f3fb80191ec

交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/low_volatility_trend_n5/orders.csv

交易 SHA-256：588a37477baf19a22a6f64af2140b6df2889dccd93978aed740d98782b3c641c

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。