策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/gross_cash/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.99% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +10.05% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +3.25% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +17.37% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +29.79% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.22% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +8.31% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 4,300.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 2,800.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 800.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 4,300.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 500.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 2 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-31 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 11,916.00 | 5.00 | 0.00 | 5.96 | 10.96 | -11,926.96 | — |
| 2020-09-28 | 天津港 （sh600717） | 卖出 | 11,500.00 | 5.00 | 11.49 | 5.75 | 22.24 | +11,477.76 | — |
| 2020-09-28 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 11,430.00 | 5.00 | 11.42 | 5.72 | 22.14 | +11,407.86 | — |
| 2020-09-28 | 上海银行 （sh601229） | 买入 | 11,452.00 | 5.00 | 0.00 | 5.73 | 10.73 | -11,462.73 | — |
| 2020-09-28 | 长江传媒 （sh600757） | 买入 | 11,529.00 | 5.00 | 0.00 | 5.76 | 10.76 | -11,539.76 | — |
| 2020-11-03 | 川投能源 （sh600674） | 卖出 | 12,120.00 | 5.00 | 12.11 | 6.06 | 23.17 | +12,096.83 | — |
| 2020-11-03 | 长江传媒 （sh600757） | 卖出 | 11,151.00 | 5.00 | 11.15 | 5.58 | 21.73 | +11,129.27 | — |
| 2020-11-03 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 10,990.00 | 5.00 | 10.98 | 5.50 | 21.48 | +10,968.52 | — |
| 2020-11-03 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 11,913.00 | 5.00 | 0.00 | 5.96 | 10.96 | -11,923.96 | — |
| 2020-11-03 | 中国神华 （sh601088） | 买入 | 11,683.00 | 5.00 | 0.00 | 5.84 | 10.84 | -11,693.84 | — |
| 2020-11-03 | 中国建筑 （sh601668） | 买入 | 11,753.00 | 5.00 | 0.00 | 5.88 | 10.88 | -11,763.88 | — |
| 2020-12-29 | 浙能电力 （sh600023） | 卖出 | 12,408.00 | 5.00 | 12.40 | 6.20 | 23.60 | +12,384.40 | — |
| 2020-12-29 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 11,520.00 | 5.00 | 11.51 | 5.76 | 22.27 | +11,497.73 | — |
| 2020-12-29 | 中国建筑 （sh601668） | 卖出 | 11,408.00 | 5.00 | 11.40 | 5.70 | 22.10 | +11,385.90 | — |
| 2020-12-29 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 11,894.00 | 5.00 | 11.89 | 5.95 | 22.84 | +11,871.16 | — |
| 2020-12-29 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 12,053.00 | 5.00 | 0.00 | 6.03 | 11.03 | -12,064.03 | — |
| 2020-12-29 | 中国石化 （sh600028） | 买入 | 11,970.00 | 5.00 | 0.00 | 5.99 | 10.99 | -11,980.99 | — |
| 2020-12-29 | 川投能源 （sh600674） | 买入 | 11,198.00 | 5.00 | 0.00 | 5.60 | 10.60 | -11,208.60 | — |
| 2020-12-29 | 现代投资 （sz000900） | 买入 | 11,961.00 | 5.00 | 0.00 | 5.98 | 10.98 | -11,971.98 | — |
| 2021-01-27 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 12,121.00 | 5.00 | 12.11 | 6.06 | 23.17 | +12,097.83 | — |
| 2021-01-27 | 现代投资 （sz000900） | 卖出 | 11,556.00 | 5.00 | 11.55 | 5.78 | 22.33 | +11,533.67 | — |
| 2021-01-27 | 中信银行 （sh601998） | 买入 | 11,960.00 | 5.00 | 0.00 | 5.98 | 10.98 | -11,970.98 | — |
| 2021-01-27 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 11,592.00 | 5.00 | 0.00 | 5.80 | 10.80 | -11,602.80 | — |
| 2021-03-03 | 中国神华 （sh601088） | 卖出 | 12,558.00 | 5.00 | 12.55 | 6.28 | 23.83 | +12,534.17 | — |
| 2021-03-03 | 中信银行 （sh601998） | 卖出 | 11,753.00 | 5.00 | 11.75 | 5.88 | 22.63 | +11,730.37 | — |
| 2021-03-03 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 11,838.00 | 5.00 | 0.00 | 5.92 | 10.92 | -11,848.92 | — |
| 2021-03-03 | 上海银行 （sh601229） | 买入 | 11,564.00 | 5.00 | 0.00 | 5.78 | 10.78 | -11,574.78 | — |
| 2021-03-31 | 中国石化 （sh600028） | 卖出 | 12,930.00 | 5.00 | 12.92 | 6.47 | 24.39 | +12,905.61 | — |
| 2021-03-31 | 川投能源 （sh600674） | 卖出 | 13,530.00 | 5.00 | 13.52 | 6.77 | 25.29 | +13,504.71 | — |
| 2021-03-31 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 12,616.00 | 5.00 | 0.00 | 6.31 | 11.31 | -12,627.31 | — |
| 2021-03-31 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 12,480.00 | 5.00 | 0.00 | 6.24 | 11.24 | -12,491.24 | — |
| 2021-04-29 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 12,298.00 | 5.00 | 12.29 | 6.15 | 23.44 | +12,274.56 | — |
| 2021-04-29 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 11,960.00 | 5.00 | 11.95 | 5.98 | 22.93 | +11,937.07 | — |
| 2021-04-29 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 12,114.00 | 5.00 | 0.00 | 6.06 | 11.06 | -12,125.06 | — |
| 2021-04-29 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 12,100.00 | 5.00 | 0.00 | 6.05 | 11.05 | -12,111.05 | — |
| 2021-06-01 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 11,916.00 | 5.00 | 11.91 | 5.96 | 22.87 | +11,893.13 | — |
| 2021-06-01 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 11,844.00 | 5.00 | 11.84 | 5.92 | 22.76 | +11,821.24 | — |
| 2021-06-01 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 12,250.00 | 5.00 | 0.00 | 6.13 | 11.13 | -12,261.13 | — |
| 2021-06-01 | 华夏银行 （sh600015） | 买入 | 12,160.00 | 5.00 | 0.00 | 6.08 | 11.08 | -12,171.08 | — |
| 2021-06-30 | 华夏银行 （sh600015） | 卖出 | 11,742.00 | 5.00 | 11.74 | 5.87 | 22.61 | +11,719.39 | — |
| 2021-06-30 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 11,790.00 | 5.00 | 11.78 | 5.90 | 22.68 | +11,767.32 | — |
| 2021-06-30 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 11,704.00 | 5.00 | 11.70 | 5.85 | 22.55 | +11,681.45 | — |
| 2021-06-30 | 中国联通 （sh600050） | 买入 | 11,880.00 | 5.00 | 0.00 | 5.94 | 10.94 | -11,890.94 | — |
| 2021-06-30 | 华润三九 （sz000999） | 买入 | 10,508.00 | 5.00 | 0.00 | 5.25 | 10.25 | -10,518.25 | — |
| 2021-06-30 | 上海环境 （sh601200） | 买入 | 11,980.00 | 5.00 | 0.00 | 5.99 | 10.99 | -11,990.99 | — |
| 2021-07-28 | 中国联通 （sh600050） | 卖出 | 11,178.00 | 5.00 | 11.17 | 5.59 | 21.76 | +11,156.24 | — |
| 2021-07-28 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 10,850.00 | 5.00 | 10.84 | 5.43 | 21.27 | +10,828.73 | — |
| 2021-07-28 | 上海环境 （sh601200） | 卖出 | 11,180.00 | 5.00 | 11.17 | 5.59 | 21.76 | +11,158.24 | — |
| 2021-07-28 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 10,825.00 | 5.00 | 10.82 | 5.41 | 21.23 | +10,803.77 | — |
| 2021-07-28 | 华润三九 （sz000999） | 卖出 | 9,404.00 | 5.00 | 9.40 | 4.70 | 19.10 | +9,384.90 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：c2d74ae88771bf49faf573fbbdb16e9602dcc89b92d1723703a182715bf8dbfe
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持仓/选股 SHA-256：d4277c8d0aa0fcb95881fc03d6af6b7c19ad521e6929d7e67ffd2f3fb80191ec
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/low_volatility_trend_n5/orders.csv
交易 SHA-256：588a37477baf19a22a6f64af2140b6df2889dccd93978aed740d98782b3c641c
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