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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_55/full_daily_nav.csv
区间收益+75.32%
区间年化+8.78%
最大回撤-28.96%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.22% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +29.96% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +7.15% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -6.95% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.96% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +14.40% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.73% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥82,955.85持仓市值 ¥92,225.00仓位 +52.65%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 5,000.0000 | 7,808.90 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 5,400.0000 | 8,865.43 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 5,300.0000 | 9,337.66 |
| 申华控股 （sh600653） | 5,600.0000 | 9,529.76 |
| 文投控股 （sh600715） | 4,900.0000 | 8,045.02 |
| 北辰实业 （sh601588） | 5,200.0000 | 9,057.52 |
| 华侨城A （sz000069） | 5,300.0000 | 8,754.37 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 5,800.0000 | 8,883.44 |
| 普邦股份 （sz002663） | 5,600.0000 | 9,529.76 |
| 郑州银行 （sz002936） | 5,400.0000 | 9,513.75 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 15 页
买入 386 笔 / ¥2,538,757.00卖出 376 笔 / ¥2,529,727.69佣金 ¥3,810.00印花税 ¥1,670.59滑点 ¥2,534.24
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 5,200.0000 | 11,960.00 | 5.00 | 5.98 | 5.98 | 16.96 | +11,943.04 | +3,613.88 |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 6,400.0000 | 9,664.00 | 5.00 | 0.00 | 4.83 | 9.83 | -9,673.83 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 5,900.0000 | 8,791.00 | 5.00 | 4.39 | 4.40 | 13.79 | +8,777.21 | -849.60 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 5,700.0000 | 8,094.00 | 5.00 | 4.04 | 4.05 | 13.09 | +8,080.91 | -877.57 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 6,100.0000 | 8,845.00 | 5.00 | 4.42 | 4.42 | 13.84 | +8,831.16 | -816.66 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 6,400.0000 | 8,960.00 | 5.00 | 4.48 | 4.48 | 13.96 | +8,946.04 | -727.79 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 5,900.0000 | 8,378.00 | 5.00 | 4.19 | 4.19 | 13.38 | +8,364.62 | -553.83 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 5,900.0000 | 9,440.00 | 5.00 | 0.00 | 4.72 | 9.72 | -9,449.72 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 5,800.0000 | 9,454.00 | 5.00 | 0.00 | 4.73 | 9.73 | -9,463.73 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 5,800.0000 | 9,396.00 | 5.00 | 0.00 | 4.70 | 9.70 | -9,405.70 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 5,700.0000 | 9,348.00 | 5.00 | 0.00 | 4.67 | 9.67 | -9,357.67 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 5,500.0000 | 9,460.00 | 5.00 | 0.00 | 4.73 | 9.73 | -9,469.73 | — |
| 2026-04-08 | 2026-04-07 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 5,700.0000 | 8,436.00 | 5.00 | 4.22 | 4.22 | 13.43 | +8,422.57 | -1,163.22 |
| 2026-04-08 | 2026-04-07 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 6,200.0000 | 9,424.00 | 5.00 | 0.00 | 4.71 | 9.71 | -9,433.71 | — |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 4,700.0000 | 10,716.00 | 5.00 | 5.36 | 5.36 | 15.71 | +10,700.29 | +2,466.17 |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 6,300.0000 | 9,639.00 | 5.00 | 0.00 | 4.82 | 9.82 | -9,648.82 | — |
| 2026-04-22 | 2026-04-21 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 6,300.0000 | 8,946.00 | 5.00 | 4.47 | 4.47 | 13.94 | +8,932.06 | -716.76 |
| 2026-04-22 | 2026-04-21 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 5,597.0787 | 9,342.00 | 5.00 | 0.00 | 4.67 | 9.67 | -9,351.67 | — |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 6,200.0000 | 8,928.00 | 5.00 | 4.46 | 4.46 | 13.93 | +8,914.07 | -519.64 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 4,800.0000 | 6,816.00 | 5.00 | 3.41 | 3.41 | 11.81 | +6,804.19 | -1,412.92 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 5,900.0000 | 8,909.00 | 5.00 | 4.45 | 4.45 | 13.91 | +8,895.09 | -554.63 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 5,400.0000 | 9,234.00 | 5.00 | 0.00 | 4.62 | 9.62 | -9,243.62 | — |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 5,400.0000 | 9,288.00 | 5.00 | 0.00 | 4.64 | 9.64 | -9,297.64 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 5,800.0000 | 8,990.00 | 5.00 | 0.00 | 4.50 | 9.50 | -8,999.50 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 5,800.0000 | 8,120.00 | 5.00 | 4.06 | 4.06 | 13.12 | +8,106.88 | -892.61 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 5,800.0000 | 8,352.00 | 5.00 | 4.17 | 4.18 | 13.35 | +8,338.65 | -1,125.08 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 5,600.0000 | 9,184.00 | 5.00 | 0.00 | 4.59 | 9.59 | -9,193.59 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 5,700.0000 | 9,120.00 | 5.00 | 0.00 | 4.56 | 9.56 | -9,129.56 | — |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 5,500.0000 | 15,125.00 | 5.00 | 7.56 | 7.56 | 20.12 | +15,104.88 | +5,635.15 |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 5,400.0000 | 11,016.00 | 5.00 | 5.51 | 5.51 | 16.01 | +10,999.99 | +1,702.34 |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 6,400.0000 | 9,600.00 | 5.00 | 0.00 | 4.80 | 9.80 | -9,609.80 | — |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 6,400.0000 | 9,600.00 | 5.00 | 0.00 | 4.80 | 9.80 | -9,609.80 | — |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 6,400.0000 | 9,344.00 | 5.00 | 4.67 | 4.67 | 14.34 | +9,329.66 | -280.14 |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 5,700.0000 | 8,322.00 | 5.00 | 4.16 | 4.16 | 13.32 | +8,308.68 | -1,048.99 |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 5,600.0000 | 9,520.00 | 5.00 | 0.00 | 4.76 | 9.76 | -9,529.76 | — |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 5,400.0000 | 9,504.00 | 5.00 | 0.00 | 4.75 | 9.75 | -9,513.75 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 5,400.0000 | 7,614.00 | 5.00 | 3.81 | 3.81 | 12.61 | +7,601.39 | -1,642.23 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 5,700.0000 | 8,322.00 | 5.00 | 4.16 | 4.16 | 13.32 | +8,308.68 | -820.88 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 5,900.0000 | 9,381.00 | 5.00 | 0.00 | 4.69 | 9.69 | -9,390.69 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 5,500.0000 | 9,350.00 | 5.00 | 0.00 | 4.67 | 9.68 | -9,359.67 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 5,900.0000 | 8,496.00 | 5.00 | 4.25 | 4.25 | 13.49 | +8,482.51 | -908.18 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 5,597.0787 | 7,830.00 | 5.00 | 3.91 | 3.92 | 12.83 | +7,817.17 | -1,534.50 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 5,800.0000 | 8,062.00 | 5.00 | 4.03 | 4.03 | 13.06 | +8,048.94 | -1,356.76 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 5,600.0000 | 9,016.00 | 5.00 | 0.00 | 4.51 | 9.51 | -9,025.51 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 5,200.0000 | 9,048.00 | 5.00 | 0.00 | 4.52 | 9.52 | -9,057.52 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 东方海洋 （sz002086） | 买入 | 5,200.0000 | 9,048.00 | 5.00 | 0.00 | 4.52 | 9.52 | -9,057.52 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 5,600.0000 | 7,896.00 | 5.00 | 3.95 | 3.95 | 12.89 | +7,883.11 | -1,310.49 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 5,820.4246 | 7,866.00 | 5.00 | 3.93 | 3.93 | 12.86 | +7,853.14 | -1,447.51 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 5,500.0000 | 7,975.00 | 5.00 | 3.99 | 3.99 | 12.97 | +7,962.03 | -1,397.65 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 5,400.0000 | 8,856.00 | 5.00 | 0.00 | 4.43 | 9.43 | -8,865.43 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_55/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：980a862529abb0955f148902a5ab0b2bf4a2cbb88184dad0a1c511d3b0184757
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_55/full_trades.csv
交易 SHA-256：9b04ef915507bfe22768499ed5823233fd97c573b59528d1c37f665fb13c27e5
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