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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_55/full_daily_nav.csv
区间收益+75.32%
区间年化+8.78%
最大回撤-28.96%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.22% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +29.96% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +7.15% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -6.95% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.96% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +14.40% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.73% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥82,955.85持仓市值 ¥92,225.00仓位 +52.65%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 5,000.0000 | 7,808.90 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 5,400.0000 | 8,865.43 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 5,300.0000 | 9,337.66 |
| 申华控股 （sh600653） | 5,600.0000 | 9,529.76 |
| 文投控股 （sh600715） | 4,900.0000 | 8,045.02 |
| 北辰实业 （sh601588） | 5,200.0000 | 9,057.52 |
| 华侨城A （sz000069） | 5,300.0000 | 8,754.37 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 5,800.0000 | 8,883.44 |
| 普邦股份 （sz002663） | 5,600.0000 | 9,529.76 |
| 郑州银行 （sz002936） | 5,400.0000 | 9,513.75 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 14 页
买入 386 笔 / ¥2,538,757.00卖出 376 笔 / ¥2,529,727.69佣金 ¥3,810.00印花税 ¥1,670.59滑点 ¥2,534.24
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 5,378.3738 | 8,112.00 | 5.00 | 0.00 | 4.06 | 9.06 | -8,121.06 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 4,800.0000 | 8,160.00 | 5.00 | 0.00 | 4.08 | 9.08 | -8,169.08 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 4,627.2173 | 8,096.00 | 5.00 | 0.00 | 4.05 | 9.05 | -8,105.05 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 4,600.0000 | 8,096.00 | 5.00 | 0.00 | 4.05 | 9.05 | -8,105.05 | — |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 5,300.0000 | 7,526.00 | 5.00 | 3.76 | 3.76 | 12.52 | +7,513.48 | -604.58 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 4,700.0000 | 9,964.00 | 5.00 | 4.98 | 4.98 | 14.96 | +9,949.04 | +1,667.90 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 5,400.0000 | 8,100.00 | 5.00 | 0.00 | 4.05 | 9.05 | -8,109.05 | — |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 阳光股份 （sz000608） | 买入 | 4,800.0000 | 8,112.00 | 5.00 | 0.00 | 4.06 | 9.06 | -8,121.06 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 阳光股份 （sz000608） | 卖出 | 4,800.0000 | 7,008.00 | 5.00 | 3.50 | 3.50 | 12.01 | +6,995.99 | -1,125.06 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 5,400.0000 | 7,506.00 | 5.00 | 3.75 | 3.75 | 12.50 | +7,493.50 | -615.55 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 4,900.0000 | 6,958.00 | 5.00 | 3.48 | 3.48 | 11.96 | +6,946.04 | -804.83 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 5,000.0000 | 7,900.00 | 5.00 | 0.00 | 3.95 | 8.95 | -7,908.95 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 4,900.0000 | 7,938.00 | 5.00 | 0.00 | 3.97 | 8.97 | -7,946.97 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 4,700.0000 | 7,849.00 | 5.00 | 0.00 | 3.92 | 8.92 | -7,857.92 | — |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 5,378.3738 | 7,800.00 | 5.00 | 3.90 | 3.90 | 12.80 | +7,787.20 | -333.85 |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 4,800.0000 | 7,920.00 | 5.00 | 0.00 | 3.96 | 8.96 | -7,928.96 | — |
| 2025-04-24 | 2025-04-23 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 4,700.0000 | 9,306.00 | 5.00 | 4.65 | 4.65 | 14.30 | +9,291.70 | +1,433.77 |
| 2025-04-24 | 2025-04-23 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 4,900.0000 | 8,036.00 | 5.00 | 0.00 | 4.02 | 9.02 | -8,045.02 | — |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 4,900.0000 | 8,134.00 | 5.00 | 4.06 | 4.07 | 13.13 | +8,120.87 | +173.90 |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 4,600.0000 | 8,878.00 | 5.00 | 4.44 | 4.44 | 13.88 | +8,864.12 | +759.08 |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 4,800.0000 | 8,112.00 | 5.00 | 0.00 | 4.06 | 9.06 | -8,121.06 | — |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 4,700.0000 | 8,131.00 | 5.00 | 0.00 | 4.07 | 9.07 | -8,140.07 | — |
| 2025-06-04 | 2025-06-03 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 4,900.0000 | 10,045.00 | 5.00 | 5.02 | 5.02 | 15.04 | +10,029.96 | +1,984.94 |
| 2025-06-04 | 2025-06-03 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 5,200.0000 | 8,320.00 | 5.00 | 0.00 | 4.16 | 9.16 | -8,329.16 | — |
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 4,800.0000 | 10,704.00 | 5.00 | 5.35 | 5.35 | 15.70 | +10,688.30 | +2,519.22 |
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 5,800.0000 | 8,758.00 | 5.00 | 0.00 | 4.38 | 9.38 | -8,767.38 | — |
| 2025-08-27 | 2025-08-26 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 4,700.0000 | 9,541.00 | 5.00 | 4.77 | 4.77 | 14.54 | +9,526.46 | +1,386.40 |
| 2025-08-27 | 2025-08-26 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 5,900.0000 | 8,909.00 | 5.00 | 0.00 | 4.45 | 9.45 | -8,918.45 | — |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 5,800.0000 | 8,526.00 | 5.00 | 4.26 | 4.26 | 13.52 | +8,512.48 | -254.90 |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 5,900.0000 | 8,909.00 | 5.00 | 0.00 | 4.45 | 9.45 | -8,918.45 | — |
| 2025-09-10 | 2025-09-09 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 5,000.0000 | 10,200.00 | 5.00 | 5.10 | 5.10 | 15.20 | +10,184.80 | +2,275.85 |
| 2025-09-10 | 2025-09-09 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 5,700.0000 | 8,949.00 | 5.00 | 0.00 | 4.47 | 9.47 | -8,958.47 | — |
| 2025-09-17 | 2025-09-16 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 4,627.2173 | 12,123.31 | 5.00 | 6.06 | 6.06 | 17.12 | +12,106.19 | +4,001.14 |
| 2025-09-17 | 2025-09-16 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 5,000.0000 | 7,800.00 | 5.00 | 0.00 | 3.90 | 8.90 | -7,808.90 | — |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 5,900.0000 | 8,732.00 | 5.00 | 4.36 | 4.37 | 13.73 | +8,718.27 | -200.18 |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 5,600.0000 | 9,016.00 | 5.00 | 0.00 | 4.51 | 9.51 | -9,025.51 | — |
| 2025-10-09 | 2025-09-30 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 4,800.0000 | 10,080.00 | 5.00 | 5.04 | 5.04 | 15.08 | +10,064.92 | +1,943.87 |
| 2025-10-09 | 2025-09-30 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 5,700.0000 | 9,177.00 | 5.00 | 0.00 | 4.59 | 9.59 | -9,186.59 | — |
| 2025-10-23 | 2025-10-22 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 5,700.0000 | 13,680.00 | 5.00 | 6.84 | 6.84 | 18.68 | +13,661.32 | +4,474.73 |
| 2025-10-23 | 2025-10-22 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 6,100.0000 | 9,516.00 | 5.00 | 0.00 | 4.76 | 9.76 | -9,525.76 | — |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 6,100.0000 | 8,784.00 | 5.00 | 4.39 | 4.39 | 13.78 | +8,770.22 | -755.54 |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 5,820.4246 | 9,291.00 | 5.00 | 0.00 | 4.65 | 9.65 | -9,300.65 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 5,600.0000 | 11,536.00 | 5.00 | 5.77 | 5.77 | 16.53 | +11,519.47 | +2,493.96 |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 4,492.8147 | 9,319.43 | 5.00 | 4.66 | 4.66 | 14.32 | +9,305.11 | +685.81 |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 6,300.0000 | 9,639.00 | 5.00 | 0.00 | 4.82 | 9.82 | -9,648.82 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 5,900.0000 | 9,617.00 | 5.00 | 0.00 | 4.81 | 9.81 | -9,626.81 | — |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 4,800.0000 | 9,408.00 | 5.00 | 4.70 | 4.70 | 14.41 | +9,393.59 | +1,464.63 |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 6,100.0000 | 9,638.00 | 5.00 | 0.00 | 4.82 | 9.82 | -9,647.82 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 6,300.0000 | 9,387.00 | 5.00 | 4.69 | 4.69 | 14.38 | +9,372.62 | -276.20 |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 5,700.0000 | 9,576.00 | 5.00 | 0.00 | 4.79 | 9.79 | -9,585.79 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_55/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：980a862529abb0955f148902a5ab0b2bf4a2cbb88184dad0a1c511d3b0184757
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_55/full_trades.csv
交易 SHA-256：9b04ef915507bfe22768499ed5823233fd97c573b59528d1c37f665fb13c27e5
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