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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_55/full_daily_nav.csv
区间收益+55.76%
区间年化+6.87%
最大回撤-27.08%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.21% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +22.48% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +7.76% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -5.61% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.74% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +11.26% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.70% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥73,739.54持仓市值 ¥81,819.42仓位 +52.60%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 2,400.0000 | 4,039.02 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 2,200.0000 | 4,187.09 |
| 腾达建设 （sh600512） | 2,000.0000 | 3,826.91 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 2,000.0000 | 3,806.90 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 2,200.0000 | 4,253.12 |
| 申华控股 （sh600653） | 2,100.0000 | 4,207.10 |
| 文投控股 （sh600715） | 2,500.0000 | 4,157.07 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 2,800.0000 | 4,207.10 |
| 北辰实业 （sh601588） | 2,100.0000 | 3,597.80 |
| 全筑股份 （sh603030） | 2,200.0000 | 3,966.98 |
| 华侨城A （sz000069） | 2,100.0000 | 4,081.04 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 2,100.0000 | 4,144.07 |
| 津滨发展 （sz000897） | 2,200.0000 | 4,209.10 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 2,100.0000 | 3,954.97 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 2,600.0000 | 3,984.99 |
| 东方海洋 （sz002086） | 2,200.0000 | 4,231.11 |
| 华英农业 （sz002321） | 2,100.0000 | 4,060.03 |
| 中公教育 （sz002607） | 2,100.0000 | 4,039.02 |
| 普邦股份 （sz002663） | 2,500.0000 | 4,082.04 |
| 郑州银行 （sz002936） | 1,210.9091 | 2,670.33 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 9 页
买入 535 笔 / ¥1,624,336.00卖出 515 笔 / ¥1,606,051.51佣金 ¥5,250.00印花税 ¥1,110.77滑点 ¥1,615.19
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-28 | 2023-04-27 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,220.00 | 5.00 | 2.22 | 1.11 | 8.33 | +2,211.67 | -839.85 |
| 2023-04-28 | 2023-04-27 | ST阳光城 （sz000671） | 卖出 | 1,800.0000 | 2,448.00 | 5.00 | 2.45 | 1.22 | 8.67 | +2,439.33 | -1,185.48 |
| 2023-04-28 | 2023-04-27 | *ST宋都 （sh600077） | 买入 | 2,400.0000 | 3,336.00 | 5.00 | 0.00 | 1.67 | 6.67 | -3,342.67 | — |
| 2023-04-28 | 2023-04-27 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 2,300.0000 | 3,427.00 | 5.00 | 0.00 | 1.71 | 6.71 | -3,433.71 | — |
| 2023-05-04 | 2023-04-28 | *ST嘉凯 （sz000918） | 卖出 | 1,900.0000 | 1,805.00 | 5.00 | 1.80 | 0.90 | 7.71 | +1,797.29 | -1,686.45 |
| 2023-05-10 | 2023-05-09 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,200.0000 | 3,388.00 | 5.00 | 0.00 | 1.69 | 6.69 | -3,394.69 | — |
| 2023-05-15 | 2023-05-12 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 2,300.0000 | 2,760.00 | 5.00 | 2.76 | 1.38 | 9.14 | +2,750.86 | -682.85 |
| 2023-05-17 | 2023-05-16 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 1,900.0000 | 3,249.00 | 5.00 | 0.00 | 1.62 | 6.62 | -3,255.62 | — |
| 2023-05-19 | 2023-05-18 | *ST宋都 （sh600077） | 卖出 | 2,400.0000 | 2,064.00 | 5.00 | 2.06 | 1.03 | 8.09 | +2,055.91 | -1,286.76 |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 2,246.4797 | 3,256.00 | 5.00 | 3.25 | 1.63 | 9.88 | +3,246.12 | -236.62 |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,200.0000 | 3,190.00 | 5.00 | 3.19 | 1.59 | 9.78 | +3,180.22 | -214.48 |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 1,900.0000 | 2,717.00 | 5.00 | 2.72 | 1.36 | 9.07 | +2,707.93 | -718.78 |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 1,900.0000 | 3,192.00 | 5.00 | 0.00 | 1.60 | 6.60 | -3,198.60 | — |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 东方新能 （sz002310） | 买入 | 1,800.0000 | 3,150.00 | 5.00 | 0.00 | 1.57 | 6.58 | -3,156.57 | — |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 津投城开 （sh600322） | 买入 | 1,700.0000 | 3,111.00 | 5.00 | 0.00 | 1.56 | 6.56 | -3,117.56 | — |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 华映科技 （sz000536） | 买入 | 1,700.0000 | 3,179.00 | 5.00 | 0.00 | 1.59 | 6.59 | -3,185.59 | — |
| 2023-05-30 | 2023-05-29 | *ST紫鑫 （sz002118） | 卖出 | 2,400.0000 | 1,608.00 | 5.00 | 1.61 | 0.80 | 7.41 | +1,600.59 | -1,886.15 |
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | ST迪马 （sh600565） | 卖出 | 1,800.0000 | 2,664.00 | 5.00 | 2.66 | 1.33 | 8.99 | +2,655.01 | -663.65 |
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | ST中南 （sz000961） | 卖出 | 1,900.0000 | 2,584.00 | 5.00 | 2.58 | 1.29 | 8.87 | +2,575.13 | -851.58 |
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | 正源股份 （sh600321） | 买入 | 1,900.0000 | 3,173.00 | 5.00 | 0.00 | 1.59 | 6.59 | -3,179.59 | — |
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | 鹏都农牧 （sz002505） | 买入 | 1,600.0000 | 3,040.00 | 5.00 | 0.00 | 1.52 | 6.52 | -3,046.52 | — |
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | 津滨发展 （sz000897） | 买入 | 1,661.2762 | 3,088.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,094.54 | — |
| 2023-06-07 | 2023-06-06 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 2,012.7386 | 2,900.00 | 5.00 | 2.90 | 1.45 | 9.35 | +2,890.65 | -416.00 |
| 2023-06-07 | 2023-06-06 | 正源股份 （sh600321） | 卖出 | 1,900.0000 | 3,192.00 | 5.00 | 3.19 | 1.60 | 9.79 | +3,182.21 | +2.63 |
| 2023-06-07 | 2023-06-06 | ST迪马 （sh600565） | 买入 | 2,000.0000 | 3,180.00 | 5.00 | 0.00 | 1.59 | 6.59 | -3,186.59 | — |
| 2023-06-07 | 2023-06-06 | 飞马国际 （sz002210） | 买入 | 1,700.0000 | 3,145.00 | 5.00 | 0.00 | 1.57 | 6.57 | -3,151.57 | — |
| 2023-06-21 | 2023-06-20 | ST迪马 （sh600565） | 卖出 | 2,000.0000 | 2,920.00 | 5.00 | 2.92 | 1.46 | 9.38 | +2,910.62 | -275.97 |
| 2023-06-21 | 2023-06-20 | *ST洪涛 （sz002325） | 卖出 | 1,800.0000 | 2,646.00 | 5.00 | 2.64 | 1.32 | 8.97 | +2,637.03 | -789.68 |
| 2023-06-21 | 2023-06-20 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 1,700.0000 | 3,162.00 | 5.00 | 0.00 | 1.58 | 6.58 | -3,168.58 | — |
| 2023-06-21 | 2023-06-20 | 聚力文化 （sz002247） | 买入 | 1,700.0000 | 3,179.00 | 5.00 | 0.00 | 1.59 | 6.59 | -3,185.59 | — |
| 2023-07-21 | 2023-07-20 | 津滨发展 （sz000897） | 卖出 | 1,661.2762 | 3,680.00 | 5.00 | 3.68 | 1.84 | 10.52 | +3,669.48 | +574.94 |
| 2023-07-21 | 2023-07-20 | *ST洪涛 （sz002325） | 买入 | 2,100.0000 | 3,192.00 | 5.00 | 0.00 | 1.60 | 6.60 | -3,198.60 | — |
| 2023-07-28 | 2023-07-27 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 1,826.0875 | 4,464.00 | 5.00 | 4.46 | 2.23 | 11.69 | +4,452.31 | +1,097.63 |
| 2023-07-28 | 2023-07-27 | 东方新能 （sz002310） | 卖出 | 1,800.0000 | 4,104.00 | 5.00 | 4.10 | 2.05 | 11.15 | +4,092.85 | +936.27 |
| 2023-07-28 | 2023-07-27 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 2,200.0000 | 3,322.00 | 5.00 | 0.00 | 1.66 | 6.66 | -3,328.66 | — |
| 2023-07-28 | 2023-07-27 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 2,100.0000 | 3,444.00 | 5.00 | 0.00 | 1.72 | 6.72 | -3,450.72 | — |
| 2023-08-04 | 2023-08-03 | 津投城开 （sh600322） | 卖出 | 1,700.0000 | 4,624.00 | 5.00 | 4.62 | 2.31 | 11.93 | +4,612.07 | +1,494.51 |
| 2023-08-04 | 2023-08-03 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 1,900.0000 | 4,560.00 | 5.00 | 4.56 | 2.28 | 11.84 | +4,548.16 | +1,292.54 |
| 2023-08-04 | 2023-08-03 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 2,314.6494 | 3,519.00 | 5.00 | 0.00 | 1.76 | 6.76 | -3,525.76 | — |
| 2023-08-04 | 2023-08-03 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,000.0000 | 3,560.00 | 5.00 | 0.00 | 1.78 | 6.78 | -3,566.78 | — |
| 2023-08-18 | 2023-08-17 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 2,314.6494 | 3,404.00 | 5.00 | 3.40 | 1.70 | 10.10 | +3,393.90 | -131.86 |
| 2023-08-18 | 2023-08-17 | ST迪马 （sh600565） | 买入 | 1,800.0000 | 3,330.00 | 5.00 | 0.00 | 1.67 | 6.67 | -3,336.66 | — |
| 2023-08-25 | 2023-08-24 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 2,200.0000 | 3,212.00 | 5.00 | 3.21 | 1.61 | 9.82 | +3,202.18 | -126.48 |
| 2023-08-25 | 2023-08-24 | ST中南 （sz000961） | 买入 | 1,900.0000 | 3,325.00 | 5.00 | 0.00 | 1.66 | 6.66 | -3,331.66 | — |
| 2023-09-08 | 2023-09-07 | 华映科技 （sz000536） | 卖出 | 1,700.0000 | 5,134.00 | 5.00 | 2.57 | 2.57 | 10.13 | +5,123.87 | +1,938.28 |
| 2023-09-08 | 2023-09-07 | 正源股份 （sh600321） | 买入 | 1,900.0000 | 3,344.00 | 5.00 | 0.00 | 1.67 | 6.67 | -3,350.67 | — |
| 2023-09-15 | 2023-09-14 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 2,100.0000 | 3,129.00 | 5.00 | 1.56 | 1.56 | 8.13 | +3,120.87 | -329.85 |
| 2023-09-15 | 2023-09-14 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 1,900.0000 | 3,382.00 | 5.00 | 0.00 | 1.69 | 6.69 | -3,388.69 | — |
| 2023-10-16 | 2023-10-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,000.0000 | 3,000.00 | 5.00 | 1.50 | 1.50 | 8.00 | +2,992.00 | -574.78 |
| 2023-10-16 | 2023-10-13 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 2,200.0000 | 3,388.00 | 5.00 | 0.00 | 1.69 | 6.69 | -3,394.69 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_55/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：d17eda83a72953b197537a0bc8eba3d896a9086e90a70134df6624e001f0bd2d
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_55/full_trades.csv
交易 SHA-256：a5d25f7675a5e8beb909545d45ba49a0a1f1a8b75a801d314c36a6f6a17ce2fc
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