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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_55/full_daily_nav.csv
区间收益+55.76%
区间年化+6.87%
最大回撤-27.08%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.21% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +22.48% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +7.76% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -5.61% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.74% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +11.26% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.70% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥73,739.54持仓市值 ¥81,819.42仓位 +52.60%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 2,400.0000 | 4,039.02 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 2,200.0000 | 4,187.09 |
| 腾达建设 （sh600512） | 2,000.0000 | 3,826.91 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 2,000.0000 | 3,806.90 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 2,200.0000 | 4,253.12 |
| 申华控股 （sh600653） | 2,100.0000 | 4,207.10 |
| 文投控股 （sh600715） | 2,500.0000 | 4,157.07 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 2,800.0000 | 4,207.10 |
| 北辰实业 （sh601588） | 2,100.0000 | 3,597.80 |
| 全筑股份 （sh603030） | 2,200.0000 | 3,966.98 |
| 华侨城A （sz000069） | 2,100.0000 | 4,081.04 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 2,100.0000 | 4,144.07 |
| 津滨发展 （sz000897） | 2,200.0000 | 4,209.10 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 2,100.0000 | 3,954.97 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 2,600.0000 | 3,984.99 |
| 东方海洋 （sz002086） | 2,200.0000 | 4,231.11 |
| 华英农业 （sz002321） | 2,100.0000 | 4,060.03 |
| 中公教育 （sz002607） | 2,100.0000 | 4,039.02 |
| 普邦股份 （sz002663） | 2,500.0000 | 4,082.04 |
| 郑州银行 （sz002936） | 1,210.9091 | 2,670.33 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 20 页
买入 535 笔 / ¥1,624,336.00卖出 515 笔 / ¥1,606,051.51佣金 ¥5,250.00印花税 ¥1,110.77滑点 ¥1,615.19
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,600.0000 | 3,822.00 | 5.00 | 1.91 | 1.91 | 8.82 | +3,813.18 | -197.82 |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 2,500.0000 | 3,975.00 | 5.00 | 0.00 | 1.99 | 6.99 | -3,981.99 | — |
| 2025-09-10 | 2025-09-09 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 2,100.0000 | 5,439.00 | 5.00 | 2.72 | 2.72 | 10.44 | +5,428.56 | +1,914.81 |
| 2025-09-10 | 2025-09-09 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 2,400.0000 | 4,008.00 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 7.00 | -4,015.00 | — |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 2,500.0000 | 3,700.00 | 5.00 | 1.85 | 1.85 | 8.70 | +3,691.30 | -215.65 |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 1,710.0586 | 3,864.73 | 5.00 | 1.93 | 1.93 | 8.86 | +3,855.87 | +908.40 |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 2,111.9324 | 5,174.23 | 5.00 | 2.59 | 2.59 | 10.17 | +5,164.06 | +1,566.27 |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 2,500.0000 | 4,100.00 | 5.00 | 0.00 | 2.05 | 7.05 | -4,107.05 | — |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 2,400.0000 | 4,032.00 | 5.00 | 0.00 | 2.02 | 7.02 | -4,039.02 | — |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 2,400.0000 | 4,104.00 | 5.00 | 0.00 | 2.05 | 7.05 | -4,111.05 | — |
| 2025-10-09 | 2025-09-30 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 2,000.0000 | 4,880.00 | 5.00 | 2.44 | 2.44 | 9.88 | +4,870.12 | +1,263.32 |
| 2025-10-09 | 2025-09-30 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 2,300.0000 | 4,048.00 | 5.00 | 0.00 | 2.02 | 7.02 | -4,055.02 | — |
| 2025-10-23 | 2025-10-22 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 1,900.0000 | 5,168.00 | 5.00 | 2.58 | 2.58 | 10.17 | +5,157.83 | +1,065.79 |
| 2025-10-23 | 2025-10-22 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,800.0000 | 4,368.00 | 5.00 | 0.00 | 2.18 | 7.18 | -4,375.18 | — |
| 2025-10-30 | 2025-10-29 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 2,500.0000 | 7,750.00 | 5.00 | 3.87 | 3.88 | 12.75 | +7,737.25 | +3,630.20 |
| 2025-10-30 | 2025-10-29 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 2,700.0000 | 4,347.00 | 5.00 | 0.00 | 2.17 | 7.17 | -4,354.17 | — |
| 2025-11-13 | 2025-11-12 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 2,100.0000 | 6,048.00 | 5.00 | 3.02 | 3.02 | 11.05 | +6,036.95 | +2,418.15 |
| 2025-11-13 | 2025-11-12 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 2,200.0000 | 4,466.00 | 5.00 | 0.00 | 2.23 | 7.23 | -4,473.23 | — |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 2,700.0000 | 4,023.00 | 5.00 | 2.01 | 2.01 | 9.02 | +4,013.98 | -340.20 |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,032.00 | 5.00 | 2.01 | 2.02 | 9.03 | +4,022.97 | -352.21 |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 2,100.0000 | 4,179.00 | 5.00 | 0.00 | 2.09 | 7.09 | -4,186.09 | — |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 2,100.0000 | 4,200.00 | 5.00 | 0.00 | 2.10 | 7.10 | -4,207.10 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 2,100.0000 | 5,502.00 | 5.00 | 2.75 | 2.75 | 10.50 | +5,491.50 | +1,914.71 |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,800.0000 | 4,284.00 | 5.00 | 0.00 | 2.14 | 7.14 | -4,291.14 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,172.00 | 5.00 | 2.08 | 2.09 | 9.17 | +4,162.83 | -128.31 |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 2,700.0000 | 4,374.00 | 5.00 | 0.00 | 2.19 | 7.19 | -4,381.19 | — |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 2,400.0000 | 5,520.00 | 5.00 | 2.76 | 2.76 | 10.52 | +5,509.48 | +1,398.43 |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,900.0000 | 4,379.00 | 5.00 | 0.00 | 2.19 | 7.19 | -4,386.19 | — |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 1,900.0000 | 5,586.00 | 5.00 | 2.79 | 2.79 | 10.58 | +5,575.42 | +2,547.90 |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 2,800.0000 | 4,480.00 | 5.00 | 0.00 | 2.24 | 7.24 | -4,487.24 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 2,700.0000 | 4,023.00 | 5.00 | 2.01 | 2.01 | 9.02 | +4,013.98 | -367.21 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 2,600.0000 | 3,692.00 | 5.00 | 1.85 | 1.85 | 8.69 | +3,683.31 | -275.67 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,060.00 | 5.00 | 2.03 | 2.03 | 9.06 | +4,050.94 | -436.30 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,060.00 | 5.00 | 2.03 | 2.03 | 9.06 | +4,050.94 | -335.25 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 2,500.0000 | 3,550.00 | 5.00 | 1.77 | 1.78 | 8.55 | +3,541.45 | -440.54 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 2,600.0000 | 4,212.00 | 5.00 | 0.00 | 2.11 | 7.11 | -4,219.11 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 2,500.0000 | 4,300.00 | 5.00 | 0.00 | 2.15 | 7.15 | -4,307.15 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 2,400.0000 | 4,248.00 | 5.00 | 0.00 | 2.12 | 7.12 | -4,255.12 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | *ST皇庭 （sz000056） | 买入 | 2,300.0000 | 4,163.00 | 5.00 | 0.00 | 2.08 | 7.08 | -4,170.08 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | *ST国中 （sh600187） | 买入 | 2,300.0000 | 4,163.00 | 5.00 | 0.00 | 2.08 | 7.08 | -4,170.08 | — |
| 2026-04-08 | 2026-04-07 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 2,000.0000 | 2,960.00 | 5.00 | 1.48 | 1.48 | 7.96 | +2,952.04 | -694.78 |
| 2026-04-08 | 2026-04-07 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 2,800.0000 | 4,256.00 | 5.00 | 0.00 | 2.13 | 7.13 | -4,263.13 | — |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 2,100.0000 | 7,413.00 | 5.00 | 3.70 | 3.71 | 12.41 | +7,400.59 | +3,676.73 |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 2,900.0000 | 4,437.00 | 5.00 | 0.00 | 2.22 | 7.22 | -4,444.22 | — |
| 2026-04-22 | 2026-04-21 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,118.00 | 5.00 | 2.06 | 2.06 | 9.12 | +4,108.88 | -335.34 |
| 2026-04-22 | 2026-04-21 | *ST发展 （sz000838） | 买入 | 2,400.0000 | 4,320.00 | 5.00 | 0.00 | 2.16 | 7.16 | -4,327.16 | — |
| 2026-04-28 | 2026-04-27 | *ST皇庭 （sz000056） | 卖出 | 2,300.0000 | 4,600.00 | 5.00 | 2.30 | 2.30 | 9.60 | +4,590.40 | +420.32 |
| 2026-04-28 | 2026-04-27 | *ST发展 （sz000838） | 卖出 | 2,400.0000 | 4,536.00 | 5.00 | 2.27 | 2.27 | 9.53 | +4,526.47 | +199.31 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,032.00 | 5.00 | 2.01 | 2.02 | 9.03 | +4,022.97 | -240.16 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 1,900.0000 | 2,698.00 | 5.00 | 1.35 | 1.35 | 7.70 | +2,690.30 | -413.25 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_55/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：d17eda83a72953b197537a0bc8eba3d896a9086e90a70134df6624e001f0bd2d
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_55/full_trades.csv
交易 SHA-256：a5d25f7675a5e8beb909545d45ba49a0a1f1a8b75a801d314c36a6f6a17ce2fc
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