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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_55/full_daily_nav.csv
区间收益+55.76%
区间年化+6.87%
最大回撤-27.08%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.21% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +22.48% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +7.76% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -5.61% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.74% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +11.26% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.70% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥73,739.54持仓市值 ¥81,819.42仓位 +52.60%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 2,400.0000 | 4,039.02 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 2,200.0000 | 4,187.09 |
| 腾达建设 （sh600512） | 2,000.0000 | 3,826.91 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 2,000.0000 | 3,806.90 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 2,200.0000 | 4,253.12 |
| 申华控股 （sh600653） | 2,100.0000 | 4,207.10 |
| 文投控股 （sh600715） | 2,500.0000 | 4,157.07 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 2,800.0000 | 4,207.10 |
| 北辰实业 （sh601588） | 2,100.0000 | 3,597.80 |
| 全筑股份 （sh603030） | 2,200.0000 | 3,966.98 |
| 华侨城A （sz000069） | 2,100.0000 | 4,081.04 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 2,100.0000 | 4,144.07 |
| 津滨发展 （sz000897） | 2,200.0000 | 4,209.10 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 2,100.0000 | 3,954.97 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 2,600.0000 | 3,984.99 |
| 东方海洋 （sz002086） | 2,200.0000 | 4,231.11 |
| 华英农业 （sz002321） | 2,100.0000 | 4,060.03 |
| 中公教育 （sz002607） | 2,100.0000 | 4,039.02 |
| 普邦股份 （sz002663） | 2,500.0000 | 4,082.04 |
| 郑州银行 （sz002936） | 1,210.9091 | 2,670.33 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 19 页
买入 535 笔 / ¥1,624,336.00卖出 515 笔 / ¥1,606,051.51佣金 ¥5,250.00印花税 ¥1,110.77滑点 ¥1,615.19
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 2,500.0000 | 3,450.00 | 5.00 | 1.72 | 1.72 | 8.45 | +3,441.55 | -590.46 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,500.0000 | 3,425.00 | 5.00 | 1.71 | 1.71 | 8.42 | +3,416.58 | -640.45 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 2,200.0000 | 3,278.00 | 5.00 | 1.64 | 1.64 | 8.28 | +3,269.72 | -36.93 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 2,111.9324 | 3,591.00 | 5.00 | 0.00 | 1.80 | 6.80 | -3,597.80 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 2,100.0000 | 3,612.00 | 5.00 | 0.00 | 1.81 | 6.81 | -3,618.81 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 2,100.0000 | 3,612.00 | 5.00 | 0.00 | 1.81 | 6.81 | -3,618.81 | — |
| 2025-01-14 | 2025-01-13 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 2,200.0000 | 3,212.00 | 5.00 | 1.61 | 1.61 | 8.21 | +3,203.79 | -455.04 |
| 2025-01-14 | 2025-01-13 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 2,300.0000 | 3,634.00 | 5.00 | 0.00 | 1.82 | 6.82 | -3,640.82 | — |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 1,900.0000 | 3,325.00 | 5.00 | 1.66 | 1.66 | 8.32 | +3,316.68 | -680.32 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 1,800.0000 | 2,520.00 | 5.00 | 1.26 | 1.26 | 7.52 | +2,512.48 | -464.00 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 2,100.0000 | 2,961.00 | 5.00 | 1.48 | 1.48 | 7.96 | +2,953.04 | -665.77 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 2,500.0000 | 3,650.00 | 5.00 | 0.00 | 1.82 | 6.83 | -3,656.82 | — |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 2,100.0000 | 3,591.00 | 5.00 | 0.00 | 1.80 | 6.80 | -3,597.80 | — |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 2,000.0000 | 3,600.00 | 5.00 | 0.00 | 1.80 | 6.80 | -3,606.80 | — |
| 2025-02-12 | 2025-02-11 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 2,000.0000 | 4,400.00 | 5.00 | 2.20 | 2.20 | 9.40 | +4,390.60 | +1,284.05 |
| 2025-02-12 | 2025-02-11 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 2,400.0000 | 3,672.00 | 5.00 | 0.00 | 1.84 | 6.84 | -3,678.84 | — |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 2,200.0000 | 6,072.00 | 5.00 | 3.03 | 3.04 | 11.07 | +6,060.93 | +2,446.13 |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 2,400.0000 | 3,768.00 | 5.00 | 0.00 | 1.88 | 6.88 | -3,774.88 | — |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 2,200.0000 | 3,278.00 | 5.00 | 1.64 | 1.64 | 8.28 | +3,269.72 | -235.03 |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 2,400.0000 | 3,672.00 | 5.00 | 0.00 | 1.84 | 6.84 | -3,678.84 | — |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 2,275.4658 | 3,278.00 | 5.00 | 1.64 | 1.64 | 8.28 | +3,269.72 | -213.02 |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 2,000.0000 | 3,640.00 | 5.00 | 0.00 | 1.82 | 6.82 | -3,646.82 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 2,200.0000 | 3,234.00 | 5.00 | 1.62 | 1.62 | 8.23 | +3,225.77 | -300.99 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 2,400.0000 | 3,864.00 | 5.00 | 1.93 | 1.93 | 8.86 | +3,855.14 | +80.25 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 2,500.0000 | 3,525.00 | 5.00 | 1.76 | 1.76 | 8.52 | +3,516.48 | -140.35 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 2,400.0000 | 3,456.00 | 5.00 | 1.73 | 1.73 | 8.46 | +3,447.54 | -231.29 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 2,482.3264 | 3,744.00 | 5.00 | 0.00 | 1.87 | 6.87 | -3,750.87 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 2,100.0000 | 3,717.00 | 5.00 | 0.00 | 1.86 | 6.86 | -3,723.86 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 2,000.0000 | 3,640.00 | 5.00 | 0.00 | 1.82 | 6.82 | -3,646.82 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 阳光股份 （sz000608） | 买入 | 2,100.0000 | 3,654.00 | 5.00 | 0.00 | 1.83 | 6.83 | -3,660.83 | — |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 2,400.0000 | 3,408.00 | 5.00 | 1.70 | 1.70 | 8.41 | +3,399.59 | -279.24 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 2,400.0000 | 3,600.00 | 5.00 | 0.00 | 1.80 | 6.80 | -3,606.80 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 阳光股份 （sz000608） | 卖出 | 2,100.0000 | 3,066.00 | 5.00 | 1.53 | 1.53 | 8.07 | +3,057.93 | -602.89 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 2,400.0000 | 3,336.00 | 5.00 | 1.67 | 1.67 | 8.34 | +3,327.66 | -279.14 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 2,300.0000 | 3,266.00 | 5.00 | 1.63 | 1.63 | 8.27 | +3,257.73 | -383.08 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 安泰集团 （sh600408） | 买入 | 2,100.0000 | 3,465.00 | 5.00 | 0.00 | 1.73 | 6.73 | -3,471.73 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 2,100.0000 | 3,507.00 | 5.00 | 0.00 | 1.75 | 6.75 | -3,513.75 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 2,100.0000 | 3,591.00 | 5.00 | 0.00 | 1.80 | 6.80 | -3,597.80 | — |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 2,482.3264 | 3,600.00 | 5.00 | 1.80 | 1.80 | 8.60 | +3,591.40 | -159.47 |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 2,100.0000 | 3,570.00 | 5.00 | 0.00 | 1.79 | 6.79 | -3,576.78 | — |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 2,000.0000 | 3,320.00 | 5.00 | 1.66 | 1.66 | 8.32 | +3,311.68 | -335.14 |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 2,000.0000 | 3,560.00 | 5.00 | 0.00 | 1.78 | 6.78 | -3,566.78 | — |
| 2025-07-02 | 2025-07-01 | 山子高科 （sz000981） | 卖出 | 2,000.0000 | 4,820.00 | 5.00 | 2.41 | 2.41 | 9.82 | +4,810.18 | +1,243.40 |
| 2025-07-02 | 2025-07-01 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 2,585.7566 | 3,750.00 | 5.00 | 0.00 | 1.88 | 6.88 | -3,756.88 | — |
| 2025-07-23 | 2025-07-22 | 安泰集团 （sh600408） | 卖出 | 2,100.0000 | 5,040.00 | 5.00 | 2.52 | 2.52 | 10.04 | +5,029.96 | +1,558.23 |
| 2025-07-23 | 2025-07-22 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 2,600.0000 | 3,952.00 | 5.00 | 0.00 | 1.98 | 6.98 | -3,958.98 | — |
| 2025-07-30 | 2025-07-29 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 1,900.0000 | 5,225.00 | 5.00 | 2.61 | 2.61 | 10.22 | +5,214.78 | +2,111.23 |
| 2025-07-30 | 2025-07-29 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 2,500.0000 | 3,900.00 | 5.00 | 0.00 | 1.95 | 6.95 | -3,906.95 | — |
| 2025-08-13 | 2025-08-12 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 2,100.0000 | 7,539.00 | 5.00 | 3.77 | 3.77 | 12.54 | +7,526.46 | +3,928.67 |
| 2025-08-13 | 2025-08-12 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,600.0000 | 4,004.00 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 7.00 | -4,011.00 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_55/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：d17eda83a72953b197537a0bc8eba3d896a9086e90a70134df6624e001f0bd2d
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_55/full_trades.csv
交易 SHA-256：a5d25f7675a5e8beb909545d45ba49a0a1f1a8b75a801d314c36a6f6a17ce2fc
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