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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_55/full_daily_nav.csv
区间收益+55.76%
区间年化+6.87%
最大回撤-27.08%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.21% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +22.48% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +7.76% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -5.61% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.74% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +11.26% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.70% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥73,739.54持仓市值 ¥81,819.42仓位 +52.60%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 2,400.0000 | 4,039.02 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 2,200.0000 | 4,187.09 |
| 腾达建设 （sh600512） | 2,000.0000 | 3,826.91 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 2,000.0000 | 3,806.90 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 2,200.0000 | 4,253.12 |
| 申华控股 （sh600653） | 2,100.0000 | 4,207.10 |
| 文投控股 （sh600715） | 2,500.0000 | 4,157.07 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 2,800.0000 | 4,207.10 |
| 北辰实业 （sh601588） | 2,100.0000 | 3,597.80 |
| 全筑股份 （sh603030） | 2,200.0000 | 3,966.98 |
| 华侨城A （sz000069） | 2,100.0000 | 4,081.04 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 2,100.0000 | 4,144.07 |
| 津滨发展 （sz000897） | 2,200.0000 | 4,209.10 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 2,100.0000 | 3,954.97 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 2,600.0000 | 3,984.99 |
| 东方海洋 （sz002086） | 2,200.0000 | 4,231.11 |
| 华英农业 （sz002321） | 2,100.0000 | 4,060.03 |
| 中公教育 （sz002607） | 2,100.0000 | 4,039.02 |
| 普邦股份 （sz002663） | 2,500.0000 | 4,082.04 |
| 郑州银行 （sz002936） | 1,210.9091 | 2,670.33 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 13 页
买入 535 笔 / ¥1,624,336.00卖出 515 笔 / ¥1,606,051.51佣金 ¥5,250.00印花税 ¥1,110.77滑点 ¥1,615.19
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 2024-05-14 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 1,700.0000 | 2,839.00 | 5.00 | 1.42 | 1.42 | 7.84 | +2,831.16 | +70.78 |
| 2024-05-15 | 2024-05-14 | 鑫科材料 （sh600255） | 卖出 | 1,700.0000 | 3,247.00 | 5.00 | 1.62 | 1.62 | 8.25 | +3,238.75 | +257.27 |
| 2024-05-15 | 2024-05-14 | 广汇汽车 （sh600297） | 卖出 | 2,100.0000 | 3,087.00 | 5.00 | 1.54 | 1.54 | 8.09 | +3,078.91 | -98.67 |
| 2024-05-15 | 2024-05-14 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 2,000.0000 | 2,980.00 | 5.00 | 0.00 | 1.49 | 6.49 | -2,986.49 | — |
| 2024-05-15 | 2024-05-14 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 1,900.0000 | 3,021.00 | 5.00 | 0.00 | 1.51 | 6.51 | -3,027.51 | — |
| 2024-05-15 | 2024-05-14 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 2,094.3563 | 3,078.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,084.54 | — |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 津投城开 （sh600322） | 卖出 | 1,800.0000 | 3,564.00 | 5.00 | 1.78 | 1.78 | 8.56 | +3,555.44 | +687.01 |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 1,800.0000 | 3,744.00 | 5.00 | 1.87 | 1.87 | 8.74 | +3,735.26 | +686.74 |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 珠海中富 （sz000659） | 卖出 | 1,800.0000 | 3,168.00 | 5.00 | 1.58 | 1.58 | 8.17 | +3,159.83 | +93.30 |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 世联行 （sz002285） | 卖出 | 1,900.0000 | 4,541.00 | 5.00 | 2.27 | 2.27 | 9.54 | +4,531.46 | +1,465.93 |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 2,000.0000 | 3,040.00 | 5.00 | 1.52 | 1.52 | 8.04 | +3,031.96 | -54.58 |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 2,100.0000 | 3,150.00 | 5.00 | 0.00 | 1.57 | 6.58 | -3,156.57 | — |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 聚力文化 （sz002247） | 买入 | 1,800.0000 | 3,024.00 | 5.00 | 0.00 | 1.51 | 6.51 | -3,030.51 | — |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 胜利精密 （sz002426） | 买入 | 1,700.0000 | 3,009.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,015.50 | — |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 卓郎智能 （sh600545） | 买入 | 1,700.0000 | 3,145.00 | 5.00 | 0.00 | 1.57 | 6.57 | -3,151.57 | — |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 中南文化 （sz002445） | 买入 | 1,700.0000 | 3,128.00 | 5.00 | 0.00 | 1.56 | 6.56 | -3,134.56 | — |
| 2024-05-23 | 2024-05-22 | ST爱康 （sz002610） | 卖出 | 1,800.0000 | 1,548.00 | 5.00 | 0.77 | 0.77 | 6.55 | +1,541.45 | -1,525.08 |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 2,100.0000 | 2,877.00 | 5.00 | 1.44 | 1.44 | 7.88 | +2,869.12 | -287.45 |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | ST富通 （sz000836） | 卖出 | 1,900.0000 | 1,273.00 | 5.00 | 0.64 | 0.64 | 6.27 | +1,266.73 | -1,798.80 |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 海印股份 （sz000861） | 卖出 | 2,000.0000 | 2,980.00 | 5.00 | 1.49 | 1.49 | 7.98 | +2,972.02 | -74.50 |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 山子高科 （sz000981） | 卖出 | 2,000.0000 | 2,920.00 | 5.00 | 1.46 | 1.46 | 7.92 | +2,912.08 | -74.41 |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 聚力文化 （sz002247） | 卖出 | 1,800.0000 | 2,430.00 | 5.00 | 1.21 | 1.22 | 7.43 | +2,422.57 | -607.94 |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 1,900.0000 | 2,774.00 | 5.00 | 1.39 | 1.39 | 7.77 | +2,766.23 | -261.28 |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 津投城开 （sh600322） | 买入 | 1,800.0000 | 3,042.00 | 5.00 | 0.00 | 1.52 | 6.52 | -3,048.52 | — |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 1,846.4974 | 2,975.00 | 5.00 | 0.00 | 1.49 | 6.49 | -2,981.49 | — |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 海南瑞泽 （sz002596） | 买入 | 1,700.0000 | 2,992.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -2,998.50 | — |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 利欧股份 （sz002131） | 买入 | 1,755.1612 | 2,975.00 | 5.00 | 0.00 | 1.49 | 6.49 | -2,981.49 | — |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 宝鹰股份 （sz002047） | 买入 | 1,700.0000 | 3,026.00 | 5.00 | 0.00 | 1.51 | 6.51 | -3,032.51 | — |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 皓宸医疗 （sz002622） | 买入 | 1,700.0000 | 3,009.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,015.50 | — |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 1,700.0000 | 3,043.00 | 5.00 | 0.00 | 1.52 | 6.52 | -3,049.52 | — |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 2,000.0000 | 2,960.00 | 5.00 | 1.48 | 1.48 | 7.96 | +2,952.04 | -54.46 |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 2,094.3563 | 3,610.00 | 5.00 | 1.80 | 1.80 | 8.61 | +3,601.39 | +516.85 |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | *ST东方 （sh600811） | 卖出 | 2,100.0000 | 3,024.00 | 5.00 | 1.51 | 1.51 | 8.02 | +3,015.98 | -161.61 |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 1,700.0000 | 2,907.00 | 5.00 | 1.45 | 1.45 | 7.91 | +2,899.09 | -150.43 |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | *ST美丽 （sz000010） | 买入 | 1,800.0000 | 2,898.00 | 5.00 | 0.00 | 1.45 | 6.45 | -2,904.45 | — |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | 佳隆股份 （sz002495） | 买入 | 1,814.2564 | 2,898.00 | 5.00 | 0.00 | 1.45 | 6.45 | -2,904.45 | — |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | 星光股份 （sz002076） | 买入 | 1,700.0000 | 2,873.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,879.44 | — |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 赤天化 （sh600227） | 卖出 | 1,800.0000 | 2,592.00 | 5.00 | 1.30 | 1.30 | 7.59 | +2,584.41 | -446.10 |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 1,724.6382 | 2,771.00 | 5.00 | 1.38 | 1.39 | 7.77 | +2,763.23 | -490.39 |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 1,846.4974 | 2,788.00 | 5.00 | 1.39 | 1.39 | 7.79 | +2,780.21 | -201.27 |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 宝鹰股份 （sz002047） | 卖出 | 1,700.0000 | 2,465.00 | 5.00 | 1.23 | 1.23 | 7.46 | +2,457.54 | -574.98 |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 星光股份 （sz002076） | 卖出 | 1,700.0000 | 2,907.00 | 5.00 | 1.45 | 1.45 | 7.91 | +2,899.09 | +19.66 |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 飞马国际 （sz002210） | 卖出 | 2,000.0000 | 2,780.00 | 5.00 | 1.39 | 1.39 | 7.78 | +2,772.22 | -234.28 |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 中南文化 （sz002445） | 卖出 | 1,700.0000 | 3,094.00 | 5.00 | 1.55 | 1.55 | 8.09 | +3,085.91 | -48.66 |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 2,000.0000 | 2,920.00 | 5.00 | 0.00 | 1.46 | 6.46 | -2,926.46 | — |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 1,800.0000 | 2,790.00 | 5.00 | 0.00 | 1.40 | 6.39 | -2,796.39 | — |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 1,800.0000 | 2,934.00 | 5.00 | 0.00 | 1.47 | 6.47 | -2,940.47 | — |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 平潭发展 （sz000592） | 买入 | 1,800.0000 | 2,916.00 | 5.00 | 0.00 | 1.46 | 6.46 | -2,922.46 | — |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 1,800.0000 | 2,484.00 | 5.00 | 1.24 | 1.24 | 7.48 | +2,476.52 | -319.88 |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 卓郎智能 （sh600545） | 卖出 | 1,700.0000 | 2,499.00 | 5.00 | 1.25 | 1.25 | 7.50 | +2,491.50 | -660.07 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_55/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：d17eda83a72953b197537a0bc8eba3d896a9086e90a70134df6624e001f0bd2d
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_55/full_trades.csv
交易 SHA-256：a5d25f7675a5e8beb909545d45ba49a0a1f1a8b75a801d314c36a6f6a17ce2fc
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