策略档案 / 冻结历史记录
现金账户扩展 v2
gross_cash/short_term_reversal_d05_e35_lock08/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.64% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -8.77% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -12.59% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -6.21% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -14.98% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -3.25% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -3.84% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 江南水务 （sh601199） | 100.0000 | — |
| 盈新发展 （sz000620） | 300.0000 | — |
| 中关村 （sz000931） | 200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 19 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-03 | 安徽合力 （sh600761） | 买入 | 1,455.00 | 5.00 | 0.00 | 0.73 | 5.73 | -1,460.73 | — |
| 2020-11-03 | 君正集团 （sh601216） | 买入 | 1,318.00 | 5.00 | 0.00 | 0.66 | 5.66 | -1,323.66 | — |
| 2020-11-03 | 宇通客车 （sh600066） | 买入 | 1,586.00 | 5.00 | 0.00 | 0.79 | 5.79 | -1,591.79 | — |
| 2020-11-03 | 赛福天 （sh603028） | 买入 | 1,282.00 | 5.00 | 0.00 | 0.64 | 5.64 | -1,287.64 | — |
| 2020-11-03 | 中材国际 （sh600970） | 买入 | 1,326.00 | 5.00 | 0.00 | 0.66 | 5.66 | -1,331.66 | — |
| 2020-11-03 | 神力股份 （sh603819） | 买入 | 1,347.00 | 5.00 | 0.00 | 0.67 | 5.67 | -1,352.67 | — |
| 2020-11-03 | *ST万方 （sz000638） | 买入 | 1,274.00 | 5.00 | 0.00 | 0.64 | 5.64 | -1,279.64 | — |
| 2020-11-03 | 华贸物流 （sh603128） | 买入 | 1,384.00 | 5.00 | 0.00 | 0.69 | 5.69 | -1,389.69 | — |
| 2020-11-03 | 中材节能 （sh603126） | 买入 | 1,422.00 | 5.00 | 0.00 | 0.71 | 5.71 | -1,427.71 | — |
| 2020-11-03 | 长春燃气 （sh600333） | 买入 | 1,299.00 | 5.00 | 0.00 | 0.65 | 5.65 | -1,304.65 | — |
| 2020-11-04 | 中材国际 （sh600970） | 卖出 | 1,352.00 | 5.00 | 1.35 | 0.68 | 7.03 | +1,344.97 | — |
| 2020-11-04 | 平煤股份 （sh601666） | 卖出 | 1,644.00 | 5.00 | 1.64 | 0.82 | 7.46 | +1,636.54 | — |
| 2020-11-04 | 华贸物流 （sh603128） | 卖出 | 1,436.00 | 5.00 | 1.44 | 0.72 | 7.16 | +1,428.84 | — |
| 2020-11-05 | 宇通客车 （sh600066） | 卖出 | 1,807.00 | 5.00 | 1.81 | 0.90 | 7.71 | +1,799.29 | — |
| 2020-11-05 | 长春燃气 （sh600333） | 卖出 | 1,344.00 | 5.00 | 1.34 | 0.67 | 7.01 | +1,336.99 | — |
| 2020-11-05 | 晋控煤业 （sh601001） | 卖出 | 1,491.00 | 5.00 | 1.49 | 0.75 | 7.24 | +1,483.76 | — |
| 2020-11-06 | 中材节能 （sh603126） | 卖出 | 1,467.00 | 5.00 | 1.47 | 0.73 | 7.20 | +1,459.80 | — |
| 2020-11-06 | 神力股份 （sh603819） | 卖出 | 1,450.00 | 5.00 | 1.45 | 0.73 | 7.18 | +1,442.82 | — |
| 2020-11-09 | 金海高科 （sh603311） | 卖出 | 1,470.00 | 5.00 | 1.47 | 0.74 | 7.21 | +1,462.79 | — |
| 2020-11-09 | *ST万方 （sz000638） | 卖出 | 1,330.00 | 5.00 | 1.33 | 0.67 | 7.00 | +1,323.00 | — |
| 2020-11-10 | 湘财股份 （sh600095） | 卖出 | 1,340.00 | 5.00 | 1.34 | 0.67 | 7.01 | +1,332.99 | — |
| 2020-11-10 | 冠农股份 （sh600251） | 卖出 | 1,394.00 | 5.00 | 1.39 | 0.70 | 7.09 | +1,386.91 | — |
| 2020-11-10 | 精工钢构 （sh600496） | 卖出 | 1,632.00 | 5.00 | 1.63 | 0.82 | 7.45 | +1,624.55 | — |
| 2020-11-10 | 安徽合力 （sh600761） | 卖出 | 1,510.00 | 5.00 | 1.51 | 0.76 | 7.27 | +1,502.73 | — |
| 2020-11-10 | 百隆东方 （sh601339） | 卖出 | 1,272.00 | 5.00 | 1.27 | 0.64 | 6.91 | +1,265.09 | — |
| 2020-11-10 | 中国科传 （sh601858） | 卖出 | 1,048.00 | 5.00 | 1.05 | 0.52 | 6.57 | +1,041.43 | — |
| 2020-11-10 | 苏垦农发 （sh601952） | 卖出 | 1,273.00 | 5.00 | 1.27 | 0.64 | 6.91 | +1,266.09 | — |
| 2020-11-10 | 飞亚达 （sz000026） | 卖出 | 1,370.00 | 5.00 | 1.37 | 0.69 | 7.06 | +1,362.94 | — |
| 2020-11-10 | *ST起步 （sh603557） | 买入 | 1,470.00 | 5.00 | 0.00 | 0.74 | 5.74 | -1,475.74 | — |
| 2020-11-10 | 燕京啤酒 （sz000729） | 买入 | 1,634.00 | 5.00 | 0.00 | 0.82 | 5.82 | -1,639.82 | — |
| 2020-11-13 | 燕京啤酒 （sz000729） | 卖出 | 1,690.00 | 5.00 | 1.69 | 0.85 | 7.54 | +1,682.46 | — |
| 2020-11-17 | 君正集团 （sh601216） | 卖出 | 1,186.00 | 5.00 | 1.19 | 0.59 | 6.78 | +1,179.22 | — |
| 2020-11-17 | 赛福天 （sh603028） | 卖出 | 1,219.00 | 5.00 | 1.22 | 0.61 | 6.83 | +1,212.17 | — |
| 2020-11-17 | 金龙汽车 （sh600686） | 买入 | 1,574.00 | 5.00 | 0.00 | 0.79 | 5.79 | -1,579.79 | — |
| 2020-11-17 | 茶花股份 （sh603615） | 买入 | 1,132.00 | 5.00 | 0.00 | 0.57 | 5.57 | -1,137.57 | — |
| 2020-11-17 | 渤海汽车 （sh600960） | 买入 | 1,460.00 | 5.00 | 0.00 | 0.73 | 5.73 | -1,465.73 | — |
| 2020-11-17 | 国金证券 （sh600109） | 买入 | 1,610.00 | 5.00 | 0.00 | 0.81 | 5.81 | -1,615.81 | — |
| 2020-11-17 | 中远海特 （sh600428） | 买入 | 1,504.00 | 5.00 | 0.00 | 0.75 | 5.75 | -1,509.75 | — |
| 2020-11-17 | 东风股份 （sh600006） | 买入 | 1,252.00 | 5.00 | 0.00 | 0.63 | 5.63 | -1,257.63 | — |
| 2020-11-17 | 中集集团 （sz000039） | 买入 | 1,440.00 | 5.00 | 0.00 | 0.72 | 5.72 | -1,445.72 | — |
| 2020-11-18 | 东风股份 （sh600006） | 卖出 | 1,286.00 | 5.00 | 1.29 | 0.64 | 6.93 | +1,279.07 | — |
| 2020-11-18 | 国金证券 （sh600109） | 卖出 | 1,660.00 | 5.00 | 1.66 | 0.83 | 7.49 | +1,652.51 | — |
| 2020-11-18 | 中远海特 （sh600428） | 卖出 | 1,724.00 | 5.00 | 1.72 | 0.86 | 7.58 | +1,716.42 | — |
| 2020-11-18 | 渤海汽车 （sh600960） | 卖出 | 1,500.00 | 5.00 | 1.50 | 0.75 | 7.25 | +1,492.75 | — |
| 2020-11-23 | 金龙汽车 （sh600686） | 卖出 | 1,638.00 | 5.00 | 1.64 | 0.82 | 7.46 | +1,630.54 | — |
| 2020-11-23 | 中集集团 （sz000039） | 卖出 | 1,560.00 | 5.00 | 1.56 | 0.78 | 7.34 | +1,552.66 | — |
| 2020-11-24 | *ST起步 （sh603557） | 卖出 | 1,111.00 | 5.00 | 1.11 | 0.56 | 6.67 | +1,104.33 | — |
| 2020-11-24 | 茶花股份 （sh603615） | 卖出 | 1,249.00 | 5.00 | 1.25 | 0.62 | 6.87 | +1,242.13 | — |
| 2020-11-24 | 天音控股 （sz000829） | 买入 | 1,470.00 | 5.00 | 0.00 | 0.74 | 5.74 | -1,475.74 | — |
| 2020-11-24 | 永艺股份 （sh603600） | 买入 | 1,560.00 | 5.00 | 0.00 | 0.78 | 5.78 | -1,565.78 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/gross_cash/short_term_reversal_d05_e35_lock08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：348e838f2f341105999d13d16822c3669c2453c3cc9b4c52666f3dd4af0902d9
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