策略档案 / 冻结历史记录
现金账户扩展 v2
gross_cash/short_term_reversal_d05_e35_lock08/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.64% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -8.77% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -12.59% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -6.21% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -14.98% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -3.25% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -3.84% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 江南水务 （sh601199） | 100.0000 | — |
| 盈新发展 （sz000620） | 300.0000 | — |
| 中关村 （sz000931） | 200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 17 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-21 | 大豪科技 （sh603025） | 买入 | 931.00 | 5.00 | 0.00 | 0.47 | 5.47 | -936.47 | — |
| 2020-09-21 | 沧州大化 （sh600230） | 买入 | 1,152.00 | 5.00 | 0.00 | 0.58 | 5.58 | -1,157.58 | — |
| 2020-09-21 | 合金投资 （sz000633） | 买入 | 1,356.00 | 5.00 | 0.00 | 0.68 | 5.68 | -1,361.68 | — |
| 2020-09-21 | 波导股份 （sh600130） | 买入 | 1,380.00 | 5.00 | 0.00 | 0.69 | 5.69 | -1,385.69 | — |
| 2020-09-21 | 居然智家 （sz000785） | 买入 | 872.00 | 5.00 | 0.00 | 0.44 | 5.44 | -877.44 | — |
| 2020-09-21 | 动力新科 （sh600841） | 买入 | 917.00 | 5.00 | 0.00 | 0.46 | 5.46 | -922.46 | — |
| 2020-09-21 | 赤天化 （sh600227） | 买入 | 1,635.00 | 5.00 | 0.00 | 0.82 | 5.82 | -1,640.82 | — |
| 2020-09-21 | 铜峰电子 （sh600237） | 买入 | 1,398.00 | 5.00 | 0.00 | 0.70 | 5.70 | -1,403.70 | — |
| 2020-09-21 | 山东海化 （sz000822） | 买入 | 1,660.00 | 5.00 | 0.00 | 0.83 | 5.83 | -1,665.83 | — |
| 2020-09-21 | 京粮控股 （sz000505） | 买入 | 1,029.00 | 5.00 | 0.00 | 0.51 | 5.51 | -1,034.51 | — |
| 2020-09-21 | 光明肉业 （sh600073） | 买入 | 1,070.00 | 5.00 | 0.00 | 0.54 | 5.54 | -1,075.54 | — |
| 2020-09-21 | 台华新材 （sh603055） | 买入 | 924.00 | 5.00 | 0.00 | 0.46 | 5.46 | -929.46 | — |
| 2020-09-21 | 国泰集团 （sh603977） | 买入 | 1,614.00 | 5.00 | 0.00 | 0.81 | 5.81 | -1,619.81 | — |
| 2020-09-21 | 神力股份 （sh603819） | 买入 | 1,486.00 | 5.00 | 0.00 | 0.74 | 5.74 | -1,491.74 | — |
| 2020-09-22 | 国泰集团 （sh603977） | 卖出 | 1,760.00 | 5.00 | 1.76 | 0.88 | 7.64 | +1,752.36 | — |
| 2020-09-25 | 京粮控股 （sz000505） | 卖出 | 1,105.00 | 5.00 | 1.10 | 0.55 | 6.65 | +1,098.35 | — |
| 2020-09-28 | 中牧股份 （sh600195） | 卖出 | 1,475.00 | 5.00 | 1.47 | 0.74 | 7.21 | +1,467.79 | — |
| 2020-09-28 | 退市鹏博 （sh600804） | 卖出 | 1,570.00 | 5.00 | 1.57 | 0.79 | 7.36 | +1,562.64 | — |
| 2020-09-28 | 惠而浦 （sh600983） | 卖出 | 1,456.00 | 5.00 | 1.46 | 0.73 | 7.19 | +1,448.81 | — |
| 2020-09-28 | 祥和实业 （sh603500） | 卖出 | 1,354.00 | 5.00 | 1.35 | 0.68 | 7.03 | +1,346.97 | — |
| 2020-09-28 | 秦安股份 （sh603758） | 买入 | 1,576.00 | 5.00 | 0.00 | 0.79 | 5.79 | -1,581.79 | — |
| 2020-09-28 | 盛屯矿业 （sh600711） | 买入 | 1,590.00 | 5.00 | 0.00 | 0.80 | 5.80 | -1,595.80 | — |
| 2020-09-28 | 雪峰科技 （sh603227） | 买入 | 1,684.00 | 5.00 | 0.00 | 0.84 | 5.84 | -1,689.84 | — |
| 2020-09-28 | 浙商中拓 （sz000906） | 买入 | 1,242.00 | 5.00 | 0.00 | 0.62 | 5.62 | -1,247.62 | — |
| 2020-09-28 | *ST海投 （sz000616） | 买入 | 1,530.00 | 5.00 | 0.00 | 0.77 | 5.77 | -1,535.77 | — |
| 2020-09-28 | 航天机电 （sh600151） | 买入 | 1,482.00 | 5.00 | 0.00 | 0.74 | 5.74 | -1,487.74 | — |
| 2020-09-28 | 上海物贸 （sh600822） | 买入 | 1,145.00 | 5.00 | 0.00 | 0.57 | 5.57 | -1,150.57 | — |
| 2020-09-28 | 动力源 （sh600405） | 买入 | 1,599.00 | 5.00 | 0.00 | 0.80 | 5.80 | -1,604.80 | — |
| 2020-09-30 | 秦安股份 （sh603758） | 卖出 | 1,650.00 | 5.00 | 1.65 | 0.83 | 7.48 | +1,642.52 | — |
| 2020-10-12 | 动力源 （sh600405） | 卖出 | 1,677.00 | 5.00 | 1.68 | 0.84 | 7.52 | +1,669.48 | — |
| 2020-10-12 | 盛屯矿业 （sh600711） | 卖出 | 1,653.00 | 5.00 | 1.65 | 0.83 | 7.48 | +1,645.52 | — |
| 2020-10-13 | 光明肉业 （sh600073） | 卖出 | 1,074.00 | 5.00 | 1.07 | 0.54 | 6.61 | +1,067.39 | — |
| 2020-10-13 | 波导股份 （sh600130） | 卖出 | 1,284.00 | 5.00 | 1.28 | 0.64 | 6.92 | +1,277.08 | — |
| 2020-10-13 | 赤天化 （sh600227） | 卖出 | 1,540.00 | 5.00 | 1.54 | 0.77 | 7.31 | +1,532.69 | — |
| 2020-10-13 | 沧州大化 （sh600230） | 卖出 | 1,040.00 | 5.00 | 1.04 | 0.52 | 6.56 | +1,033.44 | — |
| 2020-10-13 | 铜峰电子 （sh600237） | 卖出 | 1,449.00 | 5.00 | 1.45 | 0.72 | 7.17 | +1,441.83 | — |
| 2020-10-13 | 上海物贸 （sh600822） | 卖出 | 1,208.00 | 5.00 | 1.21 | 0.60 | 6.81 | +1,201.19 | — |
| 2020-10-13 | 动力新科 （sh600841） | 卖出 | 916.00 | 5.00 | 0.92 | 0.46 | 6.38 | +909.62 | — |
| 2020-10-13 | 大豪科技 （sh603025） | 卖出 | 911.00 | 5.00 | 0.91 | 0.46 | 6.37 | +904.63 | — |
| 2020-10-13 | 台华新材 （sh603055） | 卖出 | 893.00 | 5.00 | 0.89 | 0.45 | 6.34 | +886.66 | — |
| 2020-10-13 | 神力股份 （sh603819） | 卖出 | 1,383.00 | 5.00 | 1.38 | 0.69 | 7.07 | +1,375.93 | — |
| 2020-10-13 | *ST海投 （sz000616） | 卖出 | 1,590.00 | 5.00 | 1.59 | 0.80 | 7.39 | +1,582.61 | — |
| 2020-10-13 | 合金投资 （sz000633） | 卖出 | 1,338.00 | 5.00 | 1.34 | 0.67 | 7.01 | +1,330.99 | — |
| 2020-10-13 | 居然智家 （sz000785） | 卖出 | 910.00 | 5.00 | 0.91 | 0.46 | 6.37 | +903.63 | — |
| 2020-10-13 | 山东海化 （sz000822） | 卖出 | 1,652.00 | 5.00 | 1.65 | 0.83 | 7.48 | +1,644.52 | — |
| 2020-10-13 | 浙商中拓 （sz000906） | 卖出 | 1,284.00 | 5.00 | 1.28 | 0.64 | 6.92 | +1,277.08 | — |
| 2020-10-13 | 北京文化 （sz000802） | 买入 | 1,578.00 | 5.00 | 0.00 | 0.79 | 5.79 | -1,583.79 | — |
| 2020-10-13 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 1,560.00 | 5.00 | 0.00 | 0.78 | 5.78 | -1,565.78 | — |
| 2020-10-13 | 双良节能 （sh600481） | 买入 | 1,392.00 | 5.00 | 0.00 | 0.70 | 5.70 | -1,397.70 | — |
| 2020-10-13 | 国元证券 （sz000728） | 买入 | 1,071.00 | 5.00 | 0.00 | 0.54 | 5.54 | -1,076.54 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/gross_cash/short_term_reversal_d05_e35_lock08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：348e838f2f341105999d13d16822c3669c2453c3cc9b4c52666f3dd4af0902d9
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