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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_11_momentum60/holdout_daily_nav.csv
区间收益-2.17%
区间年化-1.30%
最大回撤-20.41%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +5.76% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -7.49% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥746.87持仓市值 ¥97,000.00仓位 +99.24%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 中恒集团 （sh600252） | 4,300.0000 | 9,856.92 |
| 荣安地产 （sz000517） | 4,300.0000 | 9,770.88 |
| 河钢股份 （sz000709） | 4,700.0000 | 9,879.93 |
| 中南股份 （sz000717） | 4,300.0000 | 9,899.94 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 4,800.0000 | 9,897.94 |
| 福星股份 （sz000926） | 4,400.0000 | 9,689.84 |
| 兰州银行 （sz001227） | 4,500.0000 | 9,954.97 |
| 东方海洋 （sz002086） | 4,600.0000 | 9,899.94 |
| 新里程 （sz002219） | 4,500.0000 | 9,909.95 |
| 华英农业 （sz002321） | 4,800.0000 | 9,753.87 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 7 页
买入 225 笔 / ¥2,244,122.00卖出 215 笔 / ¥2,150,340.74佣金 ¥2,200.00印花税 ¥1,074.63滑点 ¥2,197.23
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 5,000.0000 | 9,650.00 | 5.00 | 4.82 | 4.83 | 14.65 | +9,635.35 | -974.95 |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | ST棕榈 （sz002431） | 卖出 | 4,300.0000 | 11,309.00 | 5.00 | 5.65 | 5.65 | 16.31 | +11,292.69 | +403.25 |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 4,200.0000 | 7,938.00 | 5.00 | 3.97 | 3.97 | 12.94 | +7,925.06 | -2,585.19 |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 4,871.5315 | 10,058.00 | 5.00 | 0.00 | 5.03 | 10.03 | -10,068.03 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 华侨城A （sz000069） | 买入 | 3,900.0000 | 10,101.00 | 5.00 | 0.00 | 5.05 | 10.05 | -10,111.05 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 3,800.0000 | 9,918.00 | 5.00 | 0.00 | 4.96 | 9.96 | -9,927.96 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 世联行 （sz002285） | 买入 | 3,700.0000 | 9,990.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | -10,000.00 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 中南文化 （sz002445） | 买入 | 3,700.0000 | 10,027.00 | 5.00 | 0.00 | 5.01 | 10.01 | -10,037.01 | — |
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | 华侨城A （sz000069） | 卖出 | 3,900.0000 | 10,608.00 | 5.00 | 5.30 | 5.30 | 15.61 | +10,592.39 | +481.34 |
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | 中南文化 （sz002445） | 卖出 | 3,700.0000 | 10,841.00 | 5.00 | 5.42 | 5.42 | 15.84 | +10,825.16 | +788.15 |
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 4,500.0000 | 10,305.00 | 5.00 | 0.00 | 5.15 | 10.15 | -10,315.15 | — |
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | 中国铁物 （sz000927） | 买入 | 3,558.3317 | 10,045.00 | 5.00 | 0.00 | 5.02 | 10.02 | -10,055.02 | — |
| 2026-02-26 | 2026-02-25 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 3,800.0000 | 10,830.00 | 5.00 | 5.41 | 5.42 | 15.83 | +10,814.17 | +886.21 |
| 2026-02-26 | 2026-02-25 | 好当家 （sh600467） | 卖出 | 3,817.2732 | 10,260.00 | 5.00 | 5.13 | 5.13 | 15.26 | +10,244.74 | +164.71 |
| 2026-02-26 | 2026-02-25 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 4,700.0000 | 14,382.00 | 5.00 | 7.19 | 7.19 | 19.38 | +14,362.62 | +4,200.55 |
| 2026-02-26 | 2026-02-25 | 中国铁物 （sz000927） | 卖出 | 3,558.3317 | 10,255.00 | 5.00 | 5.12 | 5.13 | 15.25 | +10,239.75 | +184.73 |
| 2026-02-26 | 2026-02-25 | 世联行 （sz002285） | 卖出 | 3,700.0000 | 11,285.00 | 5.00 | 5.64 | 5.64 | 16.28 | +11,268.72 | +1,268.72 |
| 2026-02-26 | 2026-02-25 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 4,900.0000 | 10,731.00 | 5.00 | 0.00 | 5.37 | 10.37 | -10,741.37 | — |
| 2026-02-26 | 2026-02-25 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 4,800.0000 | 10,656.00 | 5.00 | 0.00 | 5.33 | 10.33 | -10,666.33 | — |
| 2026-02-26 | 2026-02-25 | *ST皇庭 （sz000056） | 买入 | 4,700.0000 | 10,810.00 | 5.00 | 0.00 | 5.41 | 10.41 | -10,820.41 | — |
| 2026-02-26 | 2026-02-25 | 江南高纤 （sh600527） | 买入 | 4,559.4692 | 10,665.00 | 5.00 | 0.00 | 5.33 | 10.33 | -10,675.33 | — |
| 2026-02-26 | 2026-02-25 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 4,400.0000 | 10,780.00 | 5.00 | 0.00 | 5.39 | 10.39 | -10,790.39 | — |
| 2026-02-26 | 2026-02-25 | 津投城开 （sh600322） | 买入 | 4,300.0000 | 10,707.00 | 5.00 | 0.00 | 5.35 | 10.35 | -10,717.35 | — |
| 2026-02-26 | 2026-02-25 | 中国能建 （sh601868） | 买入 | 4,352.0153 | 10,707.00 | 5.00 | 0.00 | 5.35 | 10.35 | -10,717.35 | — |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 津投城开 （sh600322） | 卖出 | 4,300.0000 | 9,589.00 | 5.00 | 4.79 | 4.79 | 14.59 | +9,574.41 | -1,142.94 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 江南高纤 （sh600527） | 卖出 | 4,559.4692 | 10,080.00 | 5.00 | 5.04 | 5.04 | 15.08 | +10,064.92 | -610.41 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 4,871.5315 | 8,930.00 | 5.00 | 4.46 | 4.47 | 13.93 | +8,916.07 | -1,151.96 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | *ST皇庭 （sz000056） | 卖出 | 4,700.0000 | 9,306.00 | 5.00 | 4.65 | 4.65 | 14.30 | +9,291.70 | -1,528.71 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 4,800.0000 | 9,984.00 | 5.00 | 4.99 | 4.99 | 14.98 | +9,969.02 | -697.31 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 新里程 （sz002219） | 卖出 | 4,200.0000 | 9,954.00 | 5.00 | 4.97 | 4.98 | 14.95 | +9,939.05 | -529.18 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 4,900.0000 | 10,731.00 | 5.00 | 5.36 | 5.37 | 15.73 | +10,715.27 | -26.09 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 4,100.0000 | 10,168.00 | 5.00 | 0.00 | 5.08 | 10.08 | -10,178.08 | — |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 3,900.0000 | 10,062.00 | 5.00 | 0.00 | 5.03 | 10.03 | -10,072.03 | — |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 河钢股份 （sz000709） | 买入 | 3,975.7297 | 10,140.00 | 5.00 | 0.00 | 5.07 | 10.07 | -10,150.07 | — |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 鞍钢股份 （sz000898） | 买入 | 3,900.0000 | 10,218.00 | 5.00 | 0.00 | 5.11 | 10.11 | -10,228.11 | — |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 甘肃能化 （sz000552） | 买入 | 3,800.0000 | 10,070.00 | 5.00 | 0.00 | 5.04 | 10.04 | -10,080.03 | — |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 中南股份 （sz000717） | 买入 | 3,700.0000 | 10,064.00 | 5.00 | 0.00 | 5.03 | 10.03 | -10,074.03 | — |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 中公教育 （sz002607） | 买入 | 3,600.0000 | 9,936.00 | 5.00 | 0.00 | 4.97 | 9.97 | -9,945.97 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 中国能建 （sh601868） | 卖出 | 4,352.0153 | 15,136.00 | 5.00 | 7.56 | 7.57 | 20.13 | +15,115.87 | +4,398.51 |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 5,100.0000 | 10,557.00 | 5.00 | 0.00 | 5.28 | 10.28 | -10,567.28 | — |
| 2026-03-19 | 2026-03-18 | 中南股份 （sz000717） | 卖出 | 3,700.0000 | 10,212.00 | 5.00 | 5.10 | 5.11 | 15.21 | +10,196.79 | +122.76 |
| 2026-03-19 | 2026-03-18 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 4,500.0000 | 13,635.00 | 5.00 | 6.81 | 6.82 | 18.63 | +13,616.37 | +3,301.22 |
| 2026-03-19 | 2026-03-18 | 中公教育 （sz002607） | 卖出 | 3,600.0000 | 10,044.00 | 5.00 | 5.02 | 5.02 | 15.04 | +10,028.96 | +82.99 |
| 2026-03-19 | 2026-03-18 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 4,700.0000 | 10,763.00 | 5.00 | 0.00 | 5.38 | 10.38 | -10,773.38 | — |
| 2026-03-19 | 2026-03-18 | 兰州银行 （sz001227） | 买入 | 4,665.4043 | 10,764.00 | 5.00 | 0.00 | 5.38 | 10.38 | -10,774.38 | — |
| 2026-03-19 | 2026-03-18 | 津投城开 （sh600322） | 买入 | 4,500.0000 | 10,710.00 | 5.00 | 0.00 | 5.36 | 10.36 | -10,720.35 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 4,400.0000 | 9,064.00 | 5.00 | 4.53 | 4.53 | 14.06 | +9,049.94 | -1,740.45 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 5,100.0000 | 10,149.00 | 5.00 | 5.07 | 5.07 | 15.15 | +10,133.85 | -433.42 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 甘肃能化 （sz000552） | 卖出 | 3,800.0000 | 10,868.00 | 5.00 | 5.43 | 5.43 | 15.87 | +10,852.13 | +772.10 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 4,100.0000 | 9,102.00 | 5.00 | 4.55 | 4.55 | 14.10 | +9,087.90 | -1,090.18 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_11_momentum60/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：eb44977235964dbf74340f673c9f2333da72ee702c627741c728646a9c07364b
交易来源：optimization/experiments/v2_11_momentum60/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：890bb159a410a83d6ae71fabb601efed433e9f9fe0e465f3510e65d5ef30b745
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