策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

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与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓

区间收益-10.20%

区间年化-2.66%

最大回撤-40.46%

日度记录970

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2023-12-29

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2023-12-29，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	+25.87%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	-2.04%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	-19.60%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023 · YTD	-9.41%	2022-12-30 — 2023-12-29

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2023-12-29 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 1 只现金 ¥5,322.42持仓市值 ¥84,409.60仓位 +94.07%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 18 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2023-07-07	99,097.42
2023-07-10	99,363.62
2023-07-11	99,629.82
2023-07-12	100,041.22
2023-07-13	99,944.42
2023-07-14	101,154.42
2023-07-17	100,815.62
2023-07-18	100,307.42
2023-07-19	99,944.42
2023-07-20	100,259.02
2023-07-21	99,412.02
2023-07-24	98,976.42
2023-07-25	100,186.42
2023-07-26	101,638.42
2023-07-27	101,759.42
2023-07-28	100,985.02
2023-07-31	104,542.42
2023-08-01	104,058.42
2023-08-02	103,550.22
2023-08-03	102,872.62
2023-08-04	104,905.42
2023-08-07	103,961.62
2023-08-08	103,284.02
2023-08-09	103,042.02
2023-08-10	103,042.02
2023-08-11	103,211.42
2023-08-14	100,162.22
2023-08-15	100,355.82
2023-08-16	99,750.82
2023-08-17	99,000.62
2023-08-18	99,799.22
2023-08-21	98,323.02
2023-08-22	97,718.02
2023-08-23	97,524.42
2023-08-24	96,677.42
2023-08-25	96,701.62
2023-08-28	102,388.62
2023-08-29	97,766.42
2023-08-30	98,831.22
2023-08-31	98,686.02
2023-09-01	98,661.82
2023-09-04	99,460.42
2023-09-05	99,944.42
2023-09-06	99,218.42
2023-09-07	99,097.42
2023-09-08	97,645.42
2023-09-11	97,524.42
2023-09-12	98,105.22
2023-09-13	98,032.62
2023-09-14	97,427.62

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/04e97e6b8c8d460a/open_daily_nav.csv

日度 SHA-256：b68e65f20385f95d42c18476904224094b4317f5baa86a86e185b47d47bdcea4

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。