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策略档案 / 冻结历史记录
相关性风险 v2
cash_haircut20/corr70_lock00/daily_nav.csv
区间收益+35.36%
区间年化+4.64%
最大回撤-13.80%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.75% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +9.40% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -2.74% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +8.06% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +20.25% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -2.10% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.78% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥50,900.26
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,600.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,100.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 300.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 秦港股份 （sh601326） | 2,500.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,200.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 美的集团 （sz000333） | 100.0000 | — |
| 兴蓉环境 （sz000598） | 1,100.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 12 页
买入 364 笔 / ¥2,463,963.00卖出 354 笔 / ¥2,404,586.60佣金 ¥3,590.00印花税 ¥1,869.95滑点 ¥2,434.73
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-14 | 云南白药 （sz000538） | 买入 | 5,625.00 | 5.00 | 0.00 | 2.81 | 7.81 | -5,632.81 | — |
| 2025-01-14 | 杭州银行 （sh600926） | 买入 | 7,100.00 | 5.00 | 0.00 | 3.55 | 8.55 | -7,108.55 | — |
| 2025-01-14 | 北部湾港 （sz000582） | 买入 | 8,280.00 | 5.00 | 0.00 | 4.14 | 9.14 | -8,289.14 | — |
| 2025-01-14 | 双汇发展 （sz000895） | 买入 | 7,470.00 | 5.00 | 0.00 | 3.74 | 8.74 | -7,478.74 | — |
| 2025-01-14 | 江苏银行 （sh600919） | 买入 | 7,600.00 | 5.00 | 0.00 | 3.80 | 8.80 | -7,608.80 | — |
| 2025-01-14 | 招商银行 （sh600036） | 买入 | 7,818.00 | 5.00 | 0.00 | 3.91 | 8.91 | -7,826.91 | — |
| 2025-01-14 | 上海银行 （sh601229） | 买入 | 7,875.00 | 5.00 | 0.00 | 3.94 | 8.94 | -7,883.94 | — |
| 2025-01-14 | 中国石油 （sh601857） | 买入 | 7,929.00 | 5.00 | 0.00 | 3.96 | 8.96 | -7,937.96 | — |
| 2025-02-19 | 中国石油 （sh601857） | 卖出 | 7,263.00 | 5.00 | 3.63 | 3.63 | 12.26 | +7,250.74 | — |
| 2025-02-19 | 云南白药 （sz000538） | 卖出 | 5,640.00 | 5.00 | 2.82 | 2.82 | 10.64 | +5,629.36 | — |
| 2025-02-19 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 8,232.00 | 5.00 | 0.00 | 4.12 | 9.12 | -8,241.12 | — |
| 2025-02-19 | 恒力石化 （sh600346） | 买入 | 7,830.00 | 5.00 | 0.00 | 3.92 | 8.92 | -7,838.92 | — |
| 2025-03-19 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 7,740.00 | 5.00 | 3.87 | 3.87 | 12.74 | +7,727.26 | — |
| 2025-03-19 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 8,112.00 | 5.00 | 4.05 | 4.06 | 13.11 | +8,098.89 | — |
| 2025-03-19 | 新和成 （sz002001） | 买入 | 6,579.00 | 5.00 | 0.00 | 3.29 | 8.29 | -6,587.29 | — |
| 2025-03-19 | 贵研铂业 （sh600459） | 买入 | 7,240.00 | 5.00 | 0.00 | 3.62 | 8.62 | -7,248.62 | — |
| 2025-04-17 | 贵研铂业 （sh600459） | 卖出 | 6,485.00 | 5.00 | 3.24 | 3.24 | 11.48 | +6,473.52 | — |
| 2025-04-17 | 北部湾港 （sz000582） | 卖出 | 9,450.00 | 5.00 | 4.72 | 4.73 | 14.45 | +9,435.55 | — |
| 2025-04-17 | 新和成 （sz002001） | 卖出 | 6,513.00 | 5.00 | 3.25 | 3.26 | 11.51 | +6,501.49 | — |
| 2025-04-17 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 5,860.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,867.93 | — |
| 2025-04-17 | 华能水电 （sh600025） | 买入 | 8,415.00 | 5.00 | 0.00 | 4.21 | 9.21 | -8,424.21 | — |
| 2025-04-17 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 8,160.00 | 5.00 | 0.00 | 4.08 | 9.08 | -8,169.08 | — |
| 2025-05-20 | 招商银行 （sh600036） | 卖出 | 8,806.00 | 5.00 | 4.40 | 4.40 | 13.80 | +8,792.20 | — |
| 2025-05-20 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 8,004.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 13.00 | +7,991.00 | — |
| 2025-05-20 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 7,401.00 | 5.00 | 3.70 | 3.70 | 12.40 | +7,388.60 | — |
| 2025-05-20 | 云南白药 （sz000538） | 买入 | 5,657.00 | 5.00 | 0.00 | 2.83 | 7.83 | -5,664.83 | — |
| 2025-05-20 | 三峡能源 （sh600905） | 买入 | 8,379.00 | 5.00 | 0.00 | 4.19 | 9.19 | -8,388.19 | — |
| 2025-05-20 | 川投能源 （sh600674） | 买入 | 8,605.00 | 5.00 | 0.00 | 4.30 | 9.30 | -8,614.30 | — |
| 2025-06-18 | 恒力石化 （sh600346） | 卖出 | 7,450.00 | 5.00 | 3.72 | 3.73 | 12.45 | +7,437.55 | — |
| 2025-06-18 | 川投能源 （sh600674） | 卖出 | 8,105.00 | 5.00 | 4.05 | 4.05 | 13.10 | +8,091.90 | — |
| 2025-06-18 | 三峡能源 （sh600905） | 卖出 | 8,094.00 | 5.00 | 4.04 | 4.05 | 13.09 | +8,080.91 | — |
| 2025-06-18 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 9,396.00 | 5.00 | 4.70 | 4.70 | 14.40 | +9,381.60 | — |
| 2025-06-18 | 云南白药 （sz000538） | 卖出 | 5,553.00 | 5.00 | 2.78 | 2.78 | 10.56 | +5,542.44 | — |
| 2025-06-18 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 8,040.00 | 5.00 | 0.00 | 4.02 | 9.02 | -8,049.02 | — |
| 2025-06-18 | 华能蒙电 （sh600863） | 买入 | 8,440.00 | 5.00 | 0.00 | 4.22 | 9.22 | -8,449.22 | — |
| 2025-06-18 | 华润江中 （sh600750） | 买入 | 6,897.00 | 5.00 | 0.00 | 3.45 | 8.45 | -6,905.45 | — |
| 2025-06-18 | 中国建筑 （sh601668） | 买入 | 8,625.00 | 5.00 | 0.00 | 4.31 | 9.31 | -8,634.31 | — |
| 2025-06-18 | 福能股份 （sh600483） | 买入 | 7,928.00 | 5.00 | 0.00 | 3.96 | 8.96 | -7,936.96 | — |
| 2025-07-16 | 华能水电 （sh600025） | 卖出 | 8,496.00 | 5.00 | 4.25 | 4.25 | 13.50 | +8,482.50 | — |
| 2025-07-16 | 福能股份 （sh600483） | 卖出 | 7,592.00 | 5.00 | 3.79 | 3.80 | 12.59 | +7,579.41 | — |
| 2025-07-16 | 华润江中 （sh600750） | 卖出 | 6,558.00 | 5.00 | 3.28 | 3.28 | 11.56 | +6,546.44 | — |
| 2025-07-16 | 江苏银行 （sh600919） | 卖出 | 9,448.00 | 5.00 | 4.72 | 4.72 | 14.44 | +9,433.56 | — |
| 2025-07-16 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 8,350.00 | 5.00 | 4.17 | 4.18 | 13.35 | +8,336.65 | — |
| 2025-07-16 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 7,704.00 | 5.00 | 3.85 | 3.85 | 12.70 | +7,691.30 | — |
| 2025-07-16 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 9,690.00 | 5.00 | 4.84 | 4.85 | 14.69 | +9,675.31 | — |
| 2025-07-16 | 三峡能源 （sh600905） | 买入 | 8,640.00 | 5.00 | 0.00 | 4.32 | 9.32 | -8,649.32 | — |
| 2025-07-16 | 深圳燃气 （sh601139） | 买入 | 8,359.00 | 5.00 | 0.00 | 4.18 | 9.18 | -8,368.18 | — |
| 2025-07-16 | 白云山 （sh600332） | 买入 | 7,977.00 | 5.00 | 0.00 | 3.99 | 8.99 | -7,985.99 | — |
| 2025-07-16 | 上海莱士 （sz002252） | 买入 | 8,232.00 | 5.00 | 0.00 | 4.12 | 9.12 | -8,241.12 | — |
| 2025-07-16 | 首创环保 （sh600008） | 买入 | 8,652.00 | 5.00 | 0.00 | 4.33 | 9.33 | -8,661.33 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/correlation_risk_v2/cash_haircut20/corr70_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256：c3ce873e288a30fdfa54f3d40be13d03d38ae65b9da62797e307a2c411103a70
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交易 SHA-256：4d4ec509e19232cd2542a8c1c24986d718b8a29db19854e61897b65193e4eaa5
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