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策略档案 / 冻结历史记录
相关性风险 v2
cash_haircut20/corr70_lock00/daily_nav.csv
区间收益+35.36%
区间年化+4.64%
最大回撤-13.80%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.75% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +9.40% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -2.74% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +8.06% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +20.25% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -2.10% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.78% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥50,900.26
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,600.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,100.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 300.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 秦港股份 （sh601326） | 2,500.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,200.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 美的集团 （sz000333） | 100.0000 | — |
| 兴蓉环境 （sz000598） | 1,100.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 11 页
买入 364 笔 / ¥2,463,963.00卖出 354 笔 / ¥2,404,586.60佣金 ¥3,590.00印花税 ¥1,869.95滑点 ¥2,434.73
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-15 | 白云山 （sh600332） | 卖出 | 5,892.00 | 5.00 | 2.94 | 2.95 | 10.89 | +5,881.11 | — |
| 2024-08-15 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 8,115.00 | 5.00 | 4.06 | 4.06 | 13.12 | +8,101.88 | — |
| 2024-08-15 | 张家港行 （sz002839） | 卖出 | 7,353.00 | 5.00 | 3.67 | 3.68 | 12.35 | +7,340.65 | — |
| 2024-08-15 | 招商证券 （sh600999） | 买入 | 7,290.00 | 5.00 | 0.00 | 3.65 | 8.65 | -7,298.65 | — |
| 2024-08-15 | 中国人保 （sh601319） | 买入 | 7,616.00 | 5.00 | 0.00 | 3.81 | 8.81 | -7,624.81 | — |
| 2024-08-15 | 申万宏源 （sz000166） | 买入 | 7,820.00 | 5.00 | 0.00 | 3.91 | 8.91 | -7,828.91 | — |
| 2024-08-15 | 宁波港 （sh601018） | 买入 | 7,854.00 | 5.00 | 0.00 | 3.93 | 8.93 | -7,862.93 | — |
| 2024-08-15 | 中国建筑 （sh601668） | 买入 | 7,686.00 | 5.00 | 0.00 | 3.84 | 8.84 | -7,694.84 | — |
| 2024-09-12 | 宁波港 （sh601018） | 卖出 | 7,084.00 | 5.00 | 3.54 | 3.54 | 12.08 | +7,071.92 | — |
| 2024-09-12 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 7,524.00 | 5.00 | 3.76 | 3.76 | 12.52 | +7,511.48 | — |
| 2024-09-12 | 中国建筑 （sh601668） | 卖出 | 6,720.00 | 5.00 | 3.36 | 3.36 | 11.72 | +6,708.28 | — |
| 2024-09-12 | 京沪高铁 （sh601816） | 卖出 | 7,815.00 | 5.00 | 3.91 | 3.91 | 12.82 | +7,802.18 | — |
| 2024-09-12 | 申万宏源 （sz000166） | 卖出 | 7,225.00 | 5.00 | 3.61 | 3.61 | 12.22 | +7,212.78 | — |
| 2024-09-12 | 北大荒 （sh600598） | 买入 | 7,734.00 | 5.00 | 0.00 | 3.87 | 8.87 | -7,742.87 | — |
| 2024-09-12 | 华泰证券 （sh601688） | 买入 | 7,740.00 | 5.00 | 0.00 | 3.87 | 8.87 | -7,748.87 | — |
| 2024-09-12 | 国电南瑞 （sh600406） | 买入 | 7,680.00 | 5.00 | 0.00 | 3.84 | 8.84 | -7,688.84 | — |
| 2024-09-12 | 中国电信 （sh601728） | 买入 | 7,212.00 | 5.00 | 0.00 | 3.61 | 8.61 | -7,220.61 | — |
| 2024-09-12 | 中国平安 （sh601318） | 买入 | 4,273.00 | 5.00 | 0.00 | 2.14 | 7.14 | -4,280.14 | — |
| 2024-10-21 | 浦发银行 （sh600000） | 卖出 | 10,180.00 | 5.00 | 5.09 | 5.09 | 15.18 | +10,164.82 | — |
| 2024-10-21 | 北大荒 （sh600598） | 卖出 | 8,508.00 | 5.00 | 4.25 | 4.25 | 13.50 | +8,494.50 | — |
| 2024-10-21 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 8,508.00 | 5.00 | 4.25 | 4.25 | 13.50 | +8,494.50 | — |
| 2024-10-21 | 招商证券 （sh600999） | 卖出 | 9,850.00 | 5.00 | 4.92 | 4.93 | 14.85 | +9,835.15 | — |
| 2024-10-21 | 中国平安 （sh601318） | 卖出 | 5,740.00 | 5.00 | 2.87 | 2.87 | 10.74 | +5,729.26 | — |
| 2024-10-21 | 中国人保 （sh601319） | 卖出 | 10,234.00 | 5.00 | 5.11 | 5.12 | 15.23 | +10,218.77 | — |
| 2024-10-21 | 华泰证券 （sh601688） | 卖出 | 10,392.00 | 5.00 | 5.19 | 5.20 | 15.39 | +10,376.61 | — |
| 2024-10-21 | 中国电信 （sh601728） | 卖出 | 7,860.00 | 5.00 | 3.93 | 3.93 | 12.86 | +7,847.14 | — |
| 2024-10-21 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 8,260.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 13.26 | +8,246.74 | — |
| 2024-10-21 | 厦门空港 （sh600897） | 买入 | 8,412.00 | 5.00 | 0.00 | 4.21 | 9.21 | -8,421.21 | — |
| 2024-10-21 | 法狮龙 （sh605318） | 买入 | 7,308.00 | 5.00 | 0.00 | 3.65 | 8.65 | -7,316.65 | — |
| 2024-10-21 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 8,112.00 | 5.00 | 0.00 | 4.06 | 9.06 | -8,121.06 | — |
| 2024-10-21 | 航民股份 （sh600987） | 买入 | 7,997.00 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 9.00 | -8,006.00 | — |
| 2024-10-21 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 8,585.00 | 5.00 | 0.00 | 4.29 | 9.29 | -8,594.29 | — |
| 2024-10-21 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 买入 | 6,870.00 | 5.00 | 0.00 | 3.44 | 8.44 | -6,878.44 | — |
| 2024-10-21 | 丽珠集团 （sz000513） | 买入 | 7,656.00 | 5.00 | 0.00 | 3.83 | 8.83 | -7,664.83 | — |
| 2024-10-21 | 安琪酵母 （sh600298） | 买入 | 7,252.00 | 5.00 | 0.00 | 3.63 | 8.63 | -7,260.63 | — |
| 2024-10-21 | 金开新能 （sh600821） | 买入 | 8,120.00 | 5.00 | 0.00 | 4.06 | 9.06 | -8,129.06 | — |
| 2024-11-18 | 法狮龙 （sh605318） | 卖出 | 8,260.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 13.26 | +8,246.74 | — |
| 2024-11-18 | 浙江龙盛 （sh600352） | 买入 | 8,160.00 | 5.00 | 0.00 | 4.08 | 9.08 | -8,169.08 | — |
| 2024-12-16 | 国电南瑞 （sh600406） | 卖出 | 7,341.00 | 5.00 | 3.67 | 3.67 | 12.34 | +7,328.66 | — |
| 2024-12-16 | 粤高速A （sz000429） | 买入 | 8,568.00 | 5.00 | 0.00 | 4.28 | 9.28 | -8,577.28 | — |
| 2025-01-14 | 安琪酵母 （sh600298） | 卖出 | 6,632.00 | 5.00 | 3.31 | 3.32 | 11.63 | +6,620.37 | — |
| 2025-01-14 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 卖出 | 6,558.00 | 5.00 | 3.28 | 3.28 | 11.56 | +6,546.44 | — |
| 2025-01-14 | 浙江龙盛 （sh600352） | 卖出 | 7,520.00 | 5.00 | 3.76 | 3.76 | 12.52 | +7,507.48 | — |
| 2025-01-14 | 金开新能 （sh600821） | 卖出 | 7,112.00 | 5.00 | 3.55 | 3.56 | 12.11 | +7,099.89 | — |
| 2025-01-14 | 厦门空港 （sh600897） | 卖出 | 8,460.00 | 5.00 | 4.23 | 4.23 | 13.46 | +8,446.54 | — |
| 2025-01-14 | 航民股份 （sh600987） | 卖出 | 7,348.00 | 5.00 | 3.67 | 3.67 | 12.34 | +7,335.66 | — |
| 2025-01-14 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 7,488.00 | 5.00 | 3.74 | 3.74 | 12.48 | +7,475.52 | — |
| 2025-01-14 | 粤高速A （sz000429） | 卖出 | 9,254.00 | 5.00 | 4.62 | 4.63 | 14.25 | +9,239.75 | — |
| 2025-01-14 | 丽珠集团 （sz000513） | 卖出 | 7,084.00 | 5.00 | 3.54 | 3.54 | 12.08 | +7,071.92 | — |
| 2025-01-14 | 南京银行 （sh601009） | 买入 | 8,312.00 | 5.00 | 0.00 | 4.16 | 9.16 | -8,321.16 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/correlation_risk_v2/cash_haircut20/corr70_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256：c3ce873e288a30fdfa54f3d40be13d03d38ae65b9da62797e307a2c411103a70
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持仓/选股 SHA-256：2a0e436ad906912c9497262631dd37ffb6695a78fd7fd22d59b15eb62ce25949
交易来源：annual_stability/correlation_risk_v2/cash_haircut20/corr70_lock00/orders.csv
交易 SHA-256：4d4ec509e19232cd2542a8c1c24986d718b8a29db19854e61897b65193e4eaa5
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