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策略档案 / 冻结历史记录
波动冲击限额 v1
run_v1/floor/gross_cash/capped40_stock_shock/daily_nav.csv
区间收益+82.83%
区间年化+9.47%
最大回撤-13.26%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +0.57% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +16.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -4.57% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +11.67% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +32.20% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.73% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +5.17% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥72,525.27
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 2,200.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,400.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 1,000.0000 | — |
| 中国移动 （sh600941） | 100.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 2,200.0000 | — |
| 工商银行 （sh601398） | 1,500.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 600.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 1,000.0000 | — |
| 美的集团 （sz000333） | 100.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 18 页
买入 457 笔 / ¥3,470,531.00卖出 447 笔 / ¥3,429,101.00佣金 ¥4,521.08印花税 ¥2,662.43滑点 ¥3,450.29
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 长沙银行 （sh601577） | 卖出 | 10,978.00 | 5.00 | 5.49 | 5.49 | 15.98 | +10,962.02 | — |
| 2026-03-17 | 长虹华意 （sz000404） | 卖出 | 10,905.00 | 5.00 | 5.45 | 5.45 | 15.90 | +10,889.10 | — |
| 2026-03-17 | 凌霄泵业 （sz002884） | 卖出 | 11,388.00 | 5.00 | 5.69 | 5.69 | 16.38 | +11,371.62 | — |
| 2026-03-17 | 重庆水务 （sh601158） | 买入 | 11,160.00 | 5.00 | 0.00 | 5.58 | 10.58 | -11,170.58 | — |
| 2026-03-17 | 云南白药 （sz000538） | 买入 | 11,376.00 | 5.00 | 0.00 | 5.69 | 10.69 | -11,386.69 | — |
| 2026-03-17 | 国药股份 （sh600511） | 买入 | 9,054.00 | 5.00 | 0.00 | 4.53 | 9.53 | -9,063.53 | — |
| 2026-03-17 | 浙商银行 （sh601916） | 买入 | 11,470.00 | 5.00 | 0.00 | 5.74 | 10.74 | -11,480.74 | — |
| 2026-03-17 | 钱江水利 （sh600283） | 买入 | 11,496.00 | 5.00 | 0.00 | 5.75 | 10.75 | -11,506.75 | — |
| 2026-04-15 | 钱江水利 （sh600283） | 卖出 | 10,956.00 | 5.00 | 5.48 | 5.48 | 15.96 | +10,940.04 | — |
| 2026-04-15 | 国药现代 （sh600420） | 卖出 | 9,870.00 | 5.00 | 4.93 | 4.94 | 14.87 | +9,855.13 | — |
| 2026-04-15 | 洪城环境 （sh600461） | 卖出 | 10,725.00 | 5.00 | 5.36 | 5.36 | 15.72 | +10,709.28 | — |
| 2026-04-15 | 安徽建工 （sh600502） | 卖出 | 13,824.00 | 5.00 | 6.91 | 6.91 | 18.82 | +13,805.18 | — |
| 2026-04-15 | 国药股份 （sh600511） | 卖出 | 8,697.00 | 5.00 | 4.35 | 4.35 | 13.70 | +8,683.30 | — |
| 2026-04-15 | 重庆水务 （sh601158） | 卖出 | 10,464.00 | 5.00 | 5.23 | 5.23 | 15.46 | +10,448.54 | — |
| 2026-04-15 | 浙商银行 （sh601916） | 卖出 | 11,063.00 | 5.00 | 5.53 | 5.53 | 16.06 | +11,046.94 | — |
| 2026-04-15 | 云南白药 （sz000538） | 卖出 | 11,054.00 | 5.00 | 5.52 | 5.53 | 16.05 | +11,037.95 | — |
| 2026-04-15 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 11,368.00 | 5.00 | 5.68 | 5.68 | 16.36 | +11,351.64 | — |
| 2026-04-15 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 10,803.00 | 5.00 | 5.40 | 5.40 | 15.80 | +10,787.20 | — |
| 2026-04-15 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 11,184.00 | 5.00 | 0.00 | 5.59 | 10.59 | -11,194.59 | — |
| 2026-04-15 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 11,420.00 | 5.00 | 0.00 | 5.71 | 10.71 | -11,430.71 | — |
| 2026-04-15 | 中国国贸 （sh600007） | 买入 | 10,665.00 | 5.00 | 0.00 | 5.33 | 10.33 | -10,675.33 | — |
| 2026-04-15 | 华夏银行 （sh600015） | 买入 | 10,965.00 | 5.00 | 0.00 | 5.48 | 10.48 | -10,975.48 | — |
| 2026-04-15 | 成都银行 （sh601838） | 买入 | 10,392.00 | 5.00 | 0.00 | 5.20 | 10.20 | -10,402.20 | — |
| 2026-04-15 | 江苏银行 （sh600919） | 买入 | 10,800.00 | 5.00 | 0.00 | 5.40 | 10.40 | -10,810.40 | — |
| 2026-04-15 | 杭州银行 （sh600926） | 买入 | 10,356.00 | 5.00 | 0.00 | 5.18 | 10.18 | -10,366.18 | — |
| 2026-04-15 | 粤高速A （sz000429） | 买入 | 11,412.00 | 5.00 | 0.00 | 5.71 | 10.71 | -11,422.71 | — |
| 2026-04-15 | 中国广核 （sz003816） | 买入 | 11,125.00 | 5.00 | 0.00 | 5.56 | 10.56 | -11,135.56 | — |
| 2026-04-15 | 中信银行 （sh601998） | 买入 | 10,803.00 | 5.00 | 0.00 | 5.40 | 10.40 | -10,813.40 | — |
| 2026-05-18 | 华夏银行 （sh600015） | 卖出 | 9,885.00 | 5.00 | 4.94 | 4.94 | 14.88 | +9,870.12 | — |
| 2026-05-18 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 10,816.00 | 5.00 | 0.00 | 5.41 | 10.41 | -10,826.41 | — |
| 2026-06-15 | 中国国贸 （sh600007） | 卖出 | 9,915.00 | 5.00 | 4.96 | 4.96 | 14.92 | +9,900.08 | — |
| 2026-06-15 | 中国广核 （sz003816） | 卖出 | 10,875.00 | 5.00 | 5.43 | 5.44 | 15.87 | +10,859.13 | — |
| 2026-06-15 | 常熟银行 （sh601128） | 买入 | 10,999.00 | 5.00 | 0.00 | 5.50 | 10.50 | -11,009.50 | — |
| 2026-06-15 | 浙商银行 （sh601916） | 买入 | 11,433.00 | 5.00 | 0.00 | 5.72 | 10.72 | -11,443.72 | — |
| 2026-07-14 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 11,360.00 | 5.00 | 5.68 | 5.68 | 16.36 | +11,343.64 | — |
| 2026-07-14 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 9,240.00 | 5.00 | 4.62 | 4.62 | 14.24 | +9,225.76 | — |
| 2026-07-14 | 常熟银行 （sh601128） | 卖出 | 10,421.00 | 5.00 | 5.21 | 5.21 | 15.42 | +10,405.58 | — |
| 2026-07-14 | 浙商银行 （sh601916） | 卖出 | 10,286.00 | 5.00 | 5.14 | 5.14 | 15.28 | +10,270.72 | — |
| 2026-07-14 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 12,048.00 | 5.00 | 6.02 | 6.02 | 17.04 | +12,030.96 | — |
| 2026-07-14 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 11,760.00 | 5.00 | 5.88 | 5.88 | 16.76 | +11,743.24 | — |
| 2026-07-14 | 中信银行 （sh601998） | 卖出 | 9,490.00 | 5.00 | 4.74 | 4.75 | 14.49 | +9,475.51 | — |
| 2026-07-14 | 上港集团 （sh600018） | 买入 | 11,198.00 | 5.00 | 0.00 | 5.60 | 10.60 | -11,208.60 | — |
| 2026-07-14 | 邮储银行 （sh601658） | 买入 | 11,044.00 | 5.00 | 0.00 | 5.52 | 10.52 | -11,054.52 | — |
| 2026-07-14 | 格力电器 （sz000651） | 买入 | 7,726.00 | 5.00 | 0.00 | 3.86 | 8.86 | -7,734.86 | — |
| 2026-07-14 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 10,794.00 | 5.00 | 0.00 | 5.40 | 10.40 | -10,804.40 | — |
| 2026-07-14 | 宁沪高速 （sh600377） | 买入 | 10,800.00 | 5.00 | 0.00 | 5.40 | 10.40 | -10,810.40 | — |
| 2026-07-14 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 11,190.00 | 5.00 | 0.00 | 5.60 | 10.60 | -11,200.60 | — |
| 2026-07-14 | 美的集团 （sz000333） | 买入 | 8,043.00 | 5.00 | 0.00 | 4.02 | 9.02 | -8,052.02 | — |
| 2026-08-11 | 宁沪高速 （sh600377） | 卖出 | 10,827.00 | 5.00 | 5.41 | 5.41 | 15.82 | +10,811.18 | — |
| 2026-08-11 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 10,912.00 | 5.00 | 5.45 | 5.46 | 15.91 | +10,896.09 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/capped_shock_v1/run_v1/floor/gross_cash/capped40_stock_shock/daily_nav.csv
日度 SHA-256：b3695aa87bf01a116f91fadf4c54cd38f53f9a7ddcb70022d83f9d0e7620e550
持仓/选股来源：annual_stability/capped_shock_v1/run_v1/floor/gross_cash/capped40_stock_shock/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：c07ceef24fa5b25a575290f1b7a71f249d15711a84ce21cb5010b150f9685877
交易来源：annual_stability/capped_shock_v1/run_v1/floor/gross_cash/capped40_stock_shock/orders.csv
交易 SHA-256：cf8e51eb218c31119c1b286d4cf5c621c3d30af4f6185c30d6a6c2e1189c68f6
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