策略档案 / 冻结历史记录
波动冲击限额 v1
run_v1/floor/gross_cash/capped40_stock_shock/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +0.57% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +16.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -4.57% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +11.67% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +32.20% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.73% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +5.17% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 2,200.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,400.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 1,000.0000 | — |
| 中国移动 （sh600941） | 100.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 2,200.0000 | — |
| 工商银行 （sh601398） | 1,500.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 600.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 1,000.0000 | — |
| 美的集团 （sz000333） | 100.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 13 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-23 | 兴业银行 （sh601166） | 卖出 | 7,895.00 | 5.00 | 3.95 | 3.95 | 12.90 | +7,882.10 | — |
| 2023-10-23 | 新和成 （sz002001） | 卖出 | 6,192.00 | 5.00 | 3.09 | 3.10 | 11.19 | +6,180.81 | — |
| 2023-10-23 | 沪农商行 （sh601825） | 买入 | 7,774.00 | 5.00 | 0.00 | 3.89 | 8.89 | -7,782.89 | — |
| 2023-10-23 | 电投能源 （sz002128） | 买入 | 6,820.00 | 5.00 | 0.00 | 3.41 | 8.41 | -6,828.41 | — |
| 2023-10-23 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 7,553.00 | 5.00 | 0.00 | 3.78 | 8.78 | -7,561.78 | — |
| 2023-10-23 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 7,648.00 | 5.00 | 0.00 | 3.82 | 8.82 | -7,656.82 | — |
| 2023-11-20 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 7,568.00 | 5.00 | 3.78 | 3.78 | 12.56 | +7,555.44 | — |
| 2023-11-20 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 7,462.00 | 5.00 | 3.73 | 3.73 | 12.46 | +7,449.54 | — |
| 2023-11-20 | 宁波港 （sh601018） | 买入 | 7,958.00 | 5.00 | 0.00 | 3.98 | 8.98 | -7,966.98 | — |
| 2023-11-20 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 7,986.00 | 5.00 | 0.00 | 3.99 | 8.99 | -7,994.99 | — |
| 2023-12-18 | 南钢股份 （sh600282） | 卖出 | 7,770.00 | 5.00 | 3.88 | 3.89 | 12.77 | +7,757.23 | — |
| 2023-12-18 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 7,020.00 | 5.00 | 3.51 | 3.51 | 12.02 | +7,007.98 | — |
| 2023-12-18 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 7,587.00 | 5.00 | 3.79 | 3.79 | 12.58 | +7,574.42 | — |
| 2023-12-18 | 国泰海通 （sh601211） | 买入 | 7,460.00 | 5.00 | 0.00 | 3.73 | 8.73 | -7,468.73 | — |
| 2023-12-18 | 梅花生物 （sh600873） | 买入 | 7,576.00 | 5.00 | 0.00 | 3.79 | 8.79 | -7,584.79 | — |
| 2023-12-18 | 华夏银行 （sh600015） | 买入 | 7,994.00 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 9.00 | -8,003.00 | — |
| 2024-01-16 | 国泰海通 （sh601211） | 卖出 | 7,250.00 | 5.00 | 3.62 | 3.63 | 12.25 | +7,237.75 | — |
| 2024-01-16 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 8,140.00 | 5.00 | 4.07 | 4.07 | 13.14 | +8,126.86 | — |
| 2024-01-16 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 7,553.00 | 5.00 | 3.77 | 3.78 | 12.55 | +7,540.45 | — |
| 2024-01-16 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 7,744.00 | 5.00 | 3.87 | 3.87 | 12.74 | +7,731.26 | — |
| 2024-01-16 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 8,129.00 | 5.00 | 0.00 | 4.06 | 9.06 | -8,138.06 | — |
| 2024-01-16 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 8,024.00 | 5.00 | 0.00 | 4.01 | 9.01 | -8,033.01 | — |
| 2024-01-16 | 苏农银行 （sh603323） | 买入 | 7,902.00 | 5.00 | 0.00 | 3.95 | 8.95 | -7,910.95 | — |
| 2024-01-16 | 双汇发展 （sz000895） | 买入 | 8,154.00 | 5.00 | 0.00 | 4.08 | 9.08 | -8,163.08 | — |
| 2024-02-21 | 梅花生物 （sh600873） | 卖出 | 8,568.00 | 5.00 | 4.28 | 4.28 | 13.56 | +8,554.44 | — |
| 2024-02-21 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 8,525.00 | 5.00 | 4.26 | 4.26 | 13.52 | +8,511.48 | — |
| 2024-02-21 | 宁波港 （sh601018） | 卖出 | 8,073.00 | 5.00 | 4.03 | 4.04 | 13.07 | +8,059.93 | — |
| 2024-02-21 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 8,738.00 | 5.00 | 4.37 | 4.37 | 13.74 | +8,724.26 | — |
| 2024-02-21 | 苏农银行 （sh603323） | 卖出 | 7,938.00 | 5.00 | 3.97 | 3.97 | 12.94 | +7,925.06 | — |
| 2024-02-21 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 8,934.00 | 5.00 | 4.46 | 4.47 | 13.93 | +8,920.07 | — |
| 2024-02-21 | 电投能源 （sz002128） | 卖出 | 8,045.00 | 5.00 | 4.02 | 4.02 | 13.04 | +8,031.96 | — |
| 2024-02-21 | 浦发银行 （sh600000） | 买入 | 7,821.00 | 5.00 | 0.00 | 3.91 | 8.91 | -7,829.91 | — |
| 2024-02-21 | 江苏银行 （sh600919） | 买入 | 8,360.00 | 5.00 | 0.00 | 4.18 | 9.18 | -8,369.18 | — |
| 2024-02-21 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 8,160.00 | 5.00 | 0.00 | 4.08 | 9.08 | -8,169.08 | — |
| 2024-02-21 | 伊利股份 （sh600887） | 买入 | 5,722.00 | 5.00 | 0.00 | 2.86 | 7.86 | -5,729.86 | — |
| 2024-02-21 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 8,216.00 | 5.00 | 0.00 | 4.11 | 9.11 | -8,225.11 | — |
| 2024-02-21 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 8,280.00 | 5.00 | 0.00 | 4.14 | 9.14 | -8,289.14 | — |
| 2024-02-21 | 海螺水泥 （sh600585） | 买入 | 7,317.00 | 5.00 | 0.00 | 3.66 | 8.66 | -7,325.66 | — |
| 2024-03-20 | 华能水电 （sh600025） | 卖出 | 9,380.00 | 5.00 | 4.69 | 4.69 | 14.38 | +9,365.62 | — |
| 2024-03-20 | 海螺水泥 （sh600585） | 卖出 | 6,864.00 | 5.00 | 3.43 | 3.43 | 11.86 | +6,852.14 | — |
| 2024-03-20 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 7,416.00 | 5.00 | 3.71 | 3.71 | 12.42 | +7,403.58 | — |
| 2024-03-20 | 江苏银行 （sh600919） | 卖出 | 8,360.00 | 5.00 | 4.18 | 4.18 | 13.36 | +8,346.64 | — |
| 2024-03-20 | 上海银行 （sh601229） | 买入 | 7,860.00 | 5.00 | 0.00 | 3.93 | 8.93 | -7,868.93 | — |
| 2024-03-20 | 光大银行 （sh601818） | 买入 | 8,372.00 | 5.00 | 0.00 | 4.19 | 9.19 | -8,381.19 | — |
| 2024-03-20 | 上汽集团 （sh600104） | 买入 | 7,390.00 | 5.00 | 0.00 | 3.70 | 8.70 | -7,398.70 | — |
| 2024-03-20 | 三峡能源 （sh600905） | 买入 | 8,024.00 | 5.00 | 0.00 | 4.01 | 9.01 | -8,033.01 | — |
| 2024-04-19 | 光大银行 （sh601818） | 卖出 | 8,242.00 | 5.00 | 4.12 | 4.12 | 13.24 | +8,228.76 | — |
| 2024-04-19 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 8,316.00 | 5.00 | 0.00 | 4.16 | 9.16 | -8,325.16 | — |
| 2024-05-22 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 7,810.00 | 5.00 | 3.90 | 3.91 | 12.81 | +7,797.19 | — |
| 2024-05-22 | 盐田港 （sz000088） | 买入 | 8,347.00 | 5.00 | 0.00 | 4.17 | 9.17 | -8,356.17 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/capped_shock_v1/run_v1/floor/gross_cash/capped40_stock_shock/daily_nav.csv
日度 SHA-256：b3695aa87bf01a116f91fadf4c54cd38f53f9a7ddcb70022d83f9d0e7620e550
持仓/选股来源：annual_stability/capped_shock_v1/run_v1/floor/gross_cash/capped40_stock_shock/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：c07ceef24fa5b25a575290f1b7a71f249d15711a84ce21cb5010b150f9685877
交易来源：annual_stability/capped_shock_v1/run_v1/floor/gross_cash/capped40_stock_shock/orders.csv
交易 SHA-256：cf8e51eb218c31119c1b286d4cf5c621c3d30af4f6185c30d6a6c2e1189c68f6
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。