策略档案 / 冻结历史记录
波动冲击限额 v1
run_v1/floor/gross_cash/capped40_stock_shock/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +0.57% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +16.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -4.57% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +11.67% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +32.20% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.73% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +5.17% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 2,200.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,400.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 1,000.0000 | — |
| 中国移动 （sh600941） | 100.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 2,200.0000 | — |
| 工商银行 （sh601398） | 1,500.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 600.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 1,000.0000 | — |
| 美的集团 （sz000333） | 100.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 11 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-21 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 7,199.00 | 5.00 | 7.20 | 3.60 | 15.80 | +7,183.20 | — |
| 2022-12-21 | 中信银行 （sh601998） | 卖出 | 6,888.00 | 5.00 | 6.88 | 3.44 | 15.32 | +6,872.68 | — |
| 2022-12-21 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 7,020.00 | 5.00 | 0.00 | 3.51 | 8.51 | -7,028.51 | — |
| 2022-12-21 | 沪农商行 （sh601825） | 买入 | 6,984.00 | 5.00 | 0.00 | 3.49 | 8.49 | -6,992.49 | — |
| 2022-12-21 | 浙江龙盛 （sh600352） | 买入 | 6,846.00 | 5.00 | 0.00 | 3.42 | 8.42 | -6,854.42 | — |
| 2022-12-21 | 凌云股份 （sh600480） | 买入 | 6,880.00 | 5.00 | 0.00 | 3.44 | 8.44 | -6,888.44 | — |
| 2022-12-21 | 通化东宝 （sh600867） | 买入 | 6,412.00 | 5.00 | 0.00 | 3.21 | 8.21 | -6,420.21 | — |
| 2022-12-21 | 皖新传媒 （sh601801） | 买入 | 7,098.00 | 5.00 | 0.00 | 3.55 | 8.55 | -7,106.55 | — |
| 2023-01-19 | 凌云股份 （sh600480） | 卖出 | 6,592.00 | 5.00 | 6.59 | 3.30 | 14.89 | +6,577.11 | — |
| 2023-01-19 | 中金黄金 （sh600489） | 卖出 | 7,605.00 | 5.00 | 7.60 | 3.80 | 16.40 | +7,588.60 | — |
| 2023-01-19 | 厦门国贸 （sh600755） | 卖出 | 7,370.00 | 5.00 | 7.37 | 3.69 | 16.06 | +7,353.94 | — |
| 2023-01-19 | 中国人保 （sh601319） | 卖出 | 7,294.00 | 5.00 | 7.29 | 3.65 | 15.94 | +7,278.06 | — |
| 2023-01-19 | 皖新传媒 （sh601801） | 卖出 | 7,168.00 | 5.00 | 7.16 | 3.58 | 15.74 | +7,152.26 | — |
| 2023-01-19 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 7,176.00 | 5.00 | 7.17 | 3.59 | 15.76 | +7,160.24 | — |
| 2023-01-19 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 7,084.00 | 5.00 | 0.00 | 3.54 | 8.54 | -7,092.54 | — |
| 2023-01-19 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 7,208.00 | 5.00 | 0.00 | 3.60 | 8.60 | -7,216.60 | — |
| 2023-01-19 | 威孚高科 （sz000581） | 买入 | 5,511.00 | 5.00 | 0.00 | 2.76 | 7.76 | -5,518.76 | — |
| 2023-01-19 | 上海银行 （sh601229） | 买入 | 7,200.00 | 5.00 | 0.00 | 3.60 | 8.60 | -7,208.60 | — |
| 2023-01-19 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 7,306.00 | 5.00 | 0.00 | 3.65 | 8.65 | -7,314.65 | — |
| 2023-01-19 | 贵阳银行 （sh601997） | 买入 | 7,254.00 | 5.00 | 0.00 | 3.63 | 8.63 | -7,262.63 | — |
| 2023-02-23 | 通化东宝 （sh600867） | 卖出 | 7,966.00 | 5.00 | 7.96 | 3.98 | 16.94 | +7,949.06 | — |
| 2023-02-23 | 威孚高科 （sz000581） | 卖出 | 7,188.00 | 5.00 | 7.18 | 3.59 | 15.77 | +7,172.23 | — |
| 2023-02-23 | 兴蓉环境 （sz000598） | 买入 | 7,168.00 | 5.00 | 0.00 | 3.58 | 8.58 | -7,176.58 | — |
| 2023-02-23 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 7,095.00 | 5.00 | 0.00 | 3.55 | 8.55 | -7,103.55 | — |
| 2023-03-23 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 7,568.00 | 5.00 | 7.56 | 3.78 | 16.34 | +7,551.66 | — |
| 2023-03-23 | 云南白药 （sz000538） | 卖出 | 5,348.00 | 5.00 | 5.35 | 2.67 | 13.02 | +5,334.98 | — |
| 2023-03-23 | 兴蓉环境 （sz000598） | 卖出 | 7,308.00 | 5.00 | 7.30 | 3.65 | 15.95 | +7,292.05 | — |
| 2023-03-23 | 渝农商行 （sh601077） | 买入 | 7,300.00 | 5.00 | 0.00 | 3.65 | 8.65 | -7,308.65 | — |
| 2023-03-23 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 7,216.00 | 5.00 | 0.00 | 3.61 | 8.61 | -7,224.61 | — |
| 2023-03-23 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 7,392.00 | 5.00 | 0.00 | 3.70 | 8.70 | -7,400.70 | — |
| 2023-04-21 | 浙江龙盛 （sh600352） | 卖出 | 7,462.00 | 5.00 | 7.46 | 3.73 | 16.19 | +7,445.81 | — |
| 2023-04-21 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 7,581.00 | 5.00 | 0.00 | 3.79 | 8.79 | -7,589.79 | — |
| 2023-05-24 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 8,358.00 | 5.00 | 8.35 | 4.18 | 17.53 | +8,340.47 | — |
| 2023-05-24 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 7,502.00 | 5.00 | 7.50 | 3.75 | 16.25 | +7,485.75 | — |
| 2023-05-24 | 渝农商行 （sh601077） | 卖出 | 8,080.00 | 5.00 | 8.08 | 4.04 | 17.12 | +8,062.88 | — |
| 2023-05-24 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 8,109.00 | 5.00 | 8.10 | 4.05 | 17.15 | +8,091.85 | — |
| 2023-05-24 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 7,452.00 | 5.00 | 7.45 | 3.73 | 16.18 | +7,435.82 | — |
| 2023-05-24 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 8,352.00 | 5.00 | 8.35 | 4.18 | 17.53 | +8,334.47 | — |
| 2023-05-24 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 8,610.00 | 5.00 | 8.61 | 4.31 | 17.92 | +8,592.08 | — |
| 2023-05-24 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 7,920.00 | 5.00 | 7.92 | 3.96 | 16.88 | +7,903.12 | — |
| 2023-05-24 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 8,463.00 | 5.00 | 8.46 | 4.23 | 17.69 | +8,445.31 | — |
| 2023-05-24 | 贵阳银行 （sh601997） | 卖出 | 7,462.00 | 5.00 | 7.46 | 3.73 | 16.19 | +7,445.81 | — |
| 2023-05-24 | 桂冠电力 （sh600236） | 买入 | 7,475.00 | 5.00 | 0.00 | 3.74 | 8.74 | -7,483.74 | — |
| 2023-05-24 | 深圳燃气 （sh601139） | 买入 | 7,909.00 | 5.00 | 0.00 | 3.95 | 8.95 | -7,917.95 | — |
| 2023-05-24 | 物产环能 （sh603071） | 买入 | 6,800.00 | 5.00 | 0.00 | 3.40 | 8.40 | -6,808.40 | — |
| 2023-05-24 | 上海环境 （sh601200） | 买入 | 7,704.00 | 5.00 | 0.00 | 3.85 | 8.85 | -7,712.85 | — |
| 2023-05-24 | 辽宁成大 （sh600739） | 买入 | 7,998.00 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 9.00 | -8,007.00 | — |
| 2023-05-24 | 陕天然气 （sz002267） | 买入 | 7,650.00 | 5.00 | 0.00 | 3.83 | 8.83 | -7,658.83 | — |
| 2023-05-24 | 江苏银行 （sh600919） | 买入 | 7,560.00 | 5.00 | 0.00 | 3.78 | 8.78 | -7,568.78 | — |
| 2023-05-24 | 东吴证券 （sh601555） | 买入 | 7,678.00 | 5.00 | 0.00 | 3.84 | 8.84 | -7,686.84 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/capped_shock_v1/run_v1/floor/gross_cash/capped40_stock_shock/daily_nav.csv
日度 SHA-256：b3695aa87bf01a116f91fadf4c54cd38f53f9a7ddcb70022d83f9d0e7620e550
持仓/选股来源：annual_stability/capped_shock_v1/run_v1/floor/gross_cash/capped40_stock_shock/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：c07ceef24fa5b25a575290f1b7a71f249d15711a84ce21cb5010b150f9685877
交易来源：annual_stability/capped_shock_v1/run_v1/floor/gross_cash/capped40_stock_shock/orders.csv
交易 SHA-256：cf8e51eb218c31119c1b286d4cf5c621c3d30af4f6185c30d6a6c2e1189c68f6
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