策略档案 / 冻结历史记录

集中度控制 v1

run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n10/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓

区间收益-51.29%

区间年化-10.22%

最大回撤-64.34%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	+5.42%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	-11.67%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	-27.28%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	-13.19%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	-12.75%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+16.86%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	-18.73%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 10 只现金 ¥22,710.56

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的	股数	剩余成本（元）
黄河旋风（sh600172）	200.0000	—
旭光电子（sh600353）	100.0000	—
华电辽能（sh600396）	200.0000	—
太极实业（sh600667）	100.0000	—
华电能源（sh600726）	500.0000	—
柏诚股份（sh601133）	100.0000	—
天创时尚（sh603608）	100.0000	—
共达电声（sz002655）	100.0000	—
兴业科技（sz002674）	100.0000	—
华源控股（sz002787）	100.0000	—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 5 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-11-03	108,147.56
2020-11-04	108,246.56
2020-11-05	109,194.56
2020-11-06	107,966.56
2020-11-09	108,828.56
2020-11-10	108,425.56
2020-11-11	107,586.56
2020-11-12	107,521.56
2020-11-13	106,896.56
2020-11-16	106,977.56
2020-11-17	104,832.56
2020-11-18	104,708.56
2020-11-19	105,241.56
2020-11-20	105,654.56
2020-11-23	106,008.56
2020-11-24	106,133.56
2020-11-25	105,024.56
2020-11-26	104,755.56
2020-11-27	105,218.56
2020-11-30	104,811.56
2020-12-01	106,011.77
2020-12-02	105,568.77
2020-12-03	105,668.77
2020-12-04	105,912.77
2020-12-07	105,881.77
2020-12-08	106,888.77
2020-12-09	105,418.77
2020-12-10	105,178.77
2020-12-11	103,990.77
2020-12-14	104,219.77
2020-12-15	104,834.77
2020-12-16	104,499.77
2020-12-17	104,387.77
2020-12-18	104,860.77
2020-12-21	105,747.77
2020-12-22	105,037.77
2020-12-23	106,040.77
2020-12-24	104,976.77
2020-12-25	105,283.77
2020-12-28	105,801.77
2020-12-29	104,776.34
2020-12-30	104,955.34
2020-12-31	106,009.34
2021-01-04	107,845.34
2021-01-05	108,268.34
2021-01-06	107,526.34
2021-01-07	108,391.34
2021-01-08	109,643.34
2021-01-11	109,459.34
2021-01-12	110,149.34

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n10/daily_nav.csv

日度 SHA-256：cc5f3cee05656a46bfd91d4f92a9a040e8e5a8b5067d7ffe8728bea6f9447b36

持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n10/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：5421f6f69dc0b6258df6f49d6df59c50be2778c8f089a64c657f3e21e0ab8555

交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n10/orders.csv

交易 SHA-256：1c13e0da50c163420ed16892efc3124dbedb13f56ac3265a296edb8c74f9046f

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。