策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n10/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +5.42% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -11.67% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -27.28% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.19% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -12.75% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +16.86% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -18.73% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 黄河旋风 （sh600172） | 200.0000 | — |
| 旭光电子 （sh600353） | 100.0000 | — |
| 华电辽能 （sh600396） | 200.0000 | — |
| 太极实业 （sh600667） | 100.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 500.0000 | — |
| 柏诚股份 （sh601133） | 100.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 100.0000 | — |
| 共达电声 （sz002655） | 100.0000 | — |
| 兴业科技 （sz002674） | 100.0000 | — |
| 华源控股 （sz002787） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 4 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-01 | 金种子酒 （sh600199） | 卖出 | 6,460.00 | 5.00 | 6.46 | 3.23 | 14.69 | +6,445.31 | — |
| 2021-06-01 | 陕西黑猫 （sh601015） | 卖出 | 7,560.00 | 5.00 | 7.56 | 3.78 | 16.34 | +7,543.66 | — |
| 2021-06-01 | 彩虹股份 （sh600707） | 买入 | 7,315.00 | 5.00 | 0.00 | 3.66 | 8.66 | -7,323.66 | — |
| 2021-06-01 | 赛力斯 （sh601127） | 买入 | 5,900.00 | 5.00 | 0.00 | 2.95 | 7.95 | -5,907.95 | — |
| 2021-06-01 | 国际医学 （sz000516） | 买入 | 6,090.00 | 5.00 | 0.00 | 3.05 | 8.05 | -6,098.05 | — |
| 2021-06-01 | 永兴材料 （sz002756） | 买入 | 6,074.00 | 5.00 | 0.00 | 3.04 | 8.04 | -6,082.04 | — |
| 2021-06-30 | 彩虹股份 （sh600707） | 卖出 | 6,552.00 | 5.00 | 6.55 | 3.28 | 14.83 | +6,537.17 | — |
| 2021-06-30 | 大豪科技 （sh603025） | 卖出 | 7,998.00 | 5.00 | 7.99 | 4.00 | 16.99 | +7,981.01 | — |
| 2021-06-30 | 国际医学 （sz000516） | 卖出 | 5,520.00 | 5.00 | 5.52 | 2.76 | 13.28 | +5,506.72 | — |
| 2021-06-30 | 远大控股 （sz000626） | 卖出 | 5,190.00 | 5.00 | 5.19 | 2.60 | 12.79 | +5,177.21 | — |
| 2021-06-30 | 永兴材料 （sz002756） | 卖出 | 5,936.00 | 5.00 | 5.93 | 2.97 | 13.90 | +5,922.10 | — |
| 2021-06-30 | 锦泓集团 （sh603518） | 买入 | 7,521.00 | 5.00 | 0.00 | 3.76 | 8.76 | -7,529.76 | — |
| 2021-06-30 | 山东赫达 （sz002810） | 买入 | 4,572.00 | 5.00 | 0.00 | 2.29 | 7.29 | -4,579.29 | — |
| 2021-06-30 | 苏宁环球 （sz000718） | 买入 | 7,299.00 | 5.00 | 0.00 | 3.65 | 8.65 | -7,307.65 | — |
| 2021-06-30 | 钛能化学 （sz002145） | 买入 | 7,422.00 | 5.00 | 0.00 | 3.71 | 8.71 | -7,430.71 | — |
| 2021-06-30 | 长源电力 （sz000966） | 买入 | 6,660.00 | 5.00 | 0.00 | 3.33 | 8.33 | -6,668.33 | — |
| 2021-07-28 | 盛和资源 （sh600392） | 卖出 | 6,444.00 | 5.00 | 6.44 | 3.22 | 14.66 | +6,429.34 | — |
| 2021-07-28 | 科达制造 （sh600499） | 卖出 | 9,648.00 | 5.00 | 9.64 | 4.82 | 19.46 | +9,628.54 | — |
| 2021-07-28 | *ST美谷 （sz000615） | 卖出 | 8,025.00 | 5.00 | 8.02 | 4.01 | 17.03 | +8,007.97 | — |
| 2021-07-28 | 苏宁环球 （sz000718） | 卖出 | 5,022.00 | 5.00 | 5.02 | 2.51 | 12.53 | +5,009.47 | — |
| 2021-07-28 | 朗姿股份 （sz002612） | 卖出 | 3,708.00 | 5.00 | 3.71 | 1.85 | 10.56 | +3,697.44 | — |
| 2021-07-28 | 山东赫达 （sz002810） | 卖出 | 4,380.00 | 5.00 | 4.38 | 2.19 | 11.57 | +4,368.43 | — |
| 2021-07-28 | 森特股份 （sh603098） | 买入 | 4,150.00 | 5.00 | 0.00 | 2.08 | 7.08 | -4,157.08 | — |
| 2021-07-28 | 哈三联 （sz002900） | 买入 | 6,795.00 | 5.00 | 0.00 | 3.40 | 8.40 | -6,803.40 | — |
| 2021-07-28 | 三星电气 （sh601567） | 买入 | 6,620.00 | 5.00 | 0.00 | 3.31 | 8.31 | -6,628.31 | — |
| 2021-07-28 | 新乡化纤 （sz000949） | 买入 | 6,960.00 | 5.00 | 0.00 | 3.48 | 8.48 | -6,968.48 | — |
| 2021-07-28 | 江苏索普 （sh600746） | 买入 | 5,550.00 | 5.00 | 0.00 | 2.78 | 7.78 | -5,557.78 | — |
| 2021-07-28 | 拓邦股份 （sz002139） | 买入 | 6,296.00 | 5.00 | 0.00 | 3.15 | 8.15 | -6,304.15 | — |
| 2021-08-25 | 江苏索普 （sh600746） | 卖出 | 6,864.00 | 5.00 | 6.86 | 3.43 | 15.29 | +6,848.71 | — |
| 2021-08-25 | 三星电气 （sh601567） | 卖出 | 7,695.00 | 5.00 | 7.69 | 3.85 | 16.54 | +7,678.46 | — |
| 2021-08-25 | 新乡化纤 （sz000949） | 卖出 | 6,750.00 | 5.00 | 6.75 | 3.38 | 15.13 | +6,734.87 | — |
| 2021-08-25 | 长源电力 （sz000966） | 卖出 | 5,268.00 | 5.00 | 5.27 | 2.63 | 12.90 | +5,255.10 | — |
| 2021-08-25 | 拓邦股份 （sz002139） | 卖出 | 6,252.00 | 5.00 | 6.25 | 3.13 | 14.38 | +6,237.62 | — |
| 2021-08-25 | 钛能化学 （sz002145） | 卖出 | 11,286.00 | 5.00 | 11.28 | 5.64 | 21.92 | +11,264.08 | — |
| 2021-08-25 | 华银电力 （sh600744） | 买入 | 6,606.00 | 5.00 | 0.00 | 3.30 | 8.30 | -6,614.30 | — |
| 2021-08-25 | 博源化工 （sz000683） | 买入 | 7,077.00 | 5.00 | 0.00 | 3.54 | 8.54 | -7,085.54 | — |
| 2021-08-25 | 太钢不锈 （sz000825） | 买入 | 7,120.00 | 5.00 | 0.00 | 3.56 | 8.56 | -7,128.56 | — |
| 2021-08-25 | 和胜股份 （sz002824） | 买入 | 6,730.00 | 5.00 | 0.00 | 3.37 | 8.37 | -6,738.37 | — |
| 2021-08-25 | 海洋王 （sz002724） | 买入 | 6,024.00 | 5.00 | 0.00 | 3.01 | 8.01 | -6,032.01 | — |
| 2021-08-25 | 三孚股份 （sh603938） | 买入 | 6,425.00 | 5.00 | 0.00 | 3.21 | 8.21 | -6,433.21 | — |
| 2021-09-24 | 华银电力 （sh600744） | 卖出 | 6,732.00 | 5.00 | 6.73 | 3.37 | 15.10 | +6,716.90 | — |
| 2021-09-24 | 森特股份 （sh603098） | 卖出 | 4,080.00 | 5.00 | 4.08 | 2.04 | 11.12 | +4,068.88 | — |
| 2021-09-24 | 锦泓集团 （sh603518） | 卖出 | 4,473.00 | 5.00 | 4.47 | 2.24 | 11.71 | +4,461.29 | — |
| 2021-09-24 | 太钢不锈 （sz000825） | 卖出 | 9,376.00 | 5.00 | 9.37 | 4.69 | 19.06 | +9,356.94 | — |
| 2021-09-24 | 和胜股份 （sz002824） | 卖出 | 5,834.00 | 5.00 | 5.83 | 2.92 | 13.75 | +5,820.25 | — |
| 2021-09-24 | 哈三联 （sz002900） | 卖出 | 6,450.00 | 5.00 | 6.45 | 3.23 | 14.68 | +6,435.32 | — |
| 2021-09-24 | 永太科技 （sz002326） | 买入 | 6,244.00 | 5.00 | 0.00 | 3.12 | 8.12 | -6,252.12 | — |
| 2021-09-24 | *ST威领 （sz002667） | 买入 | 5,608.00 | 5.00 | 0.00 | 2.80 | 7.80 | -5,615.80 | — |
| 2021-09-24 | 百川股份 （sz002455） | 买入 | 5,640.00 | 5.00 | 0.00 | 2.82 | 7.82 | -5,647.82 | — |
| 2021-09-24 | 西藏矿业 （sz000762） | 买入 | 6,269.00 | 5.00 | 0.00 | 3.13 | 8.13 | -6,277.13 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n10/daily_nav.csv
日度 SHA-256：cc5f3cee05656a46bfd91d4f92a9a040e8e5a8b5067d7ffe8728bea6f9447b36
持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n10/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：5421f6f69dc0b6258df6f49d6df59c50be2778c8f089a64c657f3e21e0ab8555
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n10/orders.csv
交易 SHA-256：1c13e0da50c163420ed16892efc3124dbedb13f56ac3265a296edb8c74f9046f
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。