策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n10/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +5.42% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -11.67% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -27.28% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.19% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -12.75% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +16.86% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -18.73% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 黄河旋风 （sh600172） | 200.0000 | — |
| 旭光电子 （sh600353） | 100.0000 | — |
| 华电辽能 （sh600396） | 200.0000 | — |
| 太极实业 （sh600667） | 100.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 500.0000 | — |
| 柏诚股份 （sh601133） | 100.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 100.0000 | — |
| 共达电声 （sz002655） | 100.0000 | — |
| 兴业科技 （sz002674） | 100.0000 | — |
| 华源控股 （sz002787） | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 30 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-12-25 | 61,024.25 |
| 2025-12-26 | 61,682.25 |
| 2025-12-29 | 61,347.25 |
| 2025-12-30 | 60,448.25 |
| 2025-12-31 | 60,270.25 |
| 2026-01-05 | 61,418.25 |
| 2026-01-06 | 61,304.25 |
| 2026-01-07 | 61,003.25 |
| 2026-01-08 | 61,181.25 |
| 2026-01-09 | 61,342.25 |
| 2026-01-12 | 61,904.20 |
| 2026-01-13 | 61,726.20 |
| 2026-01-14 | 61,306.20 |
| 2026-01-15 | 61,608.20 |
| 2026-01-16 | 60,639.20 |
| 2026-01-19 | 60,266.20 |
| 2026-01-20 | 59,964.20 |
| 2026-01-21 | 59,875.20 |
| 2026-01-22 | 60,059.20 |
| 2026-01-23 | 60,875.20 |
| 2026-01-26 | 60,505.20 |
| 2026-01-27 | 60,275.20 |
| 2026-01-28 | 60,161.20 |
| 2026-01-29 | 59,457.20 |
| 2026-01-30 | 59,125.20 |
| 2026-02-02 | 58,067.20 |
| 2026-02-03 | 58,919.20 |
| 2026-02-04 | 59,037.20 |
| 2026-02-05 | 58,853.20 |
| 2026-02-06 | 59,012.20 |
| 2026-02-09 | 59,311.12 |
| 2026-02-10 | 59,004.12 |
| 2026-02-11 | 59,569.12 |
| 2026-02-12 | 58,987.12 |
| 2026-02-13 | 58,375.12 |
| 2026-02-24 | 58,954.12 |
| 2026-02-25 | 59,360.12 |
| 2026-02-26 | 58,821.12 |
| 2026-02-27 | 58,843.12 |
| 2026-03-02 | 58,456.12 |
| 2026-03-03 | 57,722.12 |
| 2026-03-04 | 58,141.12 |
| 2026-03-05 | 58,917.12 |
| 2026-03-06 | 59,348.12 |
| 2026-03-09 | 59,168.12 |
| 2026-03-10 | 60,192.12 |
| 2026-03-11 | 60,611.12 |
| 2026-03-12 | 60,166.12 |
| 2026-03-13 | 59,738.12 |
| 2026-03-16 | 60,483.12 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n10/daily_nav.csv
日度 SHA-256：cc5f3cee05656a46bfd91d4f92a9a040e8e5a8b5067d7ffe8728bea6f9447b36
持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n10/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：5421f6f69dc0b6258df6f49d6df59c50be2778c8f089a64c657f3e21e0ab8555
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n10/orders.csv
交易 SHA-256：1c13e0da50c163420ed16892efc3124dbedb13f56ac3265a296edb8c74f9046f
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