策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n10/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +5.42% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -11.67% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -27.28% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.19% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -12.75% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +16.86% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -18.73% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 黄河旋风 （sh600172） | 200.0000 | — |
| 旭光电子 （sh600353） | 100.0000 | — |
| 华电辽能 （sh600396） | 200.0000 | — |
| 太极实业 （sh600667） | 100.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 500.0000 | — |
| 柏诚股份 （sh601133） | 100.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 100.0000 | — |
| 共达电声 （sz002655） | 100.0000 | — |
| 兴业科技 （sz002674） | 100.0000 | — |
| 华源控股 （sz002787） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 14 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 华银电力 （sh600744） | 卖出 | 2,800.00 | 5.00 | 1.40 | 1.40 | 7.80 | +2,792.20 | — |
| 2025-10-16 | 国芳集团 （sh601086） | 卖出 | 2,254.00 | 5.00 | 1.13 | 1.13 | 7.26 | +2,246.74 | — |
| 2025-10-16 | 辰欣药业 （sh603367） | 卖出 | 2,080.00 | 5.00 | 1.04 | 1.04 | 7.08 | +2,072.92 | — |
| 2025-10-16 | 潮宏基 （sz002345） | 卖出 | 2,938.00 | 5.00 | 1.47 | 1.47 | 7.94 | +2,930.06 | — |
| 2025-10-16 | 永安药业 （sz002365） | 卖出 | 1,930.00 | 5.00 | 0.96 | 0.97 | 6.93 | +1,923.07 | — |
| 2025-10-16 | 金河生物 （sz002688） | 卖出 | 3,460.00 | 5.00 | 1.73 | 1.73 | 8.46 | +3,451.54 | — |
| 2025-10-16 | 利民股份 （sz002734） | 卖出 | 1,943.00 | 5.00 | 0.97 | 0.97 | 6.94 | +1,936.06 | — |
| 2025-10-16 | 宏和科技 （sh603256） | 买入 | 3,280.00 | 5.00 | 0.00 | 1.64 | 6.64 | -3,286.64 | — |
| 2025-10-16 | 春光科技 （sh603657） | 买入 | 3,690.00 | 5.00 | 0.00 | 1.85 | 6.85 | -3,696.85 | — |
| 2025-10-16 | 先达股份 （sh603086） | 买入 | 3,820.00 | 5.00 | 0.00 | 1.91 | 6.91 | -3,826.91 | — |
| 2025-10-16 | 恒盛能源 （sh605580） | 买入 | 2,823.00 | 5.00 | 0.00 | 1.41 | 6.41 | -2,829.41 | — |
| 2025-10-16 | 大千生态 （sh603955） | 买入 | 3,530.00 | 5.00 | 0.00 | 1.77 | 6.77 | -3,536.77 | — |
| 2025-10-16 | 金龙羽 （sz002882） | 买入 | 3,046.00 | 5.00 | 0.00 | 1.52 | 6.52 | -3,052.52 | — |
| 2025-10-16 | 帝欧水华 （sz002798） | 买入 | 3,792.00 | 5.00 | 0.00 | 1.90 | 6.90 | -3,798.90 | — |
| 2025-11-13 | 先达股份 （sh603086） | 卖出 | 3,580.00 | 5.00 | 1.79 | 1.79 | 8.58 | +3,571.42 | — |
| 2025-11-13 | 春光科技 （sh603657） | 卖出 | 2,930.00 | 5.00 | 1.46 | 1.47 | 7.93 | +2,922.07 | — |
| 2025-11-13 | 大千生态 （sh603955） | 卖出 | 3,325.00 | 5.00 | 1.66 | 1.66 | 8.32 | +3,316.68 | — |
| 2025-11-13 | 恒宝股份 （sz002104） | 卖出 | 1,966.00 | 5.00 | 0.98 | 0.98 | 6.96 | +1,959.04 | — |
| 2025-11-13 | 帝欧水华 （sz002798） | 卖出 | 3,948.00 | 5.00 | 1.97 | 1.97 | 8.94 | +3,939.06 | — |
| 2025-11-13 | 金龙羽 （sz002882） | 卖出 | 3,138.00 | 5.00 | 1.57 | 1.57 | 8.14 | +3,129.86 | — |
| 2025-11-13 | 巨人网络 （sz002558） | 买入 | 3,643.00 | 5.00 | 0.00 | 1.82 | 6.82 | -3,649.82 | — |
| 2025-11-13 | 华建集团 （sh600629） | 买入 | 2,190.00 | 5.00 | 0.00 | 1.10 | 6.10 | -2,196.10 | — |
| 2025-11-13 | 兴业银锡 （sz000426） | 买入 | 3,222.00 | 5.00 | 0.00 | 1.61 | 6.61 | -3,228.61 | — |
| 2025-11-13 | ST万邦 （sz002082） | 买入 | 2,934.00 | 5.00 | 0.00 | 1.47 | 6.47 | -2,940.47 | — |
| 2025-11-13 | 东信和平 （sz002017） | 买入 | 2,222.00 | 5.00 | 0.00 | 1.11 | 6.11 | -2,228.11 | — |
| 2025-11-13 | 晶华新材 （sh603683） | 买入 | 3,082.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,088.54 | — |
| 2025-12-11 | 华建集团 （sh600629） | 卖出 | 2,010.00 | 5.00 | 1.00 | 1.01 | 7.01 | +2,002.99 | — |
| 2025-12-11 | 晶华新材 （sh603683） | 卖出 | 2,922.00 | 5.00 | 1.46 | 1.46 | 7.92 | +2,914.08 | — |
| 2025-12-11 | 兴业银锡 （sz000426） | 卖出 | 3,575.00 | 5.00 | 1.79 | 1.79 | 8.58 | +3,566.42 | — |
| 2025-12-11 | 东信和平 （sz002017） | 卖出 | 2,115.00 | 5.00 | 1.06 | 1.06 | 7.12 | +2,107.88 | — |
| 2025-12-11 | ST万邦 （sz002082） | 卖出 | 2,458.00 | 5.00 | 1.23 | 1.23 | 7.46 | +2,450.54 | — |
| 2025-12-11 | 顺灏股份 （sz002565） | 卖出 | 6,840.00 | 5.00 | 3.42 | 3.42 | 11.84 | +6,828.16 | — |
| 2025-12-11 | ST天际 （sz002759） | 买入 | 3,530.00 | 5.00 | 0.00 | 1.77 | 6.77 | -3,536.77 | — |
| 2025-12-11 | 必得科技 （sh605298） | 买入 | 3,879.00 | 5.00 | 0.00 | 1.94 | 6.94 | -3,885.94 | — |
| 2025-12-11 | 上海电力 （sh600021） | 买入 | 2,033.00 | 5.00 | 0.00 | 1.02 | 6.02 | -2,039.02 | — |
| 2025-12-11 | 多氟多 （sz002407） | 买入 | 3,165.00 | 5.00 | 0.00 | 1.58 | 6.58 | -3,171.58 | — |
| 2025-12-11 | 中信金属 （sh601061） | 买入 | 2,776.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,782.39 | — |
| 2025-12-11 | 华新建材 （sh600801） | 买入 | 2,353.00 | 5.00 | 0.00 | 1.18 | 6.18 | -2,359.18 | — |
| 2026-01-12 | 中信金属 （sh601061） | 卖出 | 3,098.00 | 5.00 | 1.55 | 1.55 | 8.10 | +3,089.90 | — |
| 2026-01-12 | 菲林格尔 （sh603226） | 卖出 | 6,200.00 | 5.00 | 3.10 | 3.10 | 11.20 | +6,188.80 | — |
| 2026-01-12 | 宏和科技 （sh603256） | 卖出 | 3,830.00 | 5.00 | 1.91 | 1.92 | 8.83 | +3,821.17 | — |
| 2026-01-12 | 恒盛能源 （sh605580） | 卖出 | 2,326.00 | 5.00 | 1.16 | 1.16 | 7.32 | +2,318.68 | — |
| 2026-01-12 | 巨人网络 （sz002558） | 卖出 | 4,762.00 | 5.00 | 2.38 | 2.38 | 9.76 | +4,752.24 | — |
| 2026-01-12 | 合富中国 （sh603122） | 买入 | 2,161.00 | 5.00 | 0.00 | 1.08 | 6.08 | -2,167.08 | — |
| 2026-01-12 | 平潭发展 （sz000592） | 买入 | 2,936.00 | 5.00 | 0.00 | 1.47 | 6.47 | -2,942.47 | — |
| 2026-01-12 | 洛阳钼业 （sh603993） | 买入 | 2,320.00 | 5.00 | 0.00 | 1.16 | 6.16 | -2,326.16 | — |
| 2026-01-12 | 中创智领 （sh601717） | 买入 | 2,412.00 | 5.00 | 0.00 | 1.21 | 6.21 | -2,418.21 | — |
| 2026-01-12 | 飞乐音响 （sh600651） | 买入 | 3,845.00 | 5.00 | 0.00 | 1.92 | 6.92 | -3,851.92 | — |
| 2026-02-09 | 上海电力 （sh600021） | 卖出 | 2,059.00 | 5.00 | 1.03 | 1.03 | 7.06 | +2,051.94 | — |
| 2026-02-09 | 飞乐音响 （sh600651） | 卖出 | 4,020.00 | 5.00 | 2.01 | 2.01 | 9.02 | +4,010.98 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n10/daily_nav.csv
日度 SHA-256：cc5f3cee05656a46bfd91d4f92a9a040e8e5a8b5067d7ffe8728bea6f9447b36
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持仓/选股 SHA-256：5421f6f69dc0b6258df6f49d6df59c50be2778c8f089a64c657f3e21e0ab8555
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n10/orders.csv
交易 SHA-256：1c13e0da50c163420ed16892efc3124dbedb13f56ac3265a296edb8c74f9046f
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