策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n10/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +5.42% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -11.67% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -27.28% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.19% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -12.75% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +16.86% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -18.73% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 黄河旋风 （sh600172） | 200.0000 | — |
| 旭光电子 （sh600353） | 100.0000 | — |
| 华电辽能 （sh600396） | 200.0000 | — |
| 太极实业 （sh600667） | 100.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 500.0000 | — |
| 柏诚股份 （sh601133） | 100.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 100.0000 | — |
| 共达电声 （sz002655） | 100.0000 | — |
| 兴业科技 （sz002674） | 100.0000 | — |
| 华源控股 （sz002787） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 11 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 天地科技 （sh600582） | 买入 | 2,860.00 | 5.00 | 0.00 | 1.43 | 6.43 | -2,866.43 | — |
| 2024-05-22 | 新集能源 （sh601918） | 买入 | 3,078.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,084.54 | — |
| 2024-05-22 | 中国石油 （sh601857） | 买入 | 3,030.00 | 5.00 | 0.00 | 1.52 | 6.52 | -3,036.52 | — |
| 2024-05-22 | 华明装备 （sz002270） | 买入 | 2,172.00 | 5.00 | 0.00 | 1.09 | 6.09 | -2,178.09 | — |
| 2024-06-20 | 浙能电力 （sh600023） | 卖出 | 3,410.00 | 5.00 | 1.70 | 1.71 | 8.41 | +3,401.59 | — |
| 2024-06-20 | 天地科技 （sh600582） | 卖出 | 2,780.00 | 5.00 | 1.39 | 1.39 | 7.78 | +2,772.22 | — |
| 2024-06-20 | 国电电力 （sh600795） | 卖出 | 3,450.00 | 5.00 | 1.72 | 1.73 | 8.45 | +3,441.55 | — |
| 2024-06-20 | 陕西煤业 （sh601225） | 卖出 | 2,700.00 | 5.00 | 1.35 | 1.35 | 7.70 | +2,692.30 | — |
| 2024-06-20 | 成都银行 （sh601838） | 买入 | 3,014.00 | 5.00 | 0.00 | 1.51 | 6.51 | -3,020.51 | — |
| 2024-06-20 | 嘉友国际 （sh603871） | 买入 | 1,855.00 | 5.00 | 0.00 | 0.93 | 5.93 | -1,860.93 | — |
| 2024-06-20 | 上海银行 （sh601229） | 买入 | 2,984.00 | 5.00 | 0.00 | 1.49 | 6.49 | -2,990.49 | — |
| 2024-06-20 | 中信海直 （sz000099） | 买入 | 1,795.00 | 5.00 | 0.00 | 0.90 | 5.90 | -1,800.90 | — |
| 2024-07-18 | 三星电气 （sh601567） | 卖出 | 2,926.00 | 5.00 | 1.46 | 1.46 | 7.92 | +2,918.08 | — |
| 2024-07-18 | 中国石油 （sh601857） | 卖出 | 3,036.00 | 5.00 | 1.52 | 1.52 | 8.04 | +3,027.96 | — |
| 2024-07-18 | 华明装备 （sz002270） | 卖出 | 1,700.00 | 5.00 | 0.85 | 0.85 | 6.70 | +1,693.30 | — |
| 2024-07-18 | 工业富联 （sh601138） | 买入 | 2,482.00 | 5.00 | 0.00 | 1.24 | 6.24 | -2,488.24 | — |
| 2024-07-18 | 百亚股份 （sz003006） | 买入 | 2,215.00 | 5.00 | 0.00 | 1.11 | 6.11 | -2,221.11 | — |
| 2024-07-18 | 南京银行 （sh601009） | 买入 | 3,039.00 | 5.00 | 0.00 | 1.52 | 6.52 | -3,045.52 | — |
| 2024-08-15 | 宇通客车 （sh600066） | 卖出 | 2,100.00 | 5.00 | 1.05 | 1.05 | 7.10 | +2,092.90 | — |
| 2024-08-15 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 2,979.00 | 5.00 | 1.49 | 1.49 | 7.98 | +2,971.02 | — |
| 2024-08-15 | 工业富联 （sh601138） | 卖出 | 2,074.00 | 5.00 | 1.04 | 1.04 | 7.08 | +2,066.92 | — |
| 2024-08-15 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 2,912.00 | 5.00 | 1.46 | 1.46 | 7.92 | +2,904.08 | — |
| 2024-08-15 | 成都银行 （sh601838） | 卖出 | 2,834.00 | 5.00 | 1.42 | 1.42 | 7.84 | +2,826.16 | — |
| 2024-08-15 | 新集能源 （sh601918） | 卖出 | 2,544.00 | 5.00 | 1.27 | 1.27 | 7.54 | +2,536.46 | — |
| 2024-08-15 | 嘉友国际 （sh603871） | 卖出 | 1,767.00 | 5.00 | 0.88 | 0.88 | 6.76 | +1,760.24 | — |
| 2024-08-15 | 中信海直 （sz000099） | 卖出 | 1,631.00 | 5.00 | 0.82 | 0.82 | 6.64 | +1,624.36 | — |
| 2024-08-15 | 万丰奥威 （sz002085） | 卖出 | 2,482.00 | 5.00 | 1.24 | 1.24 | 7.48 | +2,474.52 | — |
| 2024-08-15 | 沃尔核材 （sz002130） | 买入 | 2,860.00 | 5.00 | 0.00 | 1.43 | 6.43 | -2,866.43 | — |
| 2024-08-15 | 水晶光电 （sz002273） | 买入 | 1,782.00 | 5.00 | 0.00 | 0.89 | 5.89 | -1,787.89 | — |
| 2024-08-15 | 中金黄金 （sh600489） | 买入 | 3,002.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,008.50 | — |
| 2024-08-15 | 东山精密 （sz002384） | 买入 | 2,230.00 | 5.00 | 0.00 | 1.12 | 6.12 | -2,236.12 | — |
| 2024-08-15 | 北汽蓝谷 （sh600733） | 买入 | 3,032.00 | 5.00 | 0.00 | 1.52 | 6.52 | -3,038.52 | — |
| 2024-08-15 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 买入 | 2,153.00 | 5.00 | 0.00 | 1.08 | 6.08 | -2,159.08 | — |
| 2024-08-15 | 百傲化学 （sh603360） | 买入 | 2,284.00 | 5.00 | 0.00 | 1.14 | 6.14 | -2,290.14 | — |
| 2024-08-15 | 安迪苏 （sh600299） | 买入 | 3,222.00 | 5.00 | 0.00 | 1.61 | 6.61 | -3,228.61 | — |
| 2024-08-15 | 华达科技 （sh603358） | 买入 | 2,855.00 | 5.00 | 0.00 | 1.43 | 6.43 | -2,861.43 | — |
| 2024-09-12 | 中金黄金 （sh600489） | 卖出 | 2,452.00 | 5.00 | 1.23 | 1.23 | 7.46 | +2,444.54 | — |
| 2024-09-12 | 北汽蓝谷 （sh600733） | 卖出 | 2,716.00 | 5.00 | 1.36 | 1.36 | 7.72 | +2,708.28 | — |
| 2024-09-12 | 沃尔核材 （sz002130） | 卖出 | 2,396.00 | 5.00 | 1.20 | 1.20 | 7.40 | +2,388.60 | — |
| 2024-09-12 | 水晶光电 （sz002273） | 卖出 | 1,606.00 | 5.00 | 0.80 | 0.80 | 6.60 | +1,599.40 | — |
| 2024-09-12 | 百亚股份 （sz003006） | 卖出 | 2,327.00 | 5.00 | 1.16 | 1.16 | 7.32 | +2,319.68 | — |
| 2024-09-12 | 大众交通 （sh600611） | 买入 | 2,427.00 | 5.00 | 0.00 | 1.21 | 6.21 | -2,433.21 | — |
| 2024-09-12 | 宗申动力 （sz001696） | 买入 | 2,460.00 | 5.00 | 0.00 | 1.23 | 6.23 | -2,466.23 | — |
| 2024-09-12 | 金龙汽车 （sh600686） | 买入 | 2,320.00 | 5.00 | 0.00 | 1.16 | 6.16 | -2,326.16 | — |
| 2024-09-12 | 浦发银行 （sh600000） | 买入 | 2,463.00 | 5.00 | 0.00 | 1.23 | 6.23 | -2,469.23 | — |
| 2024-09-12 | 上海贝岭 （sh600171） | 买入 | 2,130.00 | 5.00 | 0.00 | 1.07 | 6.07 | -2,136.07 | — |
| 2024-10-21 | 安迪苏 （sh600299） | 卖出 | 3,336.00 | 5.00 | 1.67 | 1.67 | 8.34 | +3,327.66 | — |
| 2024-10-21 | 宗申动力 （sz001696） | 卖出 | 3,664.00 | 5.00 | 1.83 | 1.83 | 8.66 | +3,655.34 | — |
| 2024-10-21 | 深圳华强 （sz000062） | 买入 | 3,000.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,006.50 | — |
| 2024-10-21 | 浙江医药 （sh600216） | 买入 | 3,386.00 | 5.00 | 0.00 | 1.69 | 6.69 | -3,392.69 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n10/daily_nav.csv
日度 SHA-256：cc5f3cee05656a46bfd91d4f92a9a040e8e5a8b5067d7ffe8728bea6f9447b36
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持仓/选股 SHA-256：5421f6f69dc0b6258df6f49d6df59c50be2778c8f089a64c657f3e21e0ab8555
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n10/orders.csv
交易 SHA-256：1c13e0da50c163420ed16892efc3124dbedb13f56ac3265a296edb8c74f9046f
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