策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n10/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +5.42% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -11.67% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -27.28% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.19% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -12.75% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +16.86% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -18.73% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 黄河旋风 （sh600172） | 200.0000 | — |
| 旭光电子 （sh600353） | 100.0000 | — |
| 华电辽能 （sh600396） | 200.0000 | — |
| 太极实业 （sh600667） | 100.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 500.0000 | — |
| 柏诚股份 （sh601133） | 100.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 100.0000 | — |
| 共达电声 （sz002655） | 100.0000 | — |
| 兴业科技 （sz002674） | 100.0000 | — |
| 华源控股 （sz002787） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 10 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-18 | 三佳科技 （sh600520） | 买入 | 2,627.00 | 5.00 | 0.00 | 1.31 | 6.31 | -2,633.31 | — |
| 2023-12-18 | 华映科技 （sz000536） | 买入 | 3,460.00 | 5.00 | 0.00 | 1.73 | 6.73 | -3,466.73 | — |
| 2023-12-18 | 东睦股份 （sh600114） | 买入 | 2,684.00 | 5.00 | 0.00 | 1.34 | 6.34 | -2,690.34 | — |
| 2023-12-18 | 晋控煤业 （sh601001） | 买入 | 2,702.00 | 5.00 | 0.00 | 1.35 | 6.35 | -2,708.35 | — |
| 2024-01-16 | 三佳科技 （sh600520） | 卖出 | 2,305.00 | 5.00 | 1.15 | 1.15 | 7.30 | +2,297.70 | — |
| 2024-01-16 | 中贝通信 （sh603220） | 卖出 | 2,980.00 | 5.00 | 1.49 | 1.49 | 7.98 | +2,972.02 | — |
| 2024-01-16 | 恒为科技 （sh603496） | 卖出 | 2,722.00 | 5.00 | 1.36 | 1.36 | 7.72 | +2,714.28 | — |
| 2024-01-16 | 华映科技 （sz000536） | 卖出 | 3,090.00 | 5.00 | 1.54 | 1.55 | 8.09 | +3,081.91 | — |
| 2024-01-16 | 欧菲光 （sz002456） | 卖出 | 2,286.00 | 5.00 | 1.14 | 1.14 | 7.28 | +2,278.72 | — |
| 2024-01-16 | 南京商旅 （sh600250） | 买入 | 3,426.00 | 5.00 | 0.00 | 1.71 | 6.71 | -3,432.71 | — |
| 2024-01-16 | 松炀资源 （sh603863） | 买入 | 3,429.00 | 5.00 | 0.00 | 1.71 | 6.71 | -3,435.71 | — |
| 2024-01-16 | 龙版传媒 （sh605577） | 买入 | 2,318.00 | 5.00 | 0.00 | 1.16 | 6.16 | -2,324.16 | — |
| 2024-01-16 | 东安动力 （sh600178） | 买入 | 2,526.00 | 5.00 | 0.00 | 1.26 | 6.26 | -2,532.26 | — |
| 2024-01-16 | 平煤股份 （sh601666） | 买入 | 3,375.00 | 5.00 | 0.00 | 1.69 | 6.69 | -3,381.69 | — |
| 2024-02-21 | 东安动力 （sh600178） | 卖出 | 1,900.00 | 5.00 | 0.95 | 0.95 | 6.90 | +1,893.10 | — |
| 2024-02-21 | 莲花控股 （sh600186） | 卖出 | 2,100.00 | 5.00 | 1.05 | 1.05 | 7.10 | +2,092.90 | — |
| 2024-02-21 | 南京商旅 （sh600250） | 卖出 | 2,193.00 | 5.00 | 1.10 | 1.10 | 7.20 | +2,185.80 | — |
| 2024-02-21 | 捷荣技术 （sz002855） | 卖出 | 2,452.00 | 5.00 | 1.23 | 1.23 | 7.46 | +2,444.54 | — |
| 2024-02-21 | 陕西煤业 （sh601225） | 买入 | 2,558.00 | 5.00 | 0.00 | 1.28 | 6.28 | -2,564.28 | — |
| 2024-02-21 | 长白山 （sh603099） | 买入 | 2,386.00 | 5.00 | 0.00 | 1.19 | 6.19 | -2,392.19 | — |
| 2024-02-21 | 淮北矿业 （sh600985） | 买入 | 1,880.00 | 5.00 | 0.00 | 0.94 | 5.94 | -1,885.94 | — |
| 2024-02-21 | 潞安环能 （sh601699） | 买入 | 2,490.00 | 5.00 | 0.00 | 1.25 | 6.25 | -2,496.25 | — |
| 2024-03-20 | 东睦股份 （sh600114） | 卖出 | 3,046.00 | 5.00 | 1.52 | 1.52 | 8.04 | +3,037.96 | — |
| 2024-03-20 | 晋控煤业 （sh601001） | 卖出 | 3,074.00 | 5.00 | 1.54 | 1.54 | 8.08 | +3,065.92 | — |
| 2024-03-20 | 平煤股份 （sh601666） | 卖出 | 3,666.00 | 5.00 | 1.83 | 1.83 | 8.66 | +3,657.34 | — |
| 2024-03-20 | 深中华A （sz000017） | 买入 | 2,907.00 | 5.00 | 0.00 | 1.45 | 6.45 | -2,913.45 | — |
| 2024-03-20 | 宁沪高速 （sh600377） | 买入 | 3,453.00 | 5.00 | 0.00 | 1.73 | 6.73 | -3,459.73 | — |
| 2024-03-20 | 中煤能源 （sh601898） | 买入 | 2,426.00 | 5.00 | 0.00 | 1.21 | 6.21 | -2,432.21 | — |
| 2024-04-19 | 宁沪高速 （sh600377） | 卖出 | 3,576.00 | 5.00 | 1.79 | 1.79 | 8.58 | +3,567.42 | — |
| 2024-04-19 | 淮北矿业 （sh600985） | 卖出 | 2,004.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | +1,997.00 | — |
| 2024-04-19 | 潞安环能 （sh601699） | 卖出 | 2,320.00 | 5.00 | 1.16 | 1.16 | 7.32 | +2,312.68 | — |
| 2024-04-19 | 长白山 （sh603099） | 卖出 | 2,030.00 | 5.00 | 1.01 | 1.02 | 7.03 | +2,022.97 | — |
| 2024-04-19 | 松炀资源 （sh603863） | 卖出 | 3,615.00 | 5.00 | 1.81 | 1.81 | 8.62 | +3,606.38 | — |
| 2024-04-19 | 龙版传媒 （sh605577） | 卖出 | 1,752.00 | 5.00 | 0.88 | 0.88 | 6.76 | +1,745.24 | — |
| 2024-04-19 | 通化金马 （sz000766） | 卖出 | 3,182.00 | 5.00 | 1.59 | 1.59 | 8.18 | +3,173.82 | — |
| 2024-04-19 | 浙能电力 （sh600023） | 买入 | 3,180.00 | 5.00 | 0.00 | 1.59 | 6.59 | -3,186.59 | — |
| 2024-04-19 | 万丰奥威 （sz002085） | 买入 | 2,900.00 | 5.00 | 0.00 | 1.45 | 6.45 | -2,906.45 | — |
| 2024-04-19 | 国电电力 （sh600795） | 买入 | 3,006.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,012.50 | — |
| 2024-04-19 | 克来机电 （sh603960） | 买入 | 2,567.00 | 5.00 | 0.00 | 1.28 | 6.28 | -2,573.28 | — |
| 2024-04-19 | 北特科技 （sh603009） | 买入 | 2,776.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,782.39 | — |
| 2024-04-19 | 东湖高新 （sh600133） | 买入 | 3,084.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,090.54 | — |
| 2024-04-19 | 华能水电 （sh600025） | 买入 | 2,970.00 | 5.00 | 0.00 | 1.49 | 6.49 | -2,976.49 | — |
| 2024-05-22 | 华能水电 （sh600025） | 卖出 | 2,859.00 | 5.00 | 1.43 | 1.43 | 7.86 | +2,851.14 | — |
| 2024-05-22 | 东湖高新 （sh600133） | 卖出 | 3,165.00 | 5.00 | 1.58 | 1.58 | 8.16 | +3,156.84 | — |
| 2024-05-22 | 中煤能源 （sh601898） | 卖出 | 2,532.00 | 5.00 | 1.27 | 1.27 | 7.54 | +2,524.46 | — |
| 2024-05-22 | 北特科技 （sh603009） | 卖出 | 3,694.00 | 5.00 | 1.85 | 1.85 | 8.70 | +3,685.30 | — |
| 2024-05-22 | 克来机电 （sh603960） | 卖出 | 2,444.00 | 5.00 | 1.22 | 1.22 | 7.44 | +2,436.56 | — |
| 2024-05-22 | 深中华A （sz000017） | 卖出 | 2,151.00 | 5.00 | 1.07 | 1.08 | 7.15 | +2,143.85 | — |
| 2024-05-22 | 三星电气 （sh601567） | 买入 | 3,370.00 | 5.00 | 0.00 | 1.69 | 6.69 | -3,376.69 | — |
| 2024-05-22 | 宇通客车 （sh600066） | 买入 | 2,560.00 | 5.00 | 0.00 | 1.28 | 6.28 | -2,566.28 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n10/daily_nav.csv
日度 SHA-256：cc5f3cee05656a46bfd91d4f92a9a040e8e5a8b5067d7ffe8728bea6f9447b36
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持仓/选股 SHA-256：5421f6f69dc0b6258df6f49d6df59c50be2778c8f089a64c657f3e21e0ab8555
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n10/orders.csv
交易 SHA-256：1c13e0da50c163420ed16892efc3124dbedb13f56ac3265a296edb8c74f9046f
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