策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n10/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +5.42% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -11.67% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -27.28% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.19% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -12.75% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +16.86% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -18.73% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 黄河旋风 （sh600172） | 200.0000 | — |
| 旭光电子 （sh600353） | 100.0000 | — |
| 华电辽能 （sh600396） | 200.0000 | — |
| 太极实业 （sh600667） | 100.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 500.0000 | — |
| 柏诚股份 （sh601133） | 100.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 100.0000 | — |
| 共达电声 （sz002655） | 100.0000 | — |
| 兴业科技 （sz002674） | 100.0000 | — |
| 华源控股 （sz002787） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 1 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-02 | 中信特钢 （sz000708） | 买入 | 4,608.00 | 5.00 | 0.00 | 2.30 | 7.30 | -4,615.30 | — |
| 2020-01-02 | 中海油服 （sh601808） | 买入 | 5,763.00 | 5.00 | 0.00 | 2.88 | 7.88 | -5,770.88 | — |
| 2020-01-02 | 司太立 （sh603520） | 买入 | 4,251.00 | 5.00 | 0.00 | 2.13 | 7.13 | -4,258.13 | — |
| 2020-01-02 | 赛轮轮胎 （sh601058） | 买入 | 6,314.00 | 5.00 | 0.00 | 3.16 | 8.16 | -6,322.16 | — |
| 2020-01-02 | 九洲药业 （sh603456） | 买入 | 5,556.00 | 5.00 | 0.00 | 2.78 | 7.78 | -5,563.78 | — |
| 2020-01-02 | 招商积余 （sz001914） | 买入 | 6,114.00 | 5.00 | 0.00 | 3.06 | 8.06 | -6,122.06 | — |
| 2020-01-02 | 奥翔药业 （sh603229） | 买入 | 6,078.00 | 5.00 | 0.00 | 3.04 | 8.04 | -6,086.04 | — |
| 2020-01-02 | 春风动力 （sh603129） | 买入 | 4,275.00 | 5.00 | 0.00 | 2.14 | 7.14 | -4,282.14 | — |
| 2020-01-02 | 健友股份 （sh603707） | 买入 | 4,170.00 | 5.00 | 0.00 | 2.09 | 7.09 | -4,177.09 | — |
| 2020-01-02 | 长电科技 （sh600584） | 买入 | 4,420.00 | 5.00 | 0.00 | 2.21 | 7.21 | -4,427.21 | — |
| 2020-02-07 | 赛轮轮胎 （sh601058） | 卖出 | 6,020.00 | 5.00 | 6.02 | 3.01 | 14.03 | +6,005.97 | — |
| 2020-02-07 | 奥翔药业 （sh603229） | 卖出 | 8,745.00 | 5.00 | 8.74 | 4.37 | 18.11 | +8,726.89 | — |
| 2020-02-07 | 国脉文化 （sh600640） | 买入 | 6,600.00 | 5.00 | 0.00 | 3.30 | 8.30 | -6,608.30 | — |
| 2020-02-07 | *ST博信 （sh600083） | 买入 | 5,090.00 | 5.00 | 0.00 | 2.55 | 7.55 | -5,097.55 | — |
| 2020-03-06 | *ST博信 （sh600083） | 卖出 | 2,710.00 | 5.00 | 2.71 | 1.36 | 9.07 | +2,700.93 | — |
| 2020-03-06 | 国脉文化 （sh600640） | 卖出 | 6,015.00 | 5.00 | 6.01 | 3.01 | 14.02 | +6,000.98 | — |
| 2020-03-06 | 中海油服 （sh601808） | 卖出 | 4,800.00 | 5.00 | 4.80 | 2.40 | 12.20 | +4,787.80 | — |
| 2020-03-06 | 中信特钢 （sz000708） | 卖出 | 5,624.00 | 5.00 | 5.62 | 2.81 | 13.43 | +5,610.57 | — |
| 2020-03-06 | 招商积余 （sz001914） | 卖出 | 7,788.00 | 5.00 | 7.78 | 3.89 | 16.67 | +7,771.33 | — |
| 2020-03-06 | 模塑科技 （sz000700） | 买入 | 6,025.00 | 5.00 | 0.00 | 3.01 | 8.01 | -6,033.01 | — |
| 2020-03-06 | 航锦科技 （sz000818） | 买入 | 5,440.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,447.72 | — |
| 2020-03-06 | 福瑞达 （sh600223） | 买入 | 6,377.00 | 5.00 | 0.00 | 3.19 | 8.19 | -6,385.19 | — |
| 2020-03-06 | 拓普集团 （sh601689） | 买入 | 6,405.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,413.20 | — |
| 2020-03-06 | 新通联 （sh603022） | 买入 | 6,456.00 | 5.00 | 0.00 | 3.23 | 8.23 | -6,464.23 | — |
| 2020-04-03 | 福瑞达 （sh600223） | 卖出 | 4,774.00 | 5.00 | 4.77 | 2.39 | 12.16 | +4,761.84 | — |
| 2020-04-03 | 长电科技 （sh600584） | 卖出 | 4,296.00 | 5.00 | 4.29 | 2.15 | 11.44 | +4,284.56 | — |
| 2020-04-03 | 拓普集团 （sh601689） | 卖出 | 5,400.00 | 5.00 | 5.40 | 2.70 | 13.10 | +5,386.90 | — |
| 2020-04-03 | 春风动力 （sh603129） | 卖出 | 3,247.00 | 5.00 | 3.25 | 1.62 | 9.87 | +3,237.13 | — |
| 2020-04-03 | 九洲药业 （sh603456） | 卖出 | 7,780.00 | 5.00 | 7.78 | 3.89 | 16.67 | +7,763.33 | — |
| 2020-04-03 | 健友股份 （sh603707） | 卖出 | 5,027.00 | 5.00 | 5.02 | 2.51 | 12.53 | +5,014.47 | — |
| 2020-04-03 | 泰达股份 （sz000652） | 买入 | 6,356.00 | 5.00 | 0.00 | 3.18 | 8.18 | -6,364.18 | — |
| 2020-04-03 | 欣龙控股 （sz000955） | 买入 | 5,824.00 | 5.00 | 0.00 | 2.91 | 7.91 | -5,831.91 | — |
| 2020-04-03 | 安孚科技 （sh603031） | 买入 | 6,460.00 | 5.00 | 0.00 | 3.23 | 8.23 | -6,468.23 | — |
| 2020-04-03 | ST华扬 （sh603825） | 买入 | 4,474.00 | 5.00 | 0.00 | 2.24 | 7.24 | -4,481.24 | — |
| 2020-04-03 | 国华退 （sz000004） | 买入 | 6,294.00 | 5.00 | 0.00 | 3.15 | 8.15 | -6,302.15 | — |
| 2020-04-03 | 麦迪科技 （sh603990） | 买入 | 5,145.00 | 5.00 | 0.00 | 2.57 | 7.57 | -5,152.57 | — |
| 2020-05-07 | 安孚科技 （sh603031） | 卖出 | 7,068.00 | 5.00 | 7.06 | 3.53 | 15.59 | +7,052.41 | — |
| 2020-05-07 | ST华扬 （sh603825） | 卖出 | 4,870.00 | 5.00 | 4.87 | 2.44 | 12.31 | +4,857.69 | — |
| 2020-05-07 | 麦迪科技 （sh603990） | 卖出 | 4,879.00 | 5.00 | 4.88 | 2.44 | 12.32 | +4,866.68 | — |
| 2020-05-07 | 国华退 （sz000004） | 卖出 | 5,854.00 | 5.00 | 5.85 | 2.93 | 13.78 | +5,840.22 | — |
| 2020-05-07 | 万通发展 （sh600246） | 买入 | 6,256.00 | 5.00 | 0.00 | 3.13 | 8.13 | -6,264.13 | — |
| 2020-05-07 | 赤峰黄金 （sh600988） | 买入 | 5,775.00 | 5.00 | 0.00 | 2.89 | 7.89 | -5,782.89 | — |
| 2020-05-07 | 国城矿业 （sz000688） | 买入 | 5,241.00 | 5.00 | 0.00 | 2.62 | 7.62 | -5,248.62 | — |
| 2020-05-07 | 南京证券 （sh601990） | 买入 | 5,588.00 | 5.00 | 0.00 | 2.79 | 7.79 | -5,595.79 | — |
| 2020-06-04 | 新通联 （sh603022） | 卖出 | 6,604.00 | 5.00 | 6.60 | 3.30 | 14.90 | +6,589.10 | — |
| 2020-06-04 | 司太立 （sh603520） | 卖出 | 8,584.80 | 5.00 | 8.58 | 4.29 | 17.87 | +8,566.93 | — |
| 2020-06-04 | 泰达股份 （sz000652） | 卖出 | 4,508.00 | 5.00 | 4.51 | 2.25 | 11.76 | +4,496.24 | — |
| 2020-06-04 | 国城矿业 （sz000688） | 卖出 | 5,469.00 | 5.00 | 5.47 | 2.73 | 13.20 | +5,455.80 | — |
| 2020-06-04 | 模塑科技 （sz000700） | 卖出 | 3,775.00 | 5.00 | 3.77 | 1.89 | 10.66 | +3,764.34 | — |
| 2020-06-04 | 上海洗霸 （sh603200） | 买入 | 4,955.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.48 | -4,962.48 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n10/daily_nav.csv
日度 SHA-256：cc5f3cee05656a46bfd91d4f92a9a040e8e5a8b5067d7ffe8728bea6f9447b36
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持仓/选股 SHA-256：5421f6f69dc0b6258df6f49d6df59c50be2778c8f089a64c657f3e21e0ab8555
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n10/orders.csv
交易 SHA-256：1c13e0da50c163420ed16892efc3124dbedb13f56ac3265a296edb8c74f9046f
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