◈策略研究室策略验证 · 市场观察
← 精选策略库

策略档案 / 冻结历史记录

集中度控制 v1

run_v1/floor/gross_cash/low_volatility_trend_n10/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益+55.77%
区间年化+6.87%
最大回撤-14.81%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-5.17%2020-01-02 — 2020-12-31
2021+7.25%2020-12-31 — 2021-12-31
2022+3.52%2021-12-31 — 2022-12-30
2023+10.74%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+21.88%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+6.06%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD+3.36%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 10 只现金 ¥57,995.58

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
上港集团 （sh600018）1,900.0000—
雅戈尔 （sh600177）1,200.0000—
长江电力 （sh600900）300.0000—
江苏银行 （sh600919）900.0000—
中国移动 （sh600941）100.0000—
北京银行 （sh601169）1,900.0000—
交通银行 （sh601328）1,400.0000—
成都银行 （sh601838）500.0000—
平安银行 （sz000001）800.0000—
格力电器 （sz000651）200.0000—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 4 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-08-1796,445.73
2020-08-1896,373.73
2020-08-1996,682.73
2020-08-2096,048.73
2020-08-2196,228.73
2020-08-2496,454.73
2020-08-2596,228.73
2020-08-2695,674.73
2020-08-2795,460.73
2020-08-2896,001.73
2020-08-3195,798.85
2020-09-0196,341.85
2020-09-0295,957.85
2020-09-0396,168.85
2020-09-0495,819.85
2020-09-0795,458.85
2020-09-0896,132.85
2020-09-0995,917.85
2020-09-1095,474.85
2020-09-1195,553.85
2020-09-1495,805.85
2020-09-1595,712.85
2020-09-1695,732.85
2020-09-1795,698.85
2020-09-1896,377.85
2020-09-2196,033.85
2020-09-2295,634.85
2020-09-2395,304.85
2020-09-2494,359.85
2020-09-2593,889.85
2020-09-2893,986.65
2020-09-2994,191.65
2020-09-3093,841.65
2020-10-0994,541.65
2020-10-1295,215.65
2020-10-1394,959.65
2020-10-1494,704.65
2020-10-1594,596.65
2020-10-1695,047.65
2020-10-1994,828.65
2020-10-2094,704.65
2020-10-2194,795.65
2020-10-2294,772.65
2020-10-2394,673.65
2020-10-2694,421.65
2020-10-2794,269.65
2020-10-2894,255.65
2020-10-2994,004.65
2020-10-3093,466.65
2020-11-0293,865.65
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/low_volatility_trend_n10/daily_nav.csv

日度 SHA-256：9accf528679928bafeb596492d1efcf6816aae4115f3b46d42d75731fe4b1a43

持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/low_volatility_trend_n10/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：435ce239c086c96868ee515db228e8f5565c64d1f9f0763c2751ff5948535b1d

交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/low_volatility_trend_n10/orders.csv

交易 SHA-256：e6a751075e7706ef901bf9f7a622b7c19bcdb3fcf1a8177c31ef84ffbeadaa2e

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。