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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_ten_day/holdout_daily_nav.csv
区间收益+14.00%
区间年化+8.16%
最大回撤-22.45%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +7.66% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +5.89% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥4,914.05持仓市值 ¥108,976.00仓位 +95.69%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 7,100.0000 | 11,086.54 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 6,300.0000 | 10,342.17 |
| 申华控股 （sh600653） | 6,800.0000 | 11,230.61 |
| 文投控股 （sh600715） | 6,600.0000 | 11,230.61 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 5,500.0000 | 9,964.98 |
| 北辰实业 （sh601588） | 5,200.0000 | 8,797.39 |
| 华侨城A （sz000069） | 6,100.0000 | 10,258.12 |
| 华联股份 （sz000882） | 7,600.0000 | 11,410.70 |
| 普邦股份 （sz002663） | 6,700.0000 | 11,266.63 |
| 郑州银行 （sz002936） | 6,100.0000 | 10,258.12 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 3 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-06-06 | 94,800.84 |
| 2025-06-09 | 95,237.84 |
| 2025-06-10 | 97,848.84 |
| 2025-06-11 | 96,126.84 |
| 2025-06-12 | 96,747.84 |
| 2025-06-13 | 95,894.84 |
| 2025-06-16 | 93,381.84 |
| 2025-06-17 | 94,446.84 |
| 2025-06-18 | 94,440.84 |
| 2025-06-19 | 93,255.84 |
| 2025-06-20 | 91,348.23 |
| 2025-06-23 | 90,587.23 |
| 2025-06-24 | 92,097.23 |
| 2025-06-25 | 94,383.23 |
| 2025-06-26 | 94,645.23 |
| 2025-06-27 | 94,263.23 |
| 2025-06-30 | 94,914.23 |
| 2025-07-01 | 95,028.23 |
| 2025-07-02 | 94,741.23 |
| 2025-07-03 | 95,386.23 |
| 2025-07-04 | 96,230.23 |
| 2025-07-07 | 95,532.23 |
| 2025-07-08 | 96,650.23 |
| 2025-07-09 | 98,055.23 |
| 2025-07-10 | 98,399.23 |
| 2025-07-11 | 102,318.23 |
| 2025-07-14 | 103,446.23 |
| 2025-07-15 | 100,609.23 |
| 2025-07-16 | 98,681.23 |
| 2025-07-17 | 97,292.23 |
| 2025-07-18 | 97,350.22 |
| 2025-07-21 | 96,951.62 |
| 2025-07-22 | 99,453.13 |
| 2025-07-23 | 100,299.13 |
| 2025-07-24 | 99,221.13 |
| 2025-07-25 | 101,950.94 |
| 2025-07-28 | 100,589.03 |
| 2025-07-29 | 99,951.73 |
| 2025-07-30 | 99,961.03 |
| 2025-07-31 | 99,324.13 |
| 2025-08-01 | 97,311.92 |
| 2025-08-04 | 96,576.62 |
| 2025-08-05 | 97,014.62 |
| 2025-08-06 | 97,713.92 |
| 2025-08-07 | 97,479.92 |
| 2025-08-08 | 97,498.62 |
| 2025-08-11 | 98,297.62 |
| 2025-08-12 | 99,247.53 |
| 2025-08-13 | 99,306.83 |
| 2025-08-14 | 99,210.83 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_ten_day/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：5ed33feee9e4a914e432e232fd35b4840b84c8661fc85714091b1e67fce4b7cb
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_ten_day/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：874eb180b6cd1e98c5ba70f50c0f9ebcb92148a3d83746d2f3034e58842973fa
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