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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_ten_day/holdout_daily_nav.csv
区间收益+14.00%
区间年化+8.16%
最大回撤-22.45%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +7.66% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +5.89% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥4,914.05持仓市值 ¥108,976.00仓位 +95.69%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 7,100.0000 | 11,086.54 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 6,300.0000 | 10,342.17 |
| 申华控股 （sh600653） | 6,800.0000 | 11,230.61 |
| 文投控股 （sh600715） | 6,600.0000 | 11,230.61 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 5,500.0000 | 9,964.98 |
| 北辰实业 （sh601588） | 5,200.0000 | 8,797.39 |
| 华侨城A （sz000069） | 6,100.0000 | 10,258.12 |
| 华联股份 （sz000882） | 7,600.0000 | 11,410.70 |
| 普邦股份 （sz002663） | 6,700.0000 | 11,266.63 |
| 郑州银行 （sz002936） | 6,100.0000 | 10,258.12 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 2 页
买入 53 笔 / ¥543,274.00卖出 43 笔 / ¥449,388.96佣金 ¥480.00印花税 ¥224.58滑点 ¥496.33
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2025-11-28 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 6,800.0000 | 10,200.00 | 5.00 | 5.10 | 5.10 | 15.20 | +10,184.80 | -841.71 |
| 2025-12-01 | 2025-11-28 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 7,200.0000 | 10,440.00 | 5.00 | 5.22 | 5.22 | 15.44 | +10,424.56 | -529.91 |
| 2025-12-01 | 2025-11-28 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 7,100.0000 | 11,076.00 | 5.00 | 0.00 | 5.54 | 10.54 | -11,086.54 | — |
| 2025-12-01 | 2025-11-28 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 6,700.0000 | 10,988.00 | 5.00 | 0.00 | 5.49 | 10.49 | -10,998.49 | — |
| 2025-12-15 | 2025-12-12 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 5,000.0000 | 11,000.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 16.00 | +10,984.00 | +2,374.70 |
| 2025-12-15 | 2025-12-12 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 7,100.0000 | 10,650.00 | 5.00 | 0.00 | 5.33 | 10.32 | -10,660.33 | — |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 5,600.0000 | 15,456.00 | 5.00 | 7.72 | 7.73 | 20.45 | +15,435.55 | +5,961.82 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 7,500.0000 | 11,625.00 | 5.00 | 0.00 | 5.81 | 10.81 | -11,635.81 | — |
| 2026-03-19 | 2026-03-18 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 6,700.0000 | 16,080.00 | 5.00 | 8.04 | 8.04 | 21.08 | +16,058.92 | +5,060.43 |
| 2026-03-19 | 2026-03-18 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 7,900.0000 | 12,008.00 | 5.00 | 0.00 | 6.00 | 11.00 | -12,019.00 | — |
| 2026-04-02 | 2026-04-01 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 7,500.0000 | 10,950.00 | 5.00 | 5.47 | 5.48 | 15.95 | +10,934.05 | -701.76 |
| 2026-04-02 | 2026-04-01 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 7,900.0000 | 11,297.00 | 5.00 | 5.65 | 5.65 | 16.29 | +11,280.71 | -738.30 |
| 2026-04-02 | 2026-04-01 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 7,000.0000 | 11,550.00 | 5.00 | 0.00 | 5.78 | 10.78 | -11,560.77 | — |
| 2026-04-02 | 2026-04-01 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 6,800.0000 | 11,492.00 | 5.00 | 0.00 | 5.75 | 10.75 | -11,502.75 | — |
| 2026-04-17 | 2026-04-16 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 5,700.0000 | 8,436.00 | 5.00 | 4.22 | 4.22 | 13.43 | +8,422.57 | -649.97 |
| 2026-04-17 | 2026-04-16 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 6,900.0000 | 11,385.00 | 5.00 | 0.00 | 5.69 | 10.69 | -11,395.69 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 7,100.0000 | 10,295.00 | 5.00 | 5.14 | 5.15 | 15.29 | +10,279.71 | -380.62 |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 5,600.0000 | 8,176.00 | 5.00 | 4.09 | 4.09 | 13.17 | +8,162.83 | -1,535.02 |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 7,600.0000 | 11,476.00 | 5.00 | 0.00 | 5.74 | 10.74 | -11,486.74 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 7,500.0000 | 11,550.00 | 5.00 | 0.00 | 5.78 | 10.78 | -11,560.77 | — |
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 5,130.1757 | 16,313.96 | 5.00 | 8.15 | 8.16 | 21.31 | +16,292.65 | +7,460.24 |
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 7,500.0000 | 10,950.00 | 5.00 | 5.47 | 5.48 | 15.95 | +10,934.05 | -626.72 |
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 7,700.0000 | 11,858.00 | 5.00 | 0.00 | 5.93 | 10.93 | -11,868.93 | — |
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 7,670.0709 | 11,840.00 | 5.00 | 0.00 | 5.92 | 10.92 | -11,850.92 | — |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 7,600.0000 | 11,476.00 | 5.00 | 5.74 | 5.74 | 16.47 | +11,459.53 | -27.21 |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 7,700.0000 | 10,472.00 | 5.00 | 5.23 | 5.24 | 15.47 | +10,456.53 | -1,412.40 |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 7,000.0000 | 9,940.00 | 5.00 | 4.97 | 4.97 | 14.94 | +9,925.06 | -1,635.71 |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 6,900.0000 | 10,074.00 | 5.00 | 5.03 | 5.04 | 15.07 | +10,058.93 | -1,336.76 |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 6,800.0000 | 9,452.00 | 5.00 | 4.72 | 4.73 | 14.45 | +9,437.55 | -2,065.20 |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 7,300.0000 | 11,242.00 | 5.00 | 0.00 | 5.62 | 10.62 | -11,252.62 | — |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 7,000.0000 | 11,200.00 | 5.00 | 0.00 | 5.60 | 10.60 | -11,210.60 | — |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 6,800.0000 | 11,220.00 | 5.00 | 0.00 | 5.61 | 10.61 | -11,230.61 | — |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 6,700.0000 | 11,256.00 | 5.00 | 0.00 | 5.63 | 10.63 | -11,266.63 | — |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 6,600.0000 | 11,220.00 | 5.00 | 0.00 | 5.61 | 10.61 | -11,230.61 | — |
| 2026-07-02 | 2026-07-01 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 7,300.0000 | 10,585.00 | 5.00 | 5.29 | 5.29 | 15.58 | +10,569.42 | -683.20 |
| 2026-07-02 | 2026-07-01 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 7,045.7771 | 9,591.00 | 5.00 | 4.79 | 4.80 | 14.59 | +9,576.41 | -2,578.66 |
| 2026-07-02 | 2026-07-01 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 7,670.0709 | 10,286.00 | 5.00 | 5.14 | 5.14 | 15.28 | +10,270.72 | -1,580.20 |
| 2026-07-02 | 2026-07-01 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 7,000.0000 | 9,590.00 | 5.00 | 4.79 | 4.79 | 14.59 | +9,575.41 | -1,635.19 |
| 2026-07-02 | 2026-07-01 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 6,300.0000 | 10,332.00 | 5.00 | 0.00 | 5.17 | 10.17 | -10,342.17 | — |
| 2026-07-02 | 2026-07-01 | 华侨城A （sz000069） | 买入 | 6,100.0000 | 10,248.00 | 5.00 | 0.00 | 5.12 | 10.12 | -10,258.12 | — |
| 2026-07-02 | 2026-07-01 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 6,100.0000 | 10,248.00 | 5.00 | 0.00 | 5.12 | 10.12 | -10,258.12 | — |
| 2026-07-02 | 2026-07-01 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 6,100.0000 | 10,309.00 | 5.00 | 0.00 | 5.15 | 10.15 | -10,319.15 | — |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 6,100.0000 | 14,091.00 | 5.00 | 7.04 | 7.05 | 19.09 | +14,071.91 | +3,752.76 |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 7,600.0000 | 11,552.00 | 5.00 | 0.00 | 5.78 | 10.78 | -11,562.78 | — |
| 2026-08-27 | 2026-08-26 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 7,600.0000 | 11,096.00 | 5.00 | 5.55 | 5.55 | 16.09 | +11,079.91 | -482.87 |
| 2026-08-27 | 2026-08-26 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 7,600.0000 | 11,400.00 | 5.00 | 0.00 | 5.70 | 10.70 | -11,410.70 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_ten_day/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：5ed33feee9e4a914e432e232fd35b4840b84c8661fc85714091b1e67fce4b7cb
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_ten_day/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：874eb180b6cd1e98c5ba70f50c0f9ebcb92148a3d83746d2f3034e58842973fa
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