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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_ten_day/holdout_daily_nav.csv
区间收益+14.00%
区间年化+8.16%
最大回撤-22.45%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +7.66% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +5.89% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥4,914.05持仓市值 ¥108,976.00仓位 +95.69%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 7,100.0000 | 11,086.54 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 6,300.0000 | 10,342.17 |
| 申华控股 （sh600653） | 6,800.0000 | 11,230.61 |
| 文投控股 （sh600715） | 6,600.0000 | 11,230.61 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 5,500.0000 | 9,964.98 |
| 北辰实业 （sh601588） | 5,200.0000 | 8,797.39 |
| 华侨城A （sz000069） | 6,100.0000 | 10,258.12 |
| 华联股份 （sz000882） | 7,600.0000 | 11,410.70 |
| 普邦股份 （sz002663） | 6,700.0000 | 11,266.63 |
| 郑州银行 （sz002936） | 6,100.0000 | 10,258.12 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 1 页
买入 53 笔 / ¥543,274.00卖出 43 笔 / ¥449,388.96佣金 ¥480.00印花税 ¥224.58滑点 ¥496.33
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 6,200.0000 | 9,858.00 | 5.00 | 0.00 | 4.93 | 9.93 | -9,867.93 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 6,200.0000 | 9,920.00 | 5.00 | 0.00 | 4.96 | 9.96 | -9,929.96 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 6,200.0000 | 9,920.00 | 5.00 | 0.00 | 4.96 | 9.96 | -9,929.96 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 6,000.0000 | 9,840.00 | 5.00 | 0.00 | 4.92 | 9.92 | -9,849.92 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 5,800.0000 | 9,860.00 | 5.00 | 0.00 | 4.93 | 9.93 | -9,869.93 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 5,800.0000 | 9,918.00 | 5.00 | 0.00 | 4.96 | 9.96 | -9,927.96 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 5,895.5251 | 9,861.00 | 5.00 | 0.00 | 4.93 | 9.93 | -9,870.93 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 5,990.4196 | 9,968.00 | 5.00 | 0.00 | 4.98 | 9.98 | -9,977.98 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 5,500.0000 | 9,845.00 | 5.00 | 0.00 | 4.92 | 9.92 | -9,854.92 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 5,500.0000 | 9,955.00 | 5.00 | 0.00 | 4.98 | 9.98 | -9,964.98 | — |
| 2025-02-07 | 2025-02-06 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 5,500.0000 | 9,570.00 | 5.00 | 4.78 | 4.79 | 14.57 | +9,555.43 | -299.49 |
| 2025-02-07 | 2025-02-06 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 6,000.0000 | 8,700.00 | 5.00 | 4.35 | 4.35 | 13.70 | +8,686.30 | -1,163.62 |
| 2025-02-07 | 2025-02-06 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 6,100.0000 | 9,333.00 | 5.00 | 0.00 | 4.67 | 9.67 | -9,342.67 | — |
| 2025-02-07 | 2025-02-06 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 5,800.0000 | 9,280.00 | 5.00 | 0.00 | 4.64 | 9.64 | -9,289.64 | — |
| 2025-03-07 | 2025-03-06 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 5,800.0000 | 8,584.00 | 5.00 | 4.29 | 4.29 | 13.58 | +8,570.42 | -1,357.54 |
| 2025-03-07 | 2025-03-06 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 6,200.0000 | 12,896.00 | 5.00 | 6.44 | 6.45 | 17.89 | +12,878.11 | +2,948.15 |
| 2025-03-07 | 2025-03-06 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 6,100.0000 | 9,577.00 | 5.00 | 0.00 | 4.79 | 9.79 | -9,586.79 | — |
| 2025-03-07 | 2025-03-06 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 5,600.0000 | 9,688.00 | 5.00 | 0.00 | 4.84 | 9.84 | -9,697.84 | — |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 5,800.0000 | 8,178.00 | 5.00 | 4.09 | 4.09 | 13.18 | +8,164.82 | -1,705.11 |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 6,200.0000 | 8,556.00 | 5.00 | 4.28 | 4.28 | 13.55 | +8,542.45 | -1,325.48 |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 6,100.0000 | 8,723.00 | 5.00 | 4.36 | 4.36 | 13.72 | +8,709.28 | -877.51 |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 6,100.0000 | 8,174.00 | 5.00 | 4.08 | 4.09 | 13.17 | +8,160.83 | -1,181.84 |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 5,800.0000 | 7,946.00 | 5.00 | 3.97 | 3.97 | 12.94 | +7,933.06 | -1,356.58 |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 阳光股份 （sz000608） | 买入 | 5,600.0000 | 8,848.00 | 5.00 | 0.00 | 4.42 | 9.42 | -8,857.42 | — |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 5,400.0000 | 8,802.00 | 5.00 | 0.00 | 4.40 | 9.40 | -8,811.40 | — |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 5,300.0000 | 8,851.00 | 5.00 | 0.00 | 4.43 | 9.43 | -8,860.43 | — |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 5,200.0000 | 8,788.00 | 5.00 | 0.00 | 4.39 | 9.39 | -8,797.39 | — |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 5,130.1757 | 8,823.00 | 5.00 | 0.00 | 4.41 | 9.41 | -8,832.41 | — |
| 2025-04-21 | 2025-04-18 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 5,895.5251 | 8,379.00 | 5.00 | 4.19 | 4.19 | 13.38 | +8,365.62 | -1,505.31 |
| 2025-04-21 | 2025-04-18 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 6,200.0000 | 8,804.00 | 5.00 | 4.40 | 4.40 | 13.80 | +8,790.20 | -1,139.76 |
| 2025-04-21 | 2025-04-18 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 5,300.0000 | 8,692.00 | 5.00 | 0.00 | 4.35 | 9.35 | -8,701.35 | — |
| 2025-04-21 | 2025-04-18 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 5,100.0000 | 8,517.00 | 5.00 | 0.00 | 4.26 | 9.26 | -8,526.26 | — |
| 2025-04-22 | 2025-04-21 | 阳光股份 （sz000608） | 卖出 | 5,600.0000 | 7,616.00 | 5.00 | 3.81 | 3.81 | 12.61 | +7,603.39 | -1,254.04 |
| 2025-05-08 | 2025-05-07 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 5,000.0000 | 7,550.00 | 5.00 | 0.00 | 3.77 | 8.78 | -7,558.77 | — |
| 2025-05-22 | 2025-05-21 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 5,300.0000 | 9,275.00 | 5.00 | 4.64 | 4.64 | 14.27 | +9,260.73 | +400.30 |
| 2025-05-22 | 2025-05-21 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 6,309.2461 | 9,272.00 | 5.00 | 0.00 | 4.64 | 9.64 | -9,281.64 | — |
| 2025-06-06 | 2025-06-05 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 6,309.2461 | 9,028.00 | 5.00 | 4.51 | 4.51 | 14.03 | +9,013.97 | -267.66 |
| 2025-06-06 | 2025-06-05 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 5,300.0000 | 11,872.00 | 5.00 | 5.93 | 5.94 | 16.87 | +11,855.13 | +3,153.78 |
| 2025-06-06 | 2025-06-05 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 5,600.0000 | 9,352.00 | 5.00 | 0.00 | 4.68 | 9.68 | -9,361.68 | — |
| 2025-06-06 | 2025-06-05 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 5,600.0000 | 9,464.00 | 5.00 | 0.00 | 4.73 | 9.73 | -9,473.73 | — |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 5,990.4196 | 8,288.00 | 5.00 | 4.14 | 4.14 | 13.29 | +8,274.71 | -1,703.27 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 5,000.0000 | 7,500.00 | 5.00 | 3.75 | 3.75 | 12.50 | +7,487.50 | -71.27 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 5,700.0000 | 9,063.00 | 5.00 | 0.00 | 4.53 | 9.53 | -9,072.53 | — |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 5,000.0000 | 8,600.00 | 5.00 | 0.00 | 4.30 | 9.30 | -8,609.30 | — |
| 2025-11-03 | 2025-10-31 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 5,600.0000 | 13,720.00 | 5.00 | 6.86 | 6.86 | 18.72 | +13,701.28 | +4,339.61 |
| 2025-11-03 | 2025-10-31 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 5,400.0000 | 12,798.00 | 5.00 | 6.40 | 6.40 | 17.79 | +12,780.21 | +3,968.80 |
| 2025-11-03 | 2025-10-31 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 7,200.0000 | 10,944.00 | 5.00 | 0.00 | 5.47 | 10.47 | -10,954.47 | — |
| 2025-11-03 | 2025-10-31 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 6,800.0000 | 11,016.00 | 5.00 | 0.00 | 5.51 | 10.51 | -11,026.51 | — |
| 2025-11-17 | 2025-11-14 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 5,100.0000 | 14,535.00 | 5.00 | 7.26 | 7.27 | 19.53 | +14,515.47 | +5,989.21 |
| 2025-11-17 | 2025-11-14 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 7,045.7771 | 12,144.00 | 5.00 | 0.00 | 6.07 | 11.07 | -12,155.07 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_ten_day/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：5ed33feee9e4a914e432e232fd35b4840b84c8661fc85714091b1e67fce4b7cb
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_ten_day/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：874eb180b6cd1e98c5ba70f50c0f9ebcb92148a3d83746d2f3034e58842973fa
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