区间收益+21.99%
区间年化+3.02%
最大回撤-39.96%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -12.60% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +15.32% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +5.72% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -11.66% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +36.84% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +9.16% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -13.23% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥121,870.28持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 8 页
买入 571 笔 / ¥4,595,113.00卖出 571 笔 / ¥4,631,057.49佣金 ¥5,711.81印花税 ¥3,749.30滑点 ¥4,613.09
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-20 | 2020-07-17 | 国电电力 （sh600795） | 卖出 | 4,921.8712 | 8,358.00 | 5.00 | 8.35 | 4.18 | 17.53 | +8,340.47 | -26.71 |
| 2020-07-20 | 2020-07-17 | 怡球资源 （sh601388） | 卖出 | 4,173.8862 | 7,722.00 | 5.00 | 7.72 | 3.86 | 16.58 | +7,705.42 | -727.79 |
| 2020-07-20 | 2020-07-17 | 吉林化纤 （sz000420） | 卖出 | 4,000.0000 | 8,480.00 | 5.00 | 8.48 | 4.24 | 17.72 | +8,462.28 | +93.10 |
| 2020-07-20 | 2020-07-17 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 4,000.0000 | 8,480.00 | 5.00 | 8.48 | 4.24 | 17.72 | +8,462.28 | +53.08 |
| 2020-07-21 | 2020-07-20 | 巨轮智能 （sz002031） | 买入 | 4,200.0000 | 8,442.00 | 5.00 | 0.00 | 4.22 | 9.22 | -8,451.22 | — |
| 2020-07-21 | 2020-07-20 | 国电电力 （sh600795） | 买入 | 4,921.8712 | 8,526.00 | 5.00 | 0.00 | 4.26 | 9.26 | -8,535.26 | — |
| 2020-07-21 | 2020-07-20 | ST洲际 （sh600759） | 买入 | 4,100.0000 | 8,364.00 | 5.00 | 0.00 | 4.18 | 9.18 | -8,373.18 | — |
| 2020-07-21 | 2020-07-20 | 青山纸业 （sh600103） | 买入 | 4,242.6243 | 8,405.00 | 5.00 | 0.00 | 4.20 | 9.20 | -8,414.20 | — |
| 2020-07-21 | 2020-07-20 | 怡球资源 （sh601388） | 买入 | 4,173.8862 | 8,346.00 | 5.00 | 0.00 | 4.17 | 9.17 | -8,355.17 | — |
| 2020-07-22 | 2020-07-21 | ST太重 （sh600169） | 卖出 | 4,100.0000 | 8,774.00 | 5.00 | 8.77 | 4.39 | 18.16 | +8,755.84 | +464.70 |
| 2020-07-23 | 2020-07-22 | 巨轮智能 （sz002031） | 卖出 | 4,200.0000 | 8,358.00 | 5.00 | 8.35 | 4.18 | 17.53 | +8,340.47 | -110.75 |
| 2020-07-24 | 2020-07-23 | 青山纸业 （sh600103） | 卖出 | 4,242.6243 | 8,118.00 | 5.00 | 8.11 | 4.06 | 17.17 | +8,100.83 | -313.38 |
| 2020-07-24 | 2020-07-23 | ST爱康 （sz002610） | 买入 | 3,800.0000 | 8,246.00 | 5.00 | 0.00 | 4.12 | 9.12 | -8,255.12 | — |
| 2020-07-24 | 2020-07-23 | ST太重 （sh600169） | 买入 | 3,900.0000 | 8,190.00 | 5.00 | 0.00 | 4.09 | 9.09 | -8,199.09 | — |
| 2020-07-27 | 2020-07-24 | 郑州煤电 （sh600121） | 卖出 | 4,100.0000 | 8,159.00 | 5.00 | 8.15 | 4.08 | 17.23 | +8,141.77 | -477.54 |
| 2020-07-27 | 2020-07-24 | ST太重 （sh600169） | 卖出 | 3,900.0000 | 8,034.00 | 5.00 | 8.03 | 4.02 | 17.05 | +8,016.95 | -182.14 |
| 2020-07-27 | 2020-07-24 | ST洲际 （sh600759） | 卖出 | 4,100.0000 | 8,118.00 | 5.00 | 8.11 | 4.06 | 17.17 | +8,100.83 | -272.35 |
| 2020-07-27 | 2020-07-24 | 国电电力 （sh600795） | 卖出 | 4,921.8712 | 8,316.00 | 5.00 | 8.31 | 4.16 | 17.47 | +8,298.53 | -236.73 |
| 2020-07-27 | 2020-07-24 | 怡球资源 （sh601388） | 卖出 | 4,173.8862 | 7,683.00 | 5.00 | 7.68 | 3.84 | 16.52 | +7,666.48 | -688.69 |
| 2020-07-27 | 2020-07-24 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 4,200.0000 | 8,400.00 | 5.00 | 8.40 | 4.20 | 17.60 | +8,382.40 | -320.94 |
| 2020-07-27 | 2020-07-24 | ST爱康 （sz002610） | 卖出 | 3,800.0000 | 8,626.00 | 5.00 | 8.62 | 4.31 | 17.93 | +8,608.07 | +352.94 |
| 2020-07-27 | 2020-07-24 | 吉林化纤 （sz000420） | 买入 | 4,000.0000 | 8,200.00 | 5.00 | 0.00 | 4.10 | 9.10 | -8,209.10 | — |
| 2020-07-28 | 2020-07-27 | 怡球资源 （sh601388） | 买入 | 4,280.9090 | 8,120.00 | 5.00 | 0.00 | 4.06 | 9.06 | -8,129.06 | — |
| 2020-07-28 | 2020-07-27 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 5,100.1738 | 8,200.00 | 5.00 | 0.00 | 4.10 | 9.10 | -8,209.10 | — |
| 2020-07-28 | 2020-07-27 | ST太重 （sh600169） | 买入 | 4,000.0000 | 8,160.00 | 5.00 | 0.00 | 4.08 | 9.08 | -8,169.08 | — |
| 2020-07-29 | 2020-07-28 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 5,100.1738 | 8,200.00 | 5.00 | 8.20 | 4.10 | 17.30 | +8,182.70 | -26.40 |
| 2020-07-29 | 2020-07-28 | 怡球资源 （sh601388） | 卖出 | 4,280.9090 | 8,320.00 | 5.00 | 8.32 | 4.16 | 17.48 | +8,302.52 | +173.46 |
| 2020-07-29 | 2020-07-28 | 吉林化纤 （sz000420） | 卖出 | 4,000.0000 | 8,280.00 | 5.00 | 8.28 | 4.14 | 17.42 | +8,262.58 | +53.48 |
| 2020-07-29 | 2020-07-28 | 国电电力 （sh600795） | 买入 | 4,804.6837 | 8,200.00 | 5.00 | 0.00 | 4.10 | 9.10 | -8,209.10 | — |
| 2020-07-29 | 2020-07-28 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 4,100.0000 | 8,159.00 | 5.00 | 0.00 | 4.08 | 9.08 | -8,168.08 | — |
| 2020-07-29 | 2020-07-28 | 潞化科技 （sh600691） | 买入 | 3,900.0000 | 8,073.00 | 5.00 | 0.00 | 4.04 | 9.04 | -8,082.04 | — |
| 2020-07-30 | 2020-07-29 | 郑州煤电 （sh600121） | 买入 | 4,100.0000 | 8,200.00 | 5.00 | 0.00 | 4.10 | 9.10 | -8,209.10 | — |
| 2020-07-30 | 2020-07-29 | 巨轮智能 （sz002031） | 买入 | 4,100.0000 | 8,200.00 | 5.00 | 0.00 | 4.10 | 9.10 | -8,209.10 | — |
| 2020-07-30 | 2020-07-29 | ST洲际 （sh600759） | 买入 | 4,000.0000 | 8,120.00 | 5.00 | 0.00 | 4.06 | 9.06 | -8,129.06 | — |
| 2020-07-30 | 2020-07-29 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 4,972.6694 | 8,229.00 | 5.00 | 0.00 | 4.11 | 9.11 | -8,238.11 | — |
| 2020-07-30 | 2020-07-29 | 怡球资源 （sh601388） | 买入 | 4,173.8862 | 8,229.00 | 5.00 | 0.00 | 4.11 | 9.11 | -8,238.11 | — |
| 2020-07-31 | 2020-07-30 | 郑州煤电 （sh600121） | 卖出 | 4,100.0000 | 8,118.00 | 5.00 | 8.11 | 4.06 | 17.17 | +8,100.83 | -108.27 |
| 2020-07-31 | 2020-07-30 | 吉林化纤 （sz000420） | 买入 | 4,000.0000 | 8,280.00 | 5.00 | 0.00 | 4.14 | 9.14 | -8,289.14 | — |
| 2020-08-04 | 2020-08-03 | 潞化科技 （sh600691） | 卖出 | 3,900.0000 | 8,775.00 | 5.00 | 8.77 | 4.39 | 18.16 | +8,756.84 | +674.81 |
| 2020-08-04 | 2020-08-03 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 4,200.0000 | 8,400.00 | 5.00 | 0.00 | 4.20 | 9.20 | -8,409.20 | — |
| 2020-08-05 | 2020-08-04 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 4,972.6694 | 9,282.00 | 5.00 | 9.28 | 4.64 | 18.92 | +9,263.08 | +1,024.97 |
| 2020-08-05 | 2020-08-04 | 怡球资源 （sh601388） | 卖出 | 4,173.8862 | 10,193.68 | 5.00 | 10.19 | 5.10 | 20.29 | +10,173.39 | +1,935.28 |
| 2020-08-05 | 2020-08-04 | 福田汽车 （sh600166） | 买入 | 4,300.0000 | 8,772.00 | 5.00 | 0.00 | 4.39 | 9.39 | -8,781.39 | — |
| 2020-08-05 | 2020-08-04 | 郑州煤电 （sh600121） | 买入 | 4,300.0000 | 8,643.00 | 5.00 | 0.00 | 4.32 | 9.32 | -8,652.32 | — |
| 2020-08-06 | 2020-08-05 | 吉林化纤 （sz000420） | 卖出 | 4,000.0000 | 8,880.00 | 5.00 | 8.88 | 4.44 | 18.32 | +8,861.68 | +572.54 |
| 2020-08-06 | 2020-08-05 | 青山纸业 （sh600103） | 买入 | 4,449.5816 | 8,729.00 | 5.00 | 0.00 | 4.36 | 9.36 | -8,738.36 | — |
| 2020-08-07 | 2020-08-06 | 郑州煤电 （sh600121） | 卖出 | 4,300.0000 | 8,643.00 | 5.00 | 8.64 | 4.32 | 17.96 | +8,625.04 | -27.28 |
| 2020-08-07 | 2020-08-06 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 4,741.8870 | 8,729.00 | 5.00 | 0.00 | 4.36 | 9.36 | -8,738.36 | — |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 福田汽车 （sh600166） | 卖出 | 4,300.0000 | 9,933.00 | 5.00 | 9.93 | 4.97 | 19.89 | +9,913.11 | +1,131.72 |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 4,200.0000 | 8,274.00 | 5.00 | 8.27 | 4.14 | 17.41 | +8,256.59 | -152.61 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/growth_risk_budget/daily_nav.csv
日度 SHA-256：0d9614148d6116f2f10e49d33770eb83409c003bb40f5aec95cdb9f23937e542
交易来源：optimization/growth_risk_budget/trades.csv
交易 SHA-256：dad1d62cb7d4870ec8413304614a7d9dfe783b8d284d763944e405ac0c1d3bc7
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