区间收益+21.99%
区间年化+3.02%
最大回撤-39.96%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -12.60% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +15.32% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +5.72% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -11.66% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +36.84% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +9.16% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -13.23% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥121,870.28持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 5 页
买入 571 笔 / ¥4,595,113.00卖出 571 笔 / ¥4,631,057.49佣金 ¥5,711.81印花税 ¥3,749.30滑点 ¥4,613.09
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-24 | 2020-04-23 | 华映科技 （sz000536） | 卖出 | 4,700.0000 | 8,930.00 | 5.00 | 8.93 | 4.46 | 18.39 | +8,911.61 | -498.09 |
| 2020-04-24 | 2020-04-23 | 退市金钰 （sh600086） | 买入 | 4,500.0000 | 8,910.00 | 5.00 | 0.00 | 4.46 | 9.46 | -8,919.45 | — |
| 2020-04-27 | 2020-04-24 | 长城退 （sz002071） | 卖出 | 4,500.0000 | 8,550.00 | 5.00 | 8.55 | 4.28 | 17.82 | +8,532.18 | -657.41 |
| 2020-04-27 | 2020-04-24 | 江特电机 （sz002176） | 卖出 | 4,500.0000 | 8,550.00 | 5.00 | 8.55 | 4.28 | 17.82 | +8,532.18 | -792.48 |
| 2020-04-27 | 2020-04-24 | 天娱数科 （sz002354） | 卖出 | 4,500.0000 | 8,640.00 | 5.00 | 8.64 | 4.32 | 17.96 | +8,622.04 | -567.55 |
| 2020-04-27 | 2020-04-24 | ST金鸿 （sz000669） | 买入 | 4,500.0000 | 9,000.00 | 5.00 | 0.00 | 4.50 | 9.50 | -9,009.50 | — |
| 2020-04-27 | 2020-04-24 | 退市海创 （sh600555） | 买入 | 4,300.0000 | 8,901.00 | 5.00 | 0.00 | 4.45 | 9.45 | -8,910.45 | — |
| 2020-04-27 | 2020-04-24 | 大唐发电 （sh601991） | 买入 | 4,160.5804 | 7,770.00 | 5.00 | 0.00 | 3.89 | 8.88 | -7,778.89 | — |
| 2020-04-28 | 2020-04-27 | 退市金钰 （sh600086） | 卖出 | 4,500.0000 | 7,110.00 | 5.00 | 7.11 | 3.56 | 15.66 | +7,094.34 | -1,825.12 |
| 2020-04-28 | 2020-04-27 | 青山纸业 （sh600103） | 卖出 | 4,656.5389 | 8,820.00 | 5.00 | 8.82 | 4.41 | 18.23 | +8,801.77 | -477.86 |
| 2020-04-28 | 2020-04-27 | 潞化科技 （sh600691） | 卖出 | 4,700.0000 | 8,977.00 | 5.00 | 8.97 | 4.49 | 18.46 | +8,958.54 | -592.23 |
| 2020-04-28 | 2020-04-27 | ST金鸿 （sz000669） | 卖出 | 4,500.0000 | 8,550.00 | 5.00 | 8.55 | 4.28 | 17.82 | +8,532.18 | -477.32 |
| 2020-04-28 | 2020-04-27 | 新里程 （sz002219） | 买入 | 5,871.4855 | 8,643.00 | 5.00 | 0.00 | 4.32 | 9.32 | -8,652.32 | — |
| 2020-04-28 | 2020-04-27 | *ST宜生 （sh600978） | 买入 | 4,700.0000 | 8,601.00 | 5.00 | 0.00 | 4.30 | 9.30 | -8,610.30 | — |
| 2020-04-28 | 2020-04-27 | 同洲电子 （sz002052） | 买入 | 4,300.0000 | 8,729.00 | 5.00 | 0.00 | 4.36 | 9.36 | -8,738.36 | — |
| 2020-04-28 | 2020-04-27 | 钒钛股份 （sz000629） | 买入 | 3,600.0000 | 7,380.00 | 5.00 | 0.00 | 3.69 | 8.69 | -7,388.69 | — |
| 2020-04-29 | 2020-04-28 | ST太重 （sh600169） | 卖出 | 4,700.0000 | 9,071.00 | 5.00 | 9.07 | 4.54 | 18.60 | +9,052.40 | -639.44 |
| 2020-04-29 | 2020-04-28 | 退市海创 （sh600555） | 卖出 | 4,300.0000 | 8,514.00 | 5.00 | 8.51 | 4.26 | 17.77 | +8,496.23 | -414.22 |
| 2020-04-29 | 2020-04-28 | 国电电力 （sh600795） | 卖出 | 5,657.4771 | 9,259.00 | 5.00 | 9.25 | 4.63 | 18.88 | +9,240.12 | -733.87 |
| 2020-04-29 | 2020-04-28 | *ST宜生 （sh600978） | 卖出 | 4,700.0000 | 7,990.00 | 5.00 | 7.99 | 4.00 | 16.98 | +7,973.02 | -637.28 |
| 2020-04-29 | 2020-04-28 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 4,500.0000 | 8,955.00 | 5.00 | 8.95 | 4.48 | 18.43 | +8,936.57 | -298.04 |
| 2020-04-29 | 2020-04-28 | 钒钛股份 （sz000629） | 卖出 | 3,600.0000 | 7,020.00 | 5.00 | 7.02 | 3.51 | 15.53 | +7,004.47 | -384.22 |
| 2020-04-29 | 2020-04-28 | 同洲电子 （sz002052） | 卖出 | 4,300.0000 | 8,170.00 | 5.00 | 8.17 | 4.08 | 17.25 | +8,152.75 | -585.62 |
| 2020-04-29 | 2020-04-28 | 新里程 （sz002219） | 卖出 | 5,871.4855 | 7,869.00 | 5.00 | 7.87 | 3.93 | 16.80 | +7,852.20 | -800.12 |
| 2020-04-29 | 2020-04-28 | 河钢股份 （sz000709） | 买入 | 4,738.7175 | 8,282.00 | 5.00 | 0.00 | 4.14 | 9.14 | -8,291.14 | — |
| 2020-04-29 | 2020-04-28 | ST联络 （sz002280） | 买入 | 4,200.0000 | 8,274.00 | 5.00 | 0.00 | 4.14 | 9.14 | -8,283.14 | — |
| 2020-04-29 | 2020-04-28 | 众泰汽车 （sz000980） | 买入 | 4,100.0000 | 8,282.00 | 5.00 | 0.00 | 4.14 | 9.14 | -8,291.14 | — |
| 2020-04-29 | 2020-04-28 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 4,100.0000 | 8,364.00 | 5.00 | 0.00 | 4.18 | 9.18 | -8,373.18 | — |
| 2020-04-29 | 2020-04-28 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 4,100.0000 | 8,405.00 | 5.00 | 0.00 | 4.20 | 9.20 | -8,414.20 | — |
| 2020-04-29 | 2020-04-28 | 宏达股份 （sh600331） | 买入 | 3,900.0000 | 8,346.00 | 5.00 | 0.00 | 4.17 | 9.17 | -8,355.17 | — |
| 2020-04-30 | 2020-04-29 | 宏达股份 （sh600331） | 卖出 | 3,900.0000 | 8,229.00 | 5.00 | 8.22 | 4.11 | 17.34 | +8,211.66 | -143.51 |
| 2020-04-30 | 2020-04-29 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 4,100.0000 | 8,651.00 | 5.00 | 8.65 | 4.33 | 17.97 | +8,633.03 | +259.85 |
| 2020-04-30 | 2020-04-29 | ST洲际 （sh600759） | 买入 | 3,900.0000 | 8,307.00 | 5.00 | 0.00 | 4.15 | 9.15 | -8,316.15 | — |
| 2020-05-06 | 2020-04-30 | 钒钛股份 （sz000629） | 买入 | 4,200.0000 | 8,358.00 | 5.00 | 0.00 | 4.18 | 9.18 | -8,367.18 | — |
| 2020-05-06 | 2020-04-30 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 4,200.0000 | 8,442.00 | 5.00 | 0.00 | 4.22 | 9.22 | -8,451.22 | — |
| 2020-05-06 | 2020-04-30 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 3,900.0000 | 8,307.00 | 5.00 | 0.00 | 4.15 | 9.15 | -8,316.15 | — |
| 2020-05-07 | 2020-05-06 | 南山铝业 （sh600219） | 卖出 | 5,950.4668 | 9,823.00 | 5.00 | 9.82 | 4.91 | 19.73 | +9,803.27 | +64.41 |
| 2020-05-07 | 2020-05-06 | ST洲际 （sh600759） | 卖出 | 3,900.0000 | 8,268.00 | 5.00 | 8.26 | 4.13 | 17.40 | +8,250.60 | -65.55 |
| 2020-05-07 | 2020-05-06 | 大唐发电 （sh601991） | 卖出 | 4,160.5804 | 7,918.00 | 5.00 | 7.91 | 3.96 | 16.87 | +7,901.13 | +122.24 |
| 2020-05-07 | 2020-05-06 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 3,900.0000 | 8,229.00 | 5.00 | 8.22 | 4.11 | 17.34 | +8,211.66 | -104.49 |
| 2020-05-08 | 2020-05-07 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 4,100.0000 | 8,528.00 | 5.00 | 8.52 | 4.26 | 17.79 | +8,510.21 | +96.01 |
| 2020-05-11 | 2020-05-08 | 南山铝业 （sh600219） | 买入 | 5,064.2271 | 8,360.00 | 5.00 | 0.00 | 4.18 | 9.18 | -8,369.18 | — |
| 2020-05-11 | 2020-05-08 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 4,000.0000 | 8,400.00 | 5.00 | 0.00 | 4.20 | 9.20 | -8,409.20 | — |
| 2020-05-12 | 2020-05-11 | 南山铝业 （sh600219） | 卖出 | 5,064.2271 | 8,400.00 | 5.00 | 8.40 | 4.20 | 17.60 | +8,382.40 | +13.22 |
| 2020-05-12 | 2020-05-11 | ST联络 （sz002280） | 卖出 | 4,200.0000 | 8,232.00 | 5.00 | 8.23 | 4.12 | 17.34 | +8,214.66 | -68.48 |
| 2020-05-12 | 2020-05-11 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 4,000.0000 | 8,360.00 | 5.00 | 8.36 | 4.18 | 17.54 | +8,342.46 | -66.74 |
| 2020-05-12 | 2020-05-11 | 潞化科技 （sh600691） | 买入 | 4,200.0000 | 8,484.00 | 5.00 | 0.00 | 4.24 | 9.24 | -8,493.24 | — |
| 2020-05-12 | 2020-05-11 | ST太重 （sh600169） | 买入 | 4,000.0000 | 8,400.00 | 5.00 | 0.00 | 4.20 | 9.20 | -8,409.20 | — |
| 2020-05-12 | 2020-05-11 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 4,000.0000 | 8,440.00 | 5.00 | 0.00 | 4.22 | 9.22 | -8,449.22 | — |
| 2020-05-13 | 2020-05-12 | 众泰汽车 （sz000980） | 卖出 | 4,100.0000 | 7,749.00 | 5.00 | 7.75 | 3.87 | 16.62 | +7,732.38 | -558.76 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/growth_risk_budget/daily_nav.csv
日度 SHA-256：0d9614148d6116f2f10e49d33770eb83409c003bb40f5aec95cdb9f23937e542
交易来源：optimization/growth_risk_budget/trades.csv
交易 SHA-256：dad1d62cb7d4870ec8413304614a7d9dfe783b8d284d763944e405ac0c1d3bc7
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