区间收益+21.99%
区间年化+3.02%
最大回撤-39.96%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -12.60% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +15.32% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +5.72% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -11.66% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +36.84% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +9.16% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -13.23% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥121,870.28持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 30 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-12-25 | 140,461.56 |
| 2025-12-26 | 140,565.68 |
| 2025-12-29 | 141,118.68 |
| 2025-12-30 | 141,154.04 |
| 2025-12-31 | 140,459.68 |
| 2026-01-05 | 140,788.68 |
| 2026-01-06 | 140,908.68 |
| 2026-01-07 | 141,922.92 |
| 2026-01-08 | 142,556.92 |
| 2026-01-09 | 142,942.90 |
| 2026-01-12 | 142,739.77 |
| 2026-01-13 | 144,479.79 |
| 2026-01-14 | 144,441.72 |
| 2026-01-15 | 143,992.62 |
| 2026-01-16 | 142,545.70 |
| 2026-01-19 | 140,314.63 |
| 2026-01-20 | 141,097.75 |
| 2026-01-21 | 141,456.87 |
| 2026-01-22 | 141,850.87 |
| 2026-01-23 | 143,856.79 |
| 2026-01-26 | 145,723.50 |
| 2026-01-27 | 145,088.50 |
| 2026-01-28 | 143,961.50 |
| 2026-01-29 | 144,968.50 |
| 2026-01-30 | 145,844.50 |
| 2026-02-02 | 143,771.50 |
| 2026-02-03 | 141,868.44 |
| 2026-02-04 | 141,868.44 |
| 2026-02-05 | 141,868.44 |
| 2026-02-06 | 141,868.44 |
| 2026-02-09 | 141,748.09 |
| 2026-02-10 | 145,048.09 |
| 2026-02-11 | 146,477.09 |
| 2026-02-12 | 147,132.09 |
| 2026-02-13 | 148,301.09 |
| 2026-02-24 | 143,943.60 |
| 2026-02-25 | 145,833.60 |
| 2026-02-26 | 151,670.60 |
| 2026-02-27 | 149,250.60 |
| 2026-03-02 | 151,306.60 |
| 2026-03-03 | 149,918.60 |
| 2026-03-04 | 143,767.29 |
| 2026-03-05 | 143,767.29 |
| 2026-03-06 | 143,767.29 |
| 2026-03-09 | 143,767.29 |
| 2026-03-10 | 143,767.29 |
| 2026-03-11 | 143,767.29 |
| 2026-03-12 | 143,767.29 |
| 2026-03-13 | 143,767.29 |
| 2026-03-16 | 143,767.29 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/growth_risk_budget/daily_nav.csv
日度 SHA-256：0d9614148d6116f2f10e49d33770eb83409c003bb40f5aec95cdb9f23937e542
交易来源：optimization/growth_risk_budget/trades.csv
交易 SHA-256：dad1d62cb7d4870ec8413304614a7d9dfe783b8d284d763944e405ac0c1d3bc7
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