区间收益+21.99%
区间年化+3.02%
最大回撤-39.96%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -12.60% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +15.32% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +5.72% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -11.66% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +36.84% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +9.16% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -13.23% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥121,870.28持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 27 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-05-20 | 125,291.95 |
| 2025-05-21 | 126,192.95 |
| 2025-05-22 | 124,919.95 |
| 2025-05-23 | 123,951.95 |
| 2025-05-26 | 122,985.95 |
| 2025-05-27 | 123,225.02 |
| 2025-05-28 | 123,833.02 |
| 2025-05-29 | 124,400.02 |
| 2025-05-30 | 125,888.02 |
| 2025-06-03 | 124,439.02 |
| 2025-06-04 | 124,298.88 |
| 2025-06-05 | 124,934.88 |
| 2025-06-06 | 124,780.88 |
| 2025-06-09 | 124,896.88 |
| 2025-06-10 | 126,401.88 |
| 2025-06-11 | 125,474.88 |
| 2025-06-12 | 125,883.88 |
| 2025-06-13 | 125,731.88 |
| 2025-06-16 | 124,150.88 |
| 2025-06-17 | 125,480.88 |
| 2025-06-18 | 125,232.88 |
| 2025-06-19 | 124,635.88 |
| 2025-06-20 | 123,314.88 |
| 2025-06-23 | 122,820.88 |
| 2025-06-24 | 123,719.88 |
| 2025-06-25 | 124,766.88 |
| 2025-06-26 | 124,977.88 |
| 2025-06-27 | 124,692.88 |
| 2025-06-30 | 125,016.88 |
| 2025-07-01 | 125,179.88 |
| 2025-07-02 | 124,919.88 |
| 2025-07-03 | 125,656.88 |
| 2025-07-04 | 125,921.88 |
| 2025-07-07 | 125,456.88 |
| 2025-07-08 | 125,944.88 |
| 2025-07-09 | 127,114.12 |
| 2025-07-10 | 127,988.12 |
| 2025-07-11 | 130,111.73 |
| 2025-07-14 | 131,369.61 |
| 2025-07-15 | 129,740.37 |
| 2025-07-16 | 128,449.90 |
| 2025-07-17 | 128,248.78 |
| 2025-07-18 | 128,601.90 |
| 2025-07-21 | 128,817.02 |
| 2025-07-22 | 131,140.49 |
| 2025-07-23 | 132,198.21 |
| 2025-07-24 | 131,316.48 |
| 2025-07-25 | 133,203.61 |
| 2025-07-28 | 131,973.54 |
| 2025-07-29 | 131,419.39 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/growth_risk_budget/daily_nav.csv
日度 SHA-256：0d9614148d6116f2f10e49d33770eb83409c003bb40f5aec95cdb9f23937e542
交易来源：optimization/growth_risk_budget/trades.csv
交易 SHA-256：dad1d62cb7d4870ec8413304614a7d9dfe783b8d284d763944e405ac0c1d3bc7
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