区间收益+21.99%
区间年化+3.02%
最大回撤-39.96%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -12.60% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +15.32% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +5.72% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -11.66% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +36.84% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +9.16% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -13.23% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥121,870.28持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 23 页
买入 571 笔 / ¥4,595,113.00卖出 571 笔 / ¥4,631,057.49佣金 ¥5,711.81印花税 ¥3,749.30滑点 ¥4,613.09
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 8,600.0000 | 12,384.00 | 5.00 | 6.19 | 6.19 | 17.38 | +12,366.62 | -1,319.22 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 9,224.8150 | 12,905.00 | 5.00 | 6.45 | 6.45 | 17.90 | +12,887.10 | -830.75 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 9,100.0000 | 12,649.00 | 5.00 | 6.32 | 6.32 | 17.65 | +12,631.35 | -1,121.52 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 7,500.0000 | 12,825.00 | 5.00 | 0.00 | 6.41 | 11.41 | -12,836.41 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 7,400.0000 | 12,876.00 | 5.00 | 0.00 | 6.44 | 11.44 | -12,887.44 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 东方海洋 （sz002086） | 买入 | 7,400.0000 | 12,876.00 | 5.00 | 0.00 | 6.44 | 11.44 | -12,887.44 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 8,700.0000 | 12,267.00 | 5.00 | 6.13 | 6.13 | 17.26 | +12,249.74 | -1,508.14 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 8,985.9187 | 12,144.00 | 5.00 | 6.07 | 6.07 | 17.14 | +12,126.86 | -1,613.00 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 8,100.0000 | 11,745.00 | 5.00 | 5.87 | 5.87 | 16.74 | +11,728.26 | -2,053.63 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 7,400.0000 | 12,136.00 | 5.00 | 0.00 | 6.07 | 11.07 | -12,147.07 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 7,400.0000 | 12,136.00 | 5.00 | 0.00 | 6.07 | 11.07 | -12,147.07 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 华侨城A （sz000069） | 买入 | 7,300.0000 | 12,045.00 | 5.00 | 0.00 | 6.02 | 11.02 | -12,056.02 | — |
| 2026-07-03 | 2026-07-02 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 8,100.0000 | 12,717.00 | 5.00 | 6.36 | 6.36 | 17.71 | +12,699.29 | -1,082.60 |
| 2026-07-03 | 2026-07-02 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 7,400.0000 | 12,136.00 | 5.00 | 6.06 | 6.07 | 17.13 | +12,118.87 | -28.20 |
| 2026-07-03 | 2026-07-02 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 8,300.0000 | 12,782.00 | 5.00 | 6.39 | 6.39 | 17.78 | +12,764.22 | -942.63 |
| 2026-07-03 | 2026-07-02 | 文投控股 （sh600715） | 卖出 | 8,000.0000 | 12,480.00 | 5.00 | 6.24 | 6.24 | 17.48 | +12,462.52 | -1,309.36 |
| 2026-07-03 | 2026-07-02 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 8,000.0000 | 12,480.00 | 5.00 | 6.24 | 6.24 | 17.48 | +12,462.52 | -1,229.32 |
| 2026-07-03 | 2026-07-02 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 7,400.0000 | 12,284.00 | 5.00 | 6.14 | 6.14 | 17.28 | +12,266.72 | -620.72 |
| 2026-07-03 | 2026-07-02 | 华侨城A （sz000069） | 卖出 | 7,300.0000 | 12,337.00 | 5.00 | 6.17 | 6.17 | 17.33 | +12,319.67 | +263.64 |
| 2026-07-03 | 2026-07-02 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 7,400.0000 | 12,432.00 | 5.00 | 6.21 | 6.22 | 17.43 | +12,414.57 | +267.50 |
| 2026-07-03 | 2026-07-02 | 东方海洋 （sz002086） | 卖出 | 7,400.0000 | 13,098.00 | 5.00 | 6.55 | 6.55 | 18.09 | +13,079.91 | +192.47 |
| 2026-07-03 | 2026-07-02 | 郑州银行 （sz002936） | 卖出 | 7,500.0000 | 12,675.00 | 5.00 | 6.33 | 6.34 | 17.67 | +12,657.33 | -179.08 |
| 2026-07-07 | 2026-07-06 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 8,200.0000 | 12,464.00 | 5.00 | 0.00 | 6.23 | 11.23 | -12,475.23 | — |
| 2026-07-07 | 2026-07-06 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 8,200.0000 | 12,464.00 | 5.00 | 0.00 | 6.23 | 11.23 | -12,475.23 | — |
| 2026-07-07 | 2026-07-06 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 7,900.0000 | 12,403.00 | 5.00 | 0.00 | 6.20 | 11.20 | -12,414.20 | — |
| 2026-07-07 | 2026-07-06 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 8,000.0000 | 12,480.00 | 5.00 | 0.00 | 6.24 | 11.24 | -12,491.24 | — |
| 2026-07-07 | 2026-07-06 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 7,800.0000 | 12,402.00 | 5.00 | 0.00 | 6.20 | 11.20 | -12,413.20 | — |
| 2026-07-07 | 2026-07-06 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 7,500.0000 | 12,375.00 | 5.00 | 0.00 | 6.19 | 11.19 | -12,386.19 | — |
| 2026-07-07 | 2026-07-06 | 津滨发展 （sz000897） | 买入 | 7,400.0000 | 12,432.00 | 5.00 | 0.00 | 6.22 | 11.22 | -12,443.22 | — |
| 2026-07-07 | 2026-07-06 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 7,400.0000 | 12,432.00 | 5.00 | 0.00 | 6.22 | 11.22 | -12,443.22 | — |
| 2026-07-07 | 2026-07-06 | 华侨城A （sz000069） | 买入 | 7,400.0000 | 12,432.00 | 5.00 | 0.00 | 6.22 | 11.22 | -12,443.22 | — |
| 2026-07-07 | 2026-07-06 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 7,200.0000 | 12,384.00 | 5.00 | 0.00 | 6.19 | 11.19 | -12,395.19 | — |
| 2026-07-08 | 2026-07-07 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 8,000.0000 | 12,240.00 | 5.00 | 6.12 | 6.12 | 17.24 | +12,222.76 | -268.48 |
| 2026-07-08 | 2026-07-07 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 7,800.0000 | 11,934.00 | 5.00 | 5.96 | 5.97 | 16.93 | +11,917.07 | -496.13 |
| 2026-07-08 | 2026-07-07 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 7,400.0000 | 12,210.00 | 5.00 | 6.10 | 6.11 | 17.21 | +12,192.79 | -250.42 |
| 2026-07-08 | 2026-07-07 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 7,900.0000 | 12,166.00 | 5.00 | 6.08 | 6.08 | 17.16 | +12,148.84 | -265.36 |
| 2026-07-08 | 2026-07-07 | 文投控股 （sh600715） | 卖出 | 8,200.0000 | 12,136.00 | 5.00 | 6.06 | 6.07 | 17.13 | +12,118.87 | -356.36 |
| 2026-07-08 | 2026-07-07 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 8,200.0000 | 12,136.00 | 5.00 | 6.06 | 6.07 | 17.13 | +12,118.87 | -356.36 |
| 2026-07-08 | 2026-07-07 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 7,500.0000 | 12,000.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 17.00 | +11,983.00 | -403.18 |
| 2026-07-08 | 2026-07-07 | 华侨城A （sz000069） | 卖出 | 7,400.0000 | 12,136.00 | 5.00 | 6.06 | 6.07 | 17.13 | +12,118.87 | -324.35 |
| 2026-07-08 | 2026-07-07 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 7,200.0000 | 12,024.00 | 5.00 | 6.01 | 6.01 | 17.02 | +12,006.98 | -388.21 |
| 2026-07-08 | 2026-07-07 | 津滨发展 （sz000897） | 卖出 | 7,400.0000 | 12,136.00 | 5.00 | 6.06 | 6.07 | 17.13 | +12,118.87 | -324.35 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/growth_risk_budget/daily_nav.csv
日度 SHA-256：0d9614148d6116f2f10e49d33770eb83409c003bb40f5aec95cdb9f23937e542
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