区间收益+21.99%
区间年化+3.02%
最大回撤-39.96%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -12.60% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +15.32% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +5.72% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -11.66% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +36.84% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +9.16% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -13.23% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥121,870.28持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 22 页
买入 571 笔 / ¥4,595,113.00卖出 571 笔 / ¥4,631,057.49佣金 ¥5,711.81印花税 ¥3,749.30滑点 ¥4,613.09
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 9,400.0000 | 14,288.00 | 5.00 | 0.00 | 7.14 | 12.14 | -14,300.14 | — |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 9,300.0000 | 14,229.00 | 5.00 | 0.00 | 7.11 | 12.11 | -14,241.11 | — |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 9,200.0000 | 14,352.00 | 5.00 | 0.00 | 7.18 | 12.18 | -14,364.18 | — |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 8,800.0000 | 14,256.00 | 5.00 | 0.00 | 7.13 | 12.13 | -14,268.13 | — |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 8,883.8059 | 14,268.00 | 5.00 | 0.00 | 7.13 | 12.13 | -14,280.13 | — |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 8,500.0000 | 14,280.00 | 5.00 | 0.00 | 7.14 | 12.14 | -14,292.14 | — |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 8,300.0000 | 14,193.00 | 5.00 | 0.00 | 7.10 | 12.10 | -14,205.10 | — |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 8,300.0000 | 14,276.00 | 5.00 | 0.00 | 7.14 | 12.14 | -14,288.14 | — |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 8,300.0000 | 14,276.00 | 5.00 | 0.00 | 7.14 | 12.14 | -14,288.14 | — |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 8,100.0000 | 14,256.00 | 5.00 | 0.00 | 7.13 | 12.13 | -14,268.13 | — |
| 2026-04-22 | 2026-04-21 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 9,300.0000 | 13,206.00 | 5.00 | 6.60 | 6.60 | 18.20 | +13,187.80 | -1,053.32 |
| 2026-04-22 | 2026-04-21 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 8,291.9685 | 13,840.00 | 5.00 | 0.00 | 6.92 | 11.92 | -13,851.92 | — |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 9,400.0000 | 13,536.00 | 5.00 | 6.76 | 6.77 | 18.53 | +13,517.47 | -782.68 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 9,200.0000 | 13,064.00 | 5.00 | 6.53 | 6.53 | 18.06 | +13,045.94 | -1,318.24 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 8,800.0000 | 13,288.00 | 5.00 | 6.64 | 6.64 | 18.28 | +13,269.72 | -998.41 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 7,800.0000 | 13,416.00 | 5.00 | 0.00 | 6.71 | 11.71 | -13,427.71 | — |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 7,800.0000 | 13,416.00 | 5.00 | 0.00 | 6.71 | 11.71 | -13,427.71 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 8,500.0000 | 13,175.00 | 5.00 | 0.00 | 6.59 | 11.59 | -13,186.59 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 8,500.0000 | 11,900.00 | 5.00 | 5.95 | 5.95 | 16.90 | +11,883.10 | -1,303.48 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 8,300.0000 | 11,952.00 | 5.00 | 5.97 | 5.98 | 16.95 | +11,935.05 | -2,353.09 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 8,000.0000 | 13,120.00 | 5.00 | 0.00 | 6.56 | 11.56 | -13,131.56 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 6,700.0000 | 10,720.00 | 5.00 | 0.00 | 5.36 | 10.36 | -10,730.36 | — |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 7,800.0000 | 21,450.00 | 6.43 | 10.72 | 10.72 | 27.88 | +21,422.12 | +7,994.42 |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 7,800.0000 | 15,912.00 | 5.00 | 7.95 | 7.96 | 20.91 | +15,891.09 | +2,463.38 |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 9,400.0000 | 14,100.00 | 5.00 | 0.00 | 7.05 | 12.05 | -14,112.05 | — |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 9,400.0000 | 14,100.00 | 5.00 | 0.00 | 7.05 | 12.05 | -14,112.05 | — |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 9,400.0000 | 13,724.00 | 5.00 | 6.86 | 6.86 | 18.72 | +13,705.28 | -406.77 |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 8,300.0000 | 12,118.00 | 5.00 | 6.06 | 6.06 | 17.11 | +12,100.89 | -2,104.21 |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 8,200.0000 | 13,940.00 | 5.00 | 0.00 | 6.97 | 11.97 | -13,951.97 | — |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 7,900.0000 | 13,904.00 | 5.00 | 0.00 | 6.95 | 11.95 | -13,915.95 | — |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 8,300.0000 | 14,359.00 | 5.00 | 7.18 | 7.18 | 19.36 | +14,339.64 | +51.51 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 8,000.0000 | 12,480.00 | 5.00 | 6.24 | 6.24 | 17.48 | +12,462.52 | -669.04 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 8,100.0000 | 11,745.00 | 5.00 | 5.87 | 5.87 | 16.74 | +11,728.26 | -2,539.87 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 8,200.0000 | 13,858.00 | 5.00 | 6.93 | 6.93 | 18.85 | +13,839.15 | -112.82 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 9,400.0000 | 15,510.00 | 5.00 | 7.75 | 7.75 | 20.51 | +15,489.49 | +1,377.44 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 8,883.8059 | 13,572.00 | 5.00 | 6.78 | 6.79 | 18.57 | +13,553.43 | -726.70 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 8,291.9685 | 12,480.00 | 5.00 | 6.24 | 6.24 | 17.48 | +12,462.52 | -1,389.40 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 6,700.0000 | 10,519.00 | 5.00 | 5.26 | 5.26 | 15.52 | +10,503.48 | -226.88 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 8,500.0000 | 13,090.00 | 5.00 | 6.54 | 6.54 | 18.09 | +13,071.91 | -1,220.23 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 郑州银行 （sz002936） | 卖出 | 7,900.0000 | 13,904.00 | 5.00 | 6.95 | 6.95 | 18.90 | +13,885.10 | -30.85 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 9,100.0000 | 13,741.00 | 5.00 | 0.00 | 6.87 | 11.87 | -13,752.87 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 9,224.8150 | 13,706.00 | 5.00 | 0.00 | 6.85 | 11.85 | -13,717.85 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 8,600.0000 | 13,674.00 | 5.00 | 0.00 | 6.84 | 11.84 | -13,685.84 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 8,985.9187 | 13,728.00 | 5.00 | 0.00 | 6.86 | 11.86 | -13,739.86 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 8,700.0000 | 13,746.00 | 5.00 | 0.00 | 6.87 | 11.87 | -13,757.87 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 8,300.0000 | 13,695.00 | 5.00 | 0.00 | 6.85 | 11.85 | -13,706.85 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 8,100.0000 | 13,770.00 | 5.00 | 0.00 | 6.88 | 11.88 | -13,781.89 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 8,100.0000 | 13,770.00 | 5.00 | 0.00 | 6.88 | 11.88 | -13,781.89 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 8,000.0000 | 13,760.00 | 5.00 | 0.00 | 6.88 | 11.88 | -13,771.88 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 8,000.0000 | 13,680.00 | 5.00 | 0.00 | 6.84 | 11.84 | -13,691.84 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/growth_risk_budget/daily_nav.csv
日度 SHA-256：0d9614148d6116f2f10e49d33770eb83409c003bb40f5aec95cdb9f23937e542
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