区间收益+21.99%
区间年化+3.02%
最大回撤-39.96%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -12.60% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +15.32% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +5.72% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -11.66% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +36.84% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +9.16% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -13.23% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥121,870.28持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 21 页
买入 571 笔 / ¥4,595,113.00卖出 571 笔 / ¥4,631,057.49佣金 ¥5,711.81印花税 ¥3,749.30滑点 ¥4,613.09
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 2025-10-29 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 3,700.0000 | 11,470.00 | 5.00 | 5.73 | 5.74 | 16.47 | +11,453.53 | +5,377.50 |
| 2025-10-30 | 2025-10-29 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 4,000.0000 | 6,440.00 | 5.00 | 0.00 | 3.22 | 8.22 | -6,448.22 | — |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 2,700.0000 | 4,644.00 | 5.00 | 2.32 | 2.32 | 9.64 | +4,634.36 | +64.08 |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 4,000.0000 | 5,960.00 | 5.00 | 2.98 | 2.98 | 10.96 | +5,949.04 | -499.18 |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 4,000.0000 | 5,760.00 | 5.00 | 2.88 | 2.88 | 10.76 | +5,749.24 | -418.84 |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 3,700.0000 | 6,216.00 | 5.00 | 0.00 | 3.11 | 8.11 | -6,224.11 | — |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,900.0000 | 6,318.00 | 5.00 | 0.00 | 3.16 | 8.16 | -6,326.16 | — |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 3,600.0000 | 6,336.00 | 5.00 | 0.00 | 3.17 | 8.17 | -6,344.17 | — |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 3,826.9198 | 5,958.91 | 5.00 | 2.98 | 2.98 | 10.96 | +5,947.95 | +279.12 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 3,300.0000 | 5,775.00 | 5.00 | 2.89 | 2.89 | 10.77 | +5,764.23 | -183.74 |
| 2025-12-15 | 2025-12-12 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 3,200.0000 | 5,568.00 | 5.00 | 2.78 | 2.78 | 10.57 | +5,557.43 | +269.79 |
| 2025-12-18 | 2025-12-17 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 3,600.0000 | 6,120.00 | 5.00 | 0.00 | 3.06 | 8.06 | -6,128.06 | — |
| 2025-12-18 | 2025-12-17 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 3,400.0000 | 6,086.00 | 5.00 | 0.00 | 3.04 | 8.04 | -6,094.04 | — |
| 2025-12-18 | 2025-12-17 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 3,400.0000 | 6,188.00 | 5.00 | 0.00 | 3.09 | 8.09 | -6,196.09 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 3,700.0000 | 7,622.00 | 5.00 | 3.81 | 3.81 | 12.62 | +7,609.38 | +1,385.27 |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 3,744.0123 | 7,766.19 | 5.00 | 3.88 | 3.88 | 12.76 | +7,753.43 | +2,355.73 |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 9,500.0000 | 14,535.00 | 5.00 | 0.00 | 7.27 | 12.27 | -14,547.27 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 8,900.0000 | 14,507.00 | 5.00 | 0.00 | 7.25 | 12.25 | -14,519.25 | — |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 8,900.0000 | 13,884.00 | 5.00 | 6.94 | 6.94 | 18.88 | +13,865.12 | -654.13 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,536.00 | 5.00 | 2.27 | 2.27 | 9.53 | +4,526.47 | +151.28 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 3,400.0000 | 6,154.00 | 5.00 | 3.08 | 3.08 | 11.15 | +6,142.85 | -53.25 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 3,800.0000 | 6,384.00 | 5.00 | 3.19 | 3.19 | 11.38 | +6,372.62 | +398.63 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 3,300.0000 | 5,346.00 | 5.00 | 2.67 | 2.67 | 10.34 | +5,335.66 | -678.35 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 9,500.0000 | 13,775.00 | 5.00 | 6.88 | 6.89 | 18.77 | +13,756.23 | -791.04 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 3,600.0000 | 6,408.00 | 5.00 | 3.20 | 3.20 | 11.41 | +6,396.59 | +268.53 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 3,400.0000 | 6,188.00 | 5.00 | 3.09 | 3.09 | 11.19 | +6,176.81 | +82.77 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,900.0000 | 6,318.00 | 5.00 | 3.16 | 3.16 | 11.32 | +6,306.68 | -19.48 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 3,600.0000 | 6,084.00 | 5.00 | 3.04 | 3.04 | 11.08 | +6,072.92 | -271.25 |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 8,700.0000 | 14,094.00 | 5.00 | 0.00 | 7.05 | 12.05 | -14,106.05 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 8,600.0000 | 14,104.00 | 5.00 | 0.00 | 7.05 | 12.05 | -14,116.05 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 8,600.0000 | 14,104.00 | 5.00 | 0.00 | 7.05 | 12.05 | -14,116.05 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 8,679.5805 | 14,025.00 | 5.00 | 0.00 | 7.01 | 12.01 | -14,037.01 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 8,600.0000 | 14,104.00 | 5.00 | 0.00 | 7.05 | 12.05 | -14,116.05 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 8,400.0000 | 14,112.00 | 5.00 | 0.00 | 7.06 | 12.06 | -14,124.06 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 8,300.0000 | 14,027.00 | 5.00 | 0.00 | 7.01 | 12.01 | -14,039.01 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 8,100.0000 | 14,013.00 | 5.00 | 0.00 | 7.01 | 12.01 | -14,025.01 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 8,000.0000 | 14,000.00 | 5.00 | 0.00 | 7.00 | 12.00 | -14,012.00 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 7,800.0000 | 14,118.00 | 5.00 | 0.00 | 7.06 | 12.06 | -14,130.06 | — |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 7,800.0000 | 17,940.00 | 5.38 | 8.97 | 8.97 | 23.31 | +17,916.69 | +3,786.63 |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 9,500.0000 | 14,345.00 | 5.00 | 0.00 | 7.17 | 12.17 | -14,357.17 | — |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 8,700.0000 | 14,703.00 | 5.00 | 7.35 | 7.35 | 19.70 | +14,683.30 | +577.25 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 8,600.0000 | 15,566.00 | 5.00 | 7.78 | 7.78 | 20.56 | +15,545.44 | +1,429.39 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 8,100.0000 | 12,474.00 | 5.00 | 6.23 | 6.24 | 17.47 | +12,456.53 | -1,568.48 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 8,300.0000 | 12,533.00 | 5.00 | 6.26 | 6.27 | 17.53 | +12,515.47 | -1,523.54 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 8,600.0000 | 14,448.00 | 5.00 | 7.22 | 7.22 | 19.44 | +14,428.56 | +312.50 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 8,400.0000 | 13,524.00 | 5.00 | 6.76 | 6.76 | 18.52 | +13,505.48 | -618.58 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 9,500.0000 | 14,725.00 | 5.00 | 7.36 | 7.36 | 19.72 | +14,705.28 | +348.11 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 8,679.5805 | 14,705.00 | 5.00 | 7.35 | 7.35 | 19.70 | +14,685.30 | +648.29 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 8,600.0000 | 13,072.00 | 5.00 | 6.53 | 6.54 | 18.07 | +13,053.93 | -1,062.12 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 8,000.0000 | 13,600.00 | 5.00 | 6.80 | 6.80 | 18.60 | +13,581.40 | -430.60 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/growth_risk_budget/daily_nav.csv
日度 SHA-256：0d9614148d6116f2f10e49d33770eb83409c003bb40f5aec95cdb9f23937e542
交易来源：optimization/growth_risk_budget/trades.csv
交易 SHA-256：dad1d62cb7d4870ec8413304614a7d9dfe783b8d284d763944e405ac0c1d3bc7
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。