区间收益+21.99%
区间年化+3.02%
最大回撤-39.96%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -12.60% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +15.32% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +5.72% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -11.66% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +36.84% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +9.16% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -13.23% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥121,870.28持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 20 页
买入 571 笔 / ¥4,595,113.00卖出 571 笔 / ¥4,631,057.49佣金 ¥5,711.81印花税 ¥3,749.30滑点 ¥4,613.09
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | 2025-04-07 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,680.00 | 5.00 | 2.34 | 2.34 | 9.68 | +4,670.32 | -617.32 |
| 2025-04-08 | 2025-04-07 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 3,423.0969 | 4,704.00 | 5.00 | 2.35 | 2.35 | 9.70 | +4,694.30 | -689.39 |
| 2025-04-08 | 2025-04-07 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,681.00 | 5.00 | 2.34 | 2.34 | 9.68 | +4,671.32 | -823.42 |
| 2025-04-09 | 2025-04-08 | 阳光股份 （sz000608） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,448.00 | 5.00 | 2.22 | 2.22 | 9.45 | +4,438.55 | -977.15 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,600.0000 | 5,004.00 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 10.00 | +4,994.00 | -413.70 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 3,100.0000 | 5,177.00 | 5.00 | 0.00 | 2.59 | 7.59 | -5,184.59 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 安泰集团 （sh600408） | 买入 | 3,200.0000 | 5,280.00 | 5.00 | 0.00 | 2.64 | 7.64 | -5,287.64 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 3,200.0000 | 5,280.00 | 5.00 | 0.00 | 2.64 | 7.64 | -5,287.64 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 3,100.0000 | 5,177.00 | 5.00 | 0.00 | 2.59 | 7.59 | -5,184.59 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 3,100.0000 | 5,177.00 | 5.00 | 0.00 | 2.59 | 7.59 | -5,184.59 | — |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 3,723.4895 | 5,400.00 | 5.00 | 2.70 | 2.70 | 10.40 | +5,389.60 | -18.10 |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 3,200.0000 | 5,280.00 | 5.00 | 0.00 | 2.64 | 7.64 | -5,287.64 | — |
| 2025-04-24 | 2025-04-23 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 3,100.0000 | 6,138.00 | 5.00 | 3.07 | 3.07 | 11.14 | +6,126.86 | +942.28 |
| 2025-04-24 | 2025-04-23 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 3,100.0000 | 5,332.00 | 5.00 | 0.00 | 2.67 | 7.67 | -5,339.67 | — |
| 2025-04-25 | 2025-04-24 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 3,100.0000 | 5,456.00 | 5.00 | 2.73 | 2.73 | 10.45 | +5,445.55 | -18.18 |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 3,200.0000 | 5,312.00 | 5.00 | 2.65 | 2.66 | 10.31 | +5,301.69 | -210.06 |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 3,400.0000 | 5,338.00 | 5.00 | 0.00 | 2.67 | 7.67 | -5,345.67 | — |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 3,100.0000 | 5,425.00 | 5.00 | 0.00 | 2.71 | 7.71 | -5,432.71 | — |
| 2025-05-20 | 2025-05-19 | 安泰集团 （sh600408） | 卖出 | 3,200.0000 | 6,336.00 | 5.00 | 3.17 | 3.17 | 11.33 | +6,324.67 | +1,037.03 |
| 2025-05-20 | 2025-05-19 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 3,200.0000 | 6,560.00 | 5.00 | 3.28 | 3.28 | 11.56 | +6,548.44 | +1,260.80 |
| 2025-05-20 | 2025-05-19 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,700.0000 | 5,550.00 | 5.00 | 0.00 | 2.77 | 7.78 | -5,557.77 | — |
| 2025-05-20 | 2025-05-19 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 3,723.4895 | 5,580.00 | 5.00 | 0.00 | 2.79 | 7.79 | -5,587.79 | — |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 3,723.4895 | 5,364.00 | 5.00 | 2.68 | 2.68 | 10.36 | +5,353.64 | -234.15 |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,700.0000 | 5,180.00 | 5.00 | 2.59 | 2.59 | 10.18 | +5,169.82 | -387.95 |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 3,500.0000 | 5,390.00 | 5.00 | 0.00 | 2.69 | 7.70 | -5,397.69 | — |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 3,744.0123 | 5,390.00 | 5.00 | 0.00 | 2.69 | 7.70 | -5,397.69 | — |
| 2025-06-04 | 2025-06-03 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 3,100.0000 | 6,355.00 | 5.00 | 3.18 | 3.18 | 11.35 | +6,343.65 | +1,159.06 |
| 2025-06-04 | 2025-06-03 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 3,300.0000 | 5,577.00 | 5.00 | 0.00 | 2.79 | 7.79 | -5,584.79 | — |
| 2025-07-16 | 2025-07-15 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 3,100.0000 | 6,293.00 | 5.00 | 3.14 | 3.15 | 11.29 | +6,281.71 | +849.00 |
| 2025-07-16 | 2025-07-15 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 3,300.0000 | 7,128.00 | 5.00 | 3.56 | 3.56 | 12.13 | +7,115.87 | +1,531.09 |
| 2025-07-16 | 2025-07-15 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 3,800.0000 | 5,700.00 | 5.00 | 0.00 | 2.85 | 7.85 | -5,707.85 | — |
| 2025-07-16 | 2025-07-15 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 3,826.9198 | 5,661.00 | 5.00 | 0.00 | 2.83 | 7.83 | -5,668.83 | — |
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 3,400.0000 | 7,582.00 | 5.00 | 3.79 | 3.79 | 12.58 | +7,569.42 | +2,223.75 |
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,900.0000 | 5,889.00 | 5.00 | 0.00 | 2.94 | 7.94 | -5,896.94 | — |
| 2025-08-27 | 2025-08-26 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 3,100.0000 | 6,293.00 | 5.00 | 3.14 | 3.15 | 11.29 | +6,281.71 | +1,097.12 |
| 2025-08-27 | 2025-08-26 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,900.0000 | 5,889.00 | 5.00 | 0.00 | 2.94 | 7.94 | -5,896.94 | — |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,900.0000 | 5,733.00 | 5.00 | 2.87 | 2.87 | 10.73 | +5,722.27 | -174.68 |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,900.0000 | 5,889.00 | 5.00 | 0.00 | 2.94 | 7.94 | -5,896.94 | — |
| 2025-09-04 | 2025-09-03 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 3,800.0000 | 6,232.00 | 5.00 | 3.11 | 3.12 | 11.23 | +6,220.77 | +512.92 |
| 2025-09-10 | 2025-09-09 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 3,800.0000 | 5,966.00 | 5.00 | 0.00 | 2.98 | 7.98 | -5,973.98 | — |
| 2025-09-17 | 2025-09-16 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 3,118.3421 | 8,170.06 | 5.00 | 4.08 | 4.09 | 13.17 | +8,156.89 | +2,693.16 |
| 2025-09-17 | 2025-09-16 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 2,800.0000 | 4,368.00 | 5.00 | 0.00 | 2.18 | 7.18 | -4,375.18 | — |
| 2025-09-22 | 2025-09-19 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,900.0000 | 6,708.00 | 5.00 | 3.35 | 3.35 | 11.71 | +6,696.29 | +799.35 |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,900.0000 | 5,772.00 | 5.00 | 2.88 | 2.89 | 10.77 | +5,761.23 | -135.72 |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 3,500.0000 | 5,985.00 | 5.00 | 2.99 | 2.99 | 10.98 | +5,974.02 | +576.32 |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 3,700.0000 | 6,068.00 | 5.00 | 0.00 | 3.03 | 8.03 | -6,076.03 | — |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 3,300.0000 | 5,940.00 | 5.00 | 0.00 | 2.97 | 7.97 | -5,947.97 | — |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 3,300.0000 | 6,006.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | -6,014.00 | — |
| 2025-10-16 | 2025-10-15 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 3,100.0000 | 7,006.00 | 5.00 | 3.50 | 3.50 | 12.00 | +6,994.00 | +1,654.33 |
| 2025-10-16 | 2025-10-15 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 4,000.0000 | 6,160.00 | 5.00 | 0.00 | 3.08 | 8.08 | -6,168.08 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/growth_risk_budget/daily_nav.csv
日度 SHA-256：0d9614148d6116f2f10e49d33770eb83409c003bb40f5aec95cdb9f23937e542
交易来源：optimization/growth_risk_budget/trades.csv
交易 SHA-256：dad1d62cb7d4870ec8413304614a7d9dfe783b8d284d763944e405ac0c1d3bc7
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