区间收益+21.99%
区间年化+3.02%
最大回撤-39.96%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -12.60% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +15.32% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +5.72% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -11.66% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +36.84% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +9.16% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -13.23% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥121,870.28持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 2 页
买入 571 笔 / ¥4,595,113.00卖出 571 笔 / ¥4,631,057.49佣金 ¥5,711.81印花税 ¥3,749.30滑点 ¥4,613.09
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-05 | 2020-02-04 | 大唐发电 （sh601991） | 买入 | 4,722.8210 | 8,568.00 | 5.00 | 0.00 | 4.28 | 9.28 | -8,577.28 | — |
| 2020-02-06 | 2020-02-05 | 好当家 （sh600467） | 卖出 | 4,331.4196 | 8,862.00 | 5.00 | 8.86 | 4.43 | 18.29 | +8,843.71 | +350.47 |
| 2020-02-06 | 2020-02-05 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 4,555.3442 | 8,862.00 | 5.00 | 8.86 | 4.43 | 18.29 | +8,843.71 | +266.43 |
| 2020-02-06 | 2020-02-05 | 郑州煤电 （sh600121） | 买入 | 4,300.0000 | 8,600.00 | 5.00 | 0.00 | 4.30 | 9.30 | -8,609.30 | — |
| 2020-02-06 | 2020-02-05 | 华塑控股 （sz000509） | 买入 | 4,300.0000 | 8,686.00 | 5.00 | 0.00 | 4.34 | 9.34 | -8,695.34 | — |
| 2020-02-06 | 2020-02-05 | 铜陵有色 （sz000630） | 买入 | 4,931.6394 | 8,643.00 | 5.00 | 0.00 | 4.32 | 9.32 | -8,652.32 | — |
| 2020-02-06 | 2020-02-05 | 海印股份 （sz000861） | 买入 | 4,333.8124 | 8,686.00 | 5.00 | 0.00 | 4.34 | 9.34 | -8,695.34 | — |
| 2020-02-06 | 2020-02-05 | 退市金钰 （sh600086） | 买入 | 4,300.0000 | 8,686.00 | 5.00 | 0.00 | 4.34 | 9.34 | -8,695.34 | — |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | 退市卓朗 （sh600225） | 卖出 | 4,200.0000 | 9,240.00 | 5.00 | 9.24 | 4.62 | 18.86 | +9,221.14 | +727.90 |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | 华塑控股 （sz000509） | 卖出 | 4,300.0000 | 9,159.00 | 5.00 | 9.15 | 4.58 | 18.73 | +9,140.27 | +444.92 |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 4,400.0000 | 8,888.00 | 5.00 | 0.00 | 4.44 | 9.44 | -8,897.44 | — |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | *ST宏图 （sh600122） | 买入 | 4,400.0000 | 8,756.00 | 5.00 | 0.00 | 4.38 | 9.38 | -8,765.38 | — |
| 2020-02-10 | 2020-02-07 | 铜陵有色 （sz000630） | 卖出 | 4,931.6394 | 8,557.00 | 5.00 | 8.55 | 4.28 | 17.83 | +8,539.17 | -113.15 |
| 2020-02-10 | 2020-02-07 | 中超控股 （sz002471） | 买入 | 4,569.9476 | 8,910.00 | 5.00 | 0.00 | 4.46 | 9.46 | -8,919.45 | — |
| 2020-02-11 | 2020-02-10 | 兆新股份 （sz002256） | 卖出 | 4,200.0000 | 9,156.00 | 5.00 | 9.15 | 4.58 | 18.73 | +9,137.27 | +602.01 |
| 2020-02-11 | 2020-02-10 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 10,462.2159 | 8,976.00 | 5.00 | 0.00 | 4.49 | 9.49 | -8,985.49 | — |
| 2020-02-12 | 2020-02-11 | 郑州煤电 （sh600121） | 卖出 | 4,300.0000 | 8,858.00 | 5.00 | 8.85 | 4.43 | 18.28 | +8,839.72 | +230.42 |
| 2020-02-12 | 2020-02-11 | 大唐发电 （sh601991） | 卖出 | 4,722.8210 | 8,988.00 | 5.00 | 8.98 | 4.49 | 18.48 | +8,969.52 | +392.24 |
| 2020-02-12 | 2020-02-11 | *ST华西 （sz002630） | 卖出 | 4,200.0000 | 9,030.00 | 5.00 | 9.03 | 4.51 | 18.54 | +9,011.46 | +518.22 |
| 2020-02-12 | 2020-02-11 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 5,943.6620 | 9,000.00 | 5.00 | 0.00 | 4.50 | 9.50 | -9,009.50 | — |
| 2020-02-12 | 2020-02-11 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 4,500.0000 | 9,000.00 | 5.00 | 0.00 | 4.50 | 9.50 | -9,009.50 | — |
| 2020-02-12 | 2020-02-11 | 退市银鸽 （sh600069） | 买入 | 4,500.0000 | 9,045.00 | 5.00 | 0.00 | 4.52 | 9.52 | -9,054.52 | — |
| 2020-02-14 | 2020-02-13 | 退市银鸽 （sh600069） | 卖出 | 4,500.0000 | 8,730.00 | 5.00 | 8.73 | 4.37 | 18.09 | +8,711.91 | -342.61 |
| 2020-02-14 | 2020-02-13 | 中央商场 （sh600280） | 买入 | 4,500.0000 | 9,000.00 | 5.00 | 0.00 | 4.50 | 9.50 | -9,009.50 | — |
| 2020-02-17 | 2020-02-14 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 4,500.0000 | 9,000.00 | 5.00 | 9.00 | 4.50 | 18.50 | +8,981.50 | -28.00 |
| 2020-02-17 | 2020-02-14 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 4,500.0000 | 9,000.00 | 5.00 | 0.00 | 4.50 | 9.50 | -9,009.50 | — |
| 2020-02-19 | 2020-02-18 | 退市金钰 （sh600086） | 卖出 | 4,300.0000 | 9,890.00 | 5.00 | 9.89 | 4.95 | 19.83 | +9,870.17 | +1,174.83 |
| 2020-02-19 | 2020-02-18 | 中超控股 （sz002471） | 卖出 | 4,569.9476 | 11,205.00 | 5.00 | 11.20 | 5.60 | 21.80 | +11,183.20 | +2,263.74 |
| 2020-02-19 | 2020-02-18 | 退市银鸽 （sh600069） | 买入 | 4,800.0000 | 9,648.00 | 5.00 | 0.00 | 4.82 | 9.82 | -9,657.82 | — |
| 2020-02-19 | 2020-02-18 | ST太重 （sh600169） | 买入 | 4,800.0000 | 9,552.00 | 5.00 | 0.00 | 4.78 | 9.78 | -9,561.78 | — |
| 2020-02-21 | 2020-02-20 | *ST宏图 （sh600122） | 卖出 | 4,400.0000 | 10,032.00 | 5.00 | 10.03 | 5.02 | 20.04 | +10,011.96 | +1,246.58 |
| 2020-02-21 | 2020-02-20 | 海印股份 （sz000861） | 卖出 | 4,333.8124 | 9,632.00 | 5.00 | 9.63 | 4.82 | 19.44 | +9,612.56 | +917.21 |
| 2020-02-21 | 2020-02-20 | 青山纸业 （sh600103） | 买入 | 5,070.4534 | 9,751.00 | 5.00 | 0.00 | 4.88 | 9.88 | -9,760.88 | — |
| 2020-02-21 | 2020-02-20 | 福田汽车 （sh600166） | 买入 | 4,900.0000 | 9,751.00 | 5.00 | 0.00 | 4.88 | 9.88 | -9,760.88 | — |
| 2020-02-24 | 2020-02-21 | 青山纸业 （sh600103） | 卖出 | 5,070.4534 | 9,751.00 | 5.00 | 9.75 | 4.88 | 19.62 | +9,731.38 | -29.50 |
| 2020-02-24 | 2020-02-21 | 冠捷科技 （sz000727） | 买入 | 4,900.0000 | 9,800.00 | 5.00 | 0.00 | 4.90 | 9.90 | -9,809.90 | — |
| 2020-02-27 | 2020-02-26 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 5,943.6620 | 10,260.00 | 5.00 | 10.25 | 5.13 | 20.38 | +10,239.62 | +1,230.12 |
| 2020-02-27 | 2020-02-26 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 4,400.0000 | 10,516.00 | 5.00 | 10.51 | 5.26 | 20.77 | +10,495.23 | +1,597.79 |
| 2020-02-27 | 2020-02-26 | 青山纸业 （sh600103） | 买入 | 5,277.4107 | 10,302.00 | 5.00 | 0.00 | 5.15 | 10.15 | -10,312.15 | — |
| 2020-02-27 | 2020-02-26 | 新潮能源 （sh600777） | 买入 | 5,100.0000 | 10,200.00 | 5.00 | 0.00 | 5.10 | 10.10 | -10,210.10 | — |
| 2020-02-28 | 2020-02-27 | 退市银鸽 （sh600069） | 卖出 | 4,800.0000 | 11,328.00 | 5.00 | 11.32 | 5.66 | 21.99 | +11,306.01 | +1,648.19 |
| 2020-02-28 | 2020-02-27 | 新潮能源 （sh600777） | 卖出 | 5,100.0000 | 9,945.00 | 5.00 | 9.94 | 4.97 | 19.91 | +9,925.09 | -285.01 |
| 2020-02-28 | 2020-02-27 | 巨轮智能 （sz002031） | 买入 | 5,100.0000 | 9,996.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | -10,006.00 | — |
| 2020-02-28 | 2020-02-27 | 国电电力 （sh600795） | 买入 | 5,657.4771 | 9,964.00 | 5.00 | 0.00 | 4.98 | 9.98 | -9,973.98 | — |
| 2020-03-02 | 2020-02-28 | 青山纸业 （sh600103） | 卖出 | 5,277.4107 | 10,098.00 | 5.00 | 10.09 | 5.05 | 20.14 | +10,077.86 | -234.29 |
| 2020-03-02 | 2020-02-28 | ST太重 （sh600169） | 卖出 | 4,800.0000 | 9,552.00 | 5.00 | 9.55 | 4.78 | 19.32 | +9,532.68 | -29.10 |
| 2020-03-02 | 2020-02-28 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 10,462.2159 | 8,932.00 | 5.00 | 8.93 | 4.47 | 18.39 | +8,913.61 | -71.88 |
| 2020-03-02 | 2020-02-28 | 冠捷科技 （sz000727） | 卖出 | 4,900.0000 | 9,310.00 | 5.00 | 9.31 | 4.66 | 18.96 | +9,291.04 | -518.86 |
| 2020-03-02 | 2020-02-28 | 巨轮智能 （sz002031） | 卖出 | 5,100.0000 | 9,792.00 | 5.00 | 9.79 | 4.90 | 19.68 | +9,772.32 | -233.68 |
| 2020-03-02 | 2020-02-28 | 退市金钰 （sh600086） | 买入 | 4,800.0000 | 9,840.00 | 5.00 | 0.00 | 4.92 | 9.92 | -9,849.92 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/growth_risk_budget/daily_nav.csv
日度 SHA-256：0d9614148d6116f2f10e49d33770eb83409c003bb40f5aec95cdb9f23937e542
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