区间收益+21.99%
区间年化+3.02%
最大回撤-39.96%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -12.60% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +15.32% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +5.72% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -11.66% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +36.84% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +9.16% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -13.23% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥121,870.28持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 19 页
买入 571 笔 / ¥4,595,113.00卖出 571 笔 / ¥4,631,057.49佣金 ¥5,711.81印花税 ¥3,749.30滑点 ¥4,613.09
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 7,400.0000 | 10,656.00 | 5.00 | 5.33 | 5.33 | 15.65 | +10,640.35 | -914.43 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 6,100.0000 | 12,017.00 | 5.00 | 6.01 | 6.01 | 17.01 | +11,999.99 | +2,840.41 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 7,100.0000 | 11,360.00 | 5.00 | 5.68 | 5.68 | 16.36 | +11,343.64 | -311.18 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 5,800.0000 | 11,484.00 | 5.00 | 5.74 | 5.74 | 16.48 | +11,467.52 | +2,351.97 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 3,500.0000 | 5,600.00 | 5.00 | 0.00 | 2.80 | 7.80 | -5,607.80 | — |
| 2025-01-03 | 2025-01-02 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 7,300.0000 | 12,410.00 | 5.00 | 6.20 | 6.21 | 17.41 | +12,392.59 | +774.79 |
| 2025-01-06 | 2025-01-03 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 7,700.0000 | 12,166.00 | 5.00 | 6.08 | 6.08 | 17.16 | +12,148.84 | -2,262.36 |
| 2025-01-06 | 2025-01-03 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 8,000.0000 | 11,920.00 | 5.00 | 5.96 | 5.96 | 16.92 | +11,903.08 | -2,509.12 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 3,500.0000 | 5,215.00 | 5.00 | 2.61 | 2.61 | 10.21 | +5,204.79 | -403.01 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,500.0000 | 5,390.00 | 5.00 | 0.00 | 2.69 | 7.70 | -5,397.69 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 3,423.0969 | 5,376.00 | 5.00 | 0.00 | 2.69 | 7.69 | -5,383.69 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 3,200.0000 | 5,472.00 | 5.00 | 0.00 | 2.74 | 7.74 | -5,479.74 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 3,200.0000 | 5,440.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,447.72 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 3,218.1827 | 5,472.00 | 5.00 | 0.00 | 2.74 | 7.74 | -5,479.74 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 3,200.0000 | 5,504.00 | 5.00 | 0.00 | 2.75 | 7.75 | -5,511.75 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 3,100.0000 | 5,425.00 | 5.00 | 0.00 | 2.71 | 7.71 | -5,432.71 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 3,000.0000 | 5,280.00 | 5.00 | 0.00 | 2.64 | 7.64 | -5,287.64 | — |
| 2025-01-14 | 2025-01-13 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 400.0000 | 632.00 | 5.00 | 0.00 | 0.32 | 5.32 | -637.32 | — |
| 2025-01-27 | 2025-01-24 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,320.00 | 5.00 | 2.16 | 2.16 | 9.32 | +4,310.68 | -1,201.07 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 3,200.0000 | 5,600.00 | 5.00 | 2.80 | 2.80 | 10.60 | +5,589.40 | +141.68 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,500.0000 | 4,900.00 | 5.00 | 2.45 | 2.45 | 9.90 | +4,890.10 | -507.59 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 3,700.0000 | 5,402.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,409.70 | — |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 3,200.0000 | 5,312.00 | 5.00 | 0.00 | 2.66 | 7.66 | -5,319.66 | — |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 2,700.0000 | 4,563.00 | 5.00 | 0.00 | 2.28 | 7.28 | -4,570.28 | — |
| 2025-02-12 | 2025-02-11 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 3,200.0000 | 7,040.00 | 5.00 | 3.52 | 3.52 | 12.04 | +7,027.96 | +1,548.23 |
| 2025-02-12 | 2025-02-11 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 3,000.0000 | 4,590.00 | 5.00 | 0.00 | 2.29 | 7.29 | -4,597.30 | — |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 3,218.1827 | 6,307.64 | 5.00 | 3.15 | 3.15 | 11.31 | +6,296.33 | +816.60 |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 3,600.0000 | 5,544.00 | 5.00 | 0.00 | 2.77 | 7.77 | -5,551.77 | — |
| 2025-03-04 | 2025-03-03 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 7,550.4093 | 11,023.00 | 5.00 | 5.51 | 5.51 | 16.02 | +11,006.98 | -610.82 |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 3,600.0000 | 5,364.00 | 5.00 | 2.68 | 2.68 | 10.36 | +5,353.64 | -198.13 |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 3,100.0000 | 5,921.00 | 5.00 | 2.96 | 2.96 | 10.92 | +5,910.08 | +477.37 |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 3,600.0000 | 5,472.00 | 5.00 | 0.00 | 2.74 | 7.74 | -5,479.74 | — |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 3,600.0000 | 5,508.00 | 5.00 | 0.00 | 2.75 | 7.75 | -5,515.75 | — |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,500.0000 | 5,425.00 | 5.00 | 0.00 | 2.71 | 7.71 | -5,432.71 | — |
| 2025-03-25 | 2025-03-24 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 3,700.0000 | 5,180.00 | 5.00 | 2.59 | 2.59 | 10.18 | +5,169.82 | -239.88 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 3,600.0000 | 5,292.00 | 5.00 | 2.64 | 2.65 | 10.29 | +5,281.71 | -198.03 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,500.0000 | 5,635.00 | 5.00 | 2.82 | 2.82 | 10.63 | +5,624.37 | +191.65 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 3,600.0000 | 5,184.00 | 5.00 | 2.59 | 2.59 | 10.18 | +5,173.82 | -341.94 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 3,100.0000 | 5,394.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,401.70 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 3,118.3421 | 5,456.00 | 5.00 | 0.00 | 2.73 | 7.73 | -5,463.73 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 3,100.0000 | 5,456.00 | 5.00 | 0.00 | 2.73 | 7.73 | -5,463.73 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 3,100.0000 | 5,487.00 | 5.00 | 0.00 | 2.74 | 7.74 | -5,494.74 | — |
| 2025-03-31 | 2025-03-28 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 3,200.0000 | 5,280.00 | 5.00 | 2.64 | 2.64 | 10.28 | +5,269.72 | -49.93 |
| 2025-03-31 | 2025-03-28 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 400.0000 | 624.00 | 5.00 | 0.31 | 0.31 | 5.62 | +618.38 | -18.94 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,260.00 | 5.00 | 2.13 | 2.13 | 9.26 | +4,250.74 | -346.55 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 3,100.0000 | 6,572.00 | 5.00 | 3.28 | 3.29 | 11.57 | +6,560.43 | +1,158.73 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 3,723.4895 | 5,400.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,407.70 | — |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,600.0000 | 5,400.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,407.70 | — |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 阳光股份 （sz000608） | 买入 | 3,200.0000 | 5,408.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,415.70 | — |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 3,200.0000 | 5,504.00 | 5.00 | 0.00 | 2.75 | 7.75 | -5,511.75 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/growth_risk_budget/daily_nav.csv
日度 SHA-256：0d9614148d6116f2f10e49d33770eb83409c003bb40f5aec95cdb9f23937e542
交易来源：optimization/growth_risk_budget/trades.csv
交易 SHA-256：dad1d62cb7d4870ec8413304614a7d9dfe783b8d284d763944e405ac0c1d3bc7
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