区间收益+21.99%
区间年化+3.02%
最大回撤-39.96%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -12.60% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +15.32% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +5.72% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -11.66% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +36.84% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +9.16% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -13.23% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥121,870.28持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 18 页
买入 571 笔 / ¥4,595,113.00卖出 571 笔 / ¥4,631,057.49佣金 ¥5,711.81印花税 ¥3,749.30滑点 ¥4,613.09
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | 2024-07-17 | 珠海中富 （sz000659） | 买入 | 4,400.0000 | 6,908.00 | 5.00 | 0.00 | 3.45 | 8.45 | -6,916.45 | — |
| 2024-08-15 | 2024-08-14 | *ST国中 （sh600187） | 卖出 | 4,400.0000 | 12,144.00 | 5.00 | 6.07 | 6.07 | 17.14 | +12,126.86 | +5,254.43 |
| 2024-08-15 | 2024-08-14 | 珠海中富 （sz000659） | 卖出 | 4,400.0000 | 7,920.00 | 5.00 | 3.96 | 3.96 | 12.92 | +7,907.08 | +990.63 |
| 2024-08-15 | 2024-08-14 | ST棕榈 （sz002431） | 卖出 | 4,600.0000 | 7,314.00 | 5.00 | 3.66 | 3.66 | 12.31 | +7,301.69 | +347.21 |
| 2024-08-15 | 2024-08-14 | 赤天化 （sh600227） | 买入 | 5,000.0000 | 7,500.00 | 5.00 | 0.00 | 3.75 | 8.75 | -7,508.75 | — |
| 2024-08-15 | 2024-08-14 | 好当家 （sh600467） | 买入 | 5,043.8309 | 7,500.00 | 5.00 | 0.00 | 3.75 | 8.75 | -7,508.75 | — |
| 2024-08-15 | 2024-08-14 | *ST中岩 （sz002542） | 买入 | 5,000.0000 | 7,500.00 | 5.00 | 0.00 | 3.75 | 8.75 | -7,508.75 | — |
| 2024-08-15 | 2024-08-14 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 4,927.8423 | 7,546.00 | 5.00 | 0.00 | 3.77 | 8.77 | -7,554.77 | — |
| 2024-08-15 | 2024-08-14 | 佳隆股份 （sz002495） | 买入 | 5,039.6012 | 7,550.00 | 5.00 | 0.00 | 3.77 | 8.78 | -7,558.77 | — |
| 2024-08-15 | 2024-08-14 | 星光股份 （sz002076） | 买入 | 4,800.0000 | 7,488.00 | 5.00 | 0.00 | 3.74 | 8.74 | -7,496.74 | — |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | 退市卓朗 （sh600225） | 卖出 | 4,400.0000 | 6,556.00 | 5.00 | 3.28 | 3.28 | 11.55 | +6,544.45 | -283.96 |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 4,927.8423 | 6,517.00 | 5.00 | 3.26 | 3.26 | 11.52 | +6,505.48 | -1,049.29 |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | 宝鹰股份 （sz002047） | 卖出 | 4,400.0000 | 6,424.00 | 5.00 | 3.21 | 3.21 | 11.42 | +6,412.58 | -459.85 |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 4,500.0000 | 6,705.00 | 5.00 | 3.35 | 3.35 | 11.70 | +6,693.30 | -155.12 |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | 佳隆股份 （sz002495） | 卖出 | 5,039.6012 | 7,250.00 | 5.00 | 3.62 | 3.62 | 12.25 | +7,237.75 | -321.02 |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | *ST中岩 （sz002542） | 卖出 | 5,000.0000 | 7,250.00 | 5.00 | 3.62 | 3.62 | 12.25 | +7,237.75 | -271.00 |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | 平潭发展 （sz000592） | 买入 | 5,000.0000 | 7,400.00 | 5.00 | 0.00 | 3.70 | 8.70 | -7,408.70 | — |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 4,900.0000 | 7,350.00 | 5.00 | 0.00 | 3.68 | 8.68 | -7,358.68 | — |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | 聚力文化 （sz002247） | 买入 | 4,900.0000 | 7,399.00 | 5.00 | 0.00 | 3.70 | 8.70 | -7,407.70 | — |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | 宝泰隆 （sh601011） | 买入 | 4,600.0000 | 7,406.00 | 5.00 | 0.00 | 3.70 | 8.70 | -7,414.70 | — |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 4,641.8181 | 7,406.00 | 5.00 | 0.00 | 3.70 | 8.70 | -7,414.70 | — |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | 中南文化 （sz002445） | 买入 | 4,300.0000 | 7,009.00 | 5.00 | 0.00 | 3.50 | 8.50 | -7,017.50 | — |
| 2024-10-21 | 2024-10-18 | 赤天化 （sh600227） | 卖出 | 5,000.0000 | 9,450.00 | 5.00 | 4.72 | 4.73 | 14.45 | +9,435.55 | +1,926.80 |
| 2024-10-21 | 2024-10-18 | 潞化科技 （sh600691） | 卖出 | 4,500.0000 | 9,180.00 | 5.00 | 4.59 | 4.59 | 14.18 | +9,165.82 | +2,227.36 |
| 2024-10-21 | 2024-10-18 | 宝泰隆 （sh601011） | 卖出 | 4,600.0000 | 9,660.00 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 14.66 | +9,645.34 | +2,230.64 |
| 2024-10-21 | 2024-10-18 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 4,900.0000 | 10,290.00 | 5.00 | 5.14 | 5.15 | 15.29 | +10,274.71 | +2,916.04 |
| 2024-10-21 | 2024-10-18 | 中南文化 （sz002445） | 卖出 | 4,300.0000 | 8,987.00 | 5.00 | 4.49 | 4.49 | 13.98 | +8,973.02 | +1,955.51 |
| 2024-10-21 | 2024-10-18 | 郑州银行 （sz002936） | 卖出 | 4,641.8181 | 9,338.00 | 5.00 | 4.67 | 4.67 | 14.34 | +9,323.66 | +1,908.96 |
| 2024-10-21 | 2024-10-18 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 6,100.0000 | 9,150.00 | 5.00 | 0.00 | 4.58 | 9.57 | -9,159.58 | — |
| 2024-10-21 | 2024-10-18 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 6,000.0000 | 9,180.00 | 5.00 | 0.00 | 4.59 | 9.59 | -9,189.59 | — |
| 2024-10-21 | 2024-10-18 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 5,900.0000 | 9,145.00 | 5.00 | 0.00 | 4.57 | 9.57 | -9,154.57 | — |
| 2024-10-21 | 2024-10-18 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 5,832.9562 | 9,106.00 | 5.00 | 0.00 | 4.55 | 9.55 | -9,115.55 | — |
| 2024-10-21 | 2024-10-18 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 5,900.0000 | 9,145.00 | 5.00 | 0.00 | 4.57 | 9.57 | -9,154.57 | — |
| 2024-10-21 | 2024-10-18 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 5,800.0000 | 9,106.00 | 5.00 | 0.00 | 4.55 | 9.55 | -9,115.55 | — |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 好当家 （sh600467） | 卖出 | 5,043.8309 | 11,500.00 | 5.00 | 5.75 | 5.75 | 16.50 | +11,483.50 | +3,974.75 |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 平潭发展 （sz000592） | 卖出 | 5,000.0000 | 12,400.00 | 5.00 | 6.20 | 6.20 | 17.40 | +12,382.60 | +4,973.90 |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 星光股份 （sz002076） | 卖出 | 4,800.0000 | 10,224.00 | 5.00 | 5.11 | 5.11 | 15.22 | +10,208.78 | +2,712.03 |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 聚力文化 （sz002247） | 卖出 | 4,900.0000 | 14,014.00 | 5.00 | 7.00 | 7.01 | 19.01 | +13,994.99 | +6,587.29 |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 7,400.0000 | 11,544.00 | 5.00 | 0.00 | 5.77 | 10.77 | -11,554.77 | — |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 7,300.0000 | 11,607.00 | 5.00 | 0.00 | 5.80 | 10.80 | -11,617.80 | — |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 7,550.4093 | 11,607.00 | 5.00 | 0.00 | 5.80 | 10.80 | -11,617.80 | — |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 7,100.0000 | 11,644.00 | 5.00 | 0.00 | 5.82 | 10.82 | -11,654.82 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 5,832.9562 | 15,196.00 | 5.00 | 7.59 | 7.60 | 20.19 | +15,175.81 | +6,060.25 |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 6,000.0000 | 15,060.00 | 5.00 | 7.53 | 7.53 | 20.06 | +15,039.94 | +5,850.35 |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 5,900.0000 | 15,104.00 | 5.00 | 7.55 | 7.55 | 20.10 | +15,083.90 | +5,929.33 |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 8,900.0000 | 14,329.00 | 5.00 | 0.00 | 7.16 | 12.16 | -14,341.16 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 8,000.0000 | 14,400.00 | 5.00 | 0.00 | 7.20 | 12.20 | -14,412.20 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 7,700.0000 | 14,399.00 | 5.00 | 0.00 | 7.20 | 12.20 | -14,411.20 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 8,900.0000 | 12,905.00 | 5.00 | 6.45 | 6.45 | 17.90 | +12,887.10 | -1,454.07 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 5,900.0000 | 10,738.00 | 5.00 | 5.37 | 5.37 | 15.74 | +10,722.26 | +1,567.69 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/growth_risk_budget/daily_nav.csv
日度 SHA-256：0d9614148d6116f2f10e49d33770eb83409c003bb40f5aec95cdb9f23937e542
交易来源：optimization/growth_risk_budget/trades.csv
交易 SHA-256：dad1d62cb7d4870ec8413304614a7d9dfe783b8d284d763944e405ac0c1d3bc7
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