区间收益+21.99%
区间年化+3.02%
最大回撤-39.96%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -12.60% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +15.32% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +5.72% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -11.66% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +36.84% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +9.16% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -13.23% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥121,870.28持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 16 页
买入 571 笔 / ¥4,595,113.00卖出 571 笔 / ¥4,631,057.49佣金 ¥5,711.81印花税 ¥3,749.30滑点 ¥4,613.09
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-08 | 2023-09-07 | 华映科技 （sz000536） | 卖出 | 2,700.0000 | 8,154.00 | 5.00 | 4.07 | 4.08 | 13.15 | +8,140.85 | +2,841.20 |
| 2023-09-08 | 2023-09-07 | 正源股份 （sh600321） | 买入 | 2,800.0000 | 4,928.00 | 5.00 | 0.00 | 2.46 | 7.46 | -4,935.46 | — |
| 2023-09-15 | 2023-09-14 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,470.00 | 5.00 | 2.23 | 2.23 | 9.47 | +4,460.53 | -466.93 |
| 2023-09-15 | 2023-09-14 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 2,700.0000 | 4,806.00 | 5.00 | 0.00 | 2.40 | 7.40 | -4,813.40 | — |
| 2023-10-16 | 2023-10-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,350.00 | 5.00 | 2.17 | 2.18 | 9.35 | +4,340.65 | -828.93 |
| 2023-10-16 | 2023-10-13 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 3,100.0000 | 4,774.00 | 5.00 | 0.00 | 2.39 | 7.39 | -4,781.39 | — |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | ST旭电 （sz000413） | 卖出 | 2,400.0000 | 5,640.00 | 5.00 | 2.82 | 2.82 | 10.64 | +5,629.36 | +990.05 |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | ST中南 （sz000961） | 卖出 | 2,700.0000 | 3,969.00 | 5.00 | 1.98 | 1.98 | 8.97 | +3,960.03 | -772.33 |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | *ST洪涛 （sz002325） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,263.00 | 5.00 | 2.13 | 2.13 | 9.26 | +4,253.74 | -161.47 |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,464.00 | 5.00 | 2.23 | 2.23 | 9.46 | +4,454.54 | -326.85 |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | 金科股份 （sz000656） | 买入 | 2,800.0000 | 4,620.00 | 5.00 | 0.00 | 2.31 | 7.31 | -4,627.31 | — |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | 广汇汽车 （sh600297） | 买入 | 2,500.0000 | 4,575.00 | 5.00 | 0.00 | 2.29 | 7.29 | -4,582.29 | — |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 2,500.0000 | 4,675.00 | 5.00 | 0.00 | 2.34 | 7.34 | -4,682.34 | — |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | 鑫科材料 （sh600255） | 买入 | 2,400.0000 | 4,656.00 | 5.00 | 0.00 | 2.33 | 7.33 | -4,663.33 | — |
| 2023-11-13 | 2023-11-10 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 2,426.0817 | 3,439.93 | 5.00 | 1.72 | 1.72 | 8.44 | +3,431.50 | -403.42 |
| 2023-11-13 | 2023-11-10 | 聚力文化 （sz002247） | 卖出 | 1,900.0000 | 4,313.00 | 5.00 | 2.16 | 2.16 | 9.31 | +4,303.69 | +743.91 |
| 2023-11-13 | 2023-11-10 | *ST洪涛 （sz002325） | 买入 | 3,000.0000 | 4,770.00 | 5.00 | 0.00 | 2.39 | 7.38 | -4,777.39 | — |
| 2023-11-13 | 2023-11-10 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 2,600.0000 | 4,810.00 | 5.00 | 0.00 | 2.41 | 7.41 | -4,817.40 | — |
| 2023-11-27 | 2023-11-24 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 2,700.0000 | 6,399.00 | 5.00 | 3.20 | 3.20 | 11.40 | +6,387.60 | +1,141.98 |
| 2023-11-27 | 2023-11-24 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,400.0000 | 5,066.00 | 5.00 | 0.00 | 2.53 | 7.53 | -5,073.53 | — |
| 2023-12-04 | 2023-12-01 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,400.0000 | 5,032.00 | 5.00 | 2.51 | 2.52 | 10.03 | +5,021.97 | -51.56 |
| 2023-12-04 | 2023-12-01 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 3,467.8108 | 4,983.00 | 5.00 | 0.00 | 2.49 | 7.49 | -4,990.49 | — |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 3,467.8108 | 4,917.00 | 5.00 | 2.46 | 2.46 | 9.92 | +4,907.08 | -83.41 |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 2,700.0000 | 4,725.00 | 5.00 | 0.00 | 2.36 | 7.36 | -4,732.36 | — |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 2,700.0000 | 3,915.00 | 5.00 | 1.96 | 1.96 | 8.91 | +3,906.09 | -1,285.51 |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 2,600.0000 | 4,810.00 | 5.00 | 0.00 | 2.41 | 7.41 | -4,817.40 | — |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 鑫科材料 （sh600255） | 卖出 | 2,400.0000 | 5,160.00 | 5.00 | 2.58 | 2.58 | 10.16 | +5,149.84 | +486.51 |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,144.00 | 5.00 | 2.07 | 2.07 | 9.14 | +4,134.86 | -408.41 |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 中银绒业 （sz000982） | 卖出 | 2,600.0000 | 3,796.00 | 5.00 | 1.90 | 1.90 | 8.80 | +3,787.20 | -1,030.20 |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 2,500.0000 | 4,600.00 | 5.00 | 0.00 | 2.30 | 7.30 | -4,607.30 | — |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 2,715.4374 | 4,725.00 | 5.00 | 0.00 | 2.36 | 7.36 | -4,732.36 | — |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 东方新能 （sz002310） | 买入 | 2,400.0000 | 4,584.00 | 5.00 | 0.00 | 2.29 | 7.29 | -4,591.29 | — |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | ST迪马 （sh600565） | 卖出 | 2,700.0000 | 3,996.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 9.00 | +3,987.00 | -1,015.49 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 3,167.1740 | 4,252.43 | 5.00 | 2.13 | 2.13 | 9.25 | +4,243.17 | -867.38 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 广汇汽车 （sh600297） | 卖出 | 2,500.0000 | 3,625.00 | 5.00 | 1.81 | 1.81 | 8.62 | +3,616.38 | -965.91 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 正源股份 （sh600321） | 卖出 | 2,800.0000 | 2,912.00 | 5.00 | 1.46 | 1.46 | 7.91 | +2,904.09 | -2,031.38 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 2,500.0000 | 3,400.00 | 5.00 | 1.70 | 1.70 | 8.40 | +3,391.60 | -1,290.74 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 2,700.0000 | 3,186.00 | 5.00 | 1.59 | 1.59 | 8.19 | +3,177.81 | -1,635.59 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 2,600.0000 | 4,680.00 | 5.00 | 2.34 | 2.34 | 9.68 | +4,670.32 | -147.08 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 2,715.4374 | 4,875.00 | 5.00 | 2.44 | 2.44 | 9.87 | +4,865.13 | +132.76 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 2,600.0000 | 3,770.00 | 5.00 | 1.88 | 1.89 | 8.77 | +3,761.23 | -613.95 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 山子高科 （sz000981） | 卖出 | 2,700.0000 | 3,321.00 | 5.00 | 1.66 | 1.66 | 8.32 | +3,312.68 | -1,419.68 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 东方新能 （sz002310） | 卖出 | 2,400.0000 | 3,456.00 | 5.00 | 1.73 | 1.73 | 8.46 | +3,447.54 | -1,143.75 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 鹏都农牧 （sz002505） | 卖出 | 2,300.0000 | 2,967.00 | 5.00 | 1.48 | 1.48 | 7.97 | +2,959.03 | -1,418.15 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 5,300.0000 | 7,950.00 | 5.00 | 0.00 | 3.98 | 8.97 | -7,958.98 | — |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | *ST美吉 （sz002621） | 买入 | 5,300.0000 | 8,003.00 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 9.00 | -8,012.00 | — |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | *ST洪涛 （sz002325） | 卖出 | 3,000.0000 | 5,640.00 | 5.00 | 2.82 | 2.82 | 10.64 | +5,629.36 | +851.98 |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | *ST美吉 （sz002621） | 卖出 | 5,300.0000 | 12,508.00 | 5.00 | 6.25 | 6.25 | 17.50 | +12,490.50 | +4,478.49 |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | 海印股份 （sz000861） | 买入 | 5,800.0000 | 8,758.00 | 5.00 | 0.00 | 4.38 | 9.38 | -8,767.38 | — |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 5,800.0000 | 8,816.00 | 5.00 | 0.00 | 4.41 | 9.41 | -8,825.41 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/growth_risk_budget/daily_nav.csv
日度 SHA-256：0d9614148d6116f2f10e49d33770eb83409c003bb40f5aec95cdb9f23937e542
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交易 SHA-256：dad1d62cb7d4870ec8413304614a7d9dfe783b8d284d763944e405ac0c1d3bc7
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