区间收益+21.99%
区间年化+3.02%
最大回撤-39.96%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -12.60% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +15.32% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +5.72% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -11.66% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +36.84% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +9.16% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -13.23% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥121,870.28持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 16 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2023-02-09 | 109,511.67 |
| 2023-02-10 | 109,967.87 |
| 2023-02-13 | 111,512.67 |
| 2023-02-14 | 111,414.67 |
| 2023-02-15 | 111,318.67 |
| 2023-02-16 | 111,644.67 |
| 2023-02-17 | 110,908.87 |
| 2023-02-20 | 110,487.87 |
| 2023-02-21 | 111,674.67 |
| 2023-02-22 | 111,486.67 |
| 2023-02-23 | 111,927.67 |
| 2023-02-24 | 111,372.67 |
| 2023-02-27 | 110,780.87 |
| 2023-02-28 | 110,353.87 |
| 2023-03-01 | 111,114.67 |
| 2023-03-02 | 111,886.67 |
| 2023-03-03 | 112,712.46 |
| 2023-03-06 | 113,317.25 |
| 2023-03-07 | 112,315.46 |
| 2023-03-08 | 110,137.87 |
| 2023-03-09 | 111,164.67 |
| 2023-03-10 | 110,135.67 |
| 2023-03-13 | 108,683.67 |
| 2023-03-14 | 108,687.67 |
| 2023-03-15 | 108,214.67 |
| 2023-03-16 | 108,559.46 |
| 2023-03-17 | 107,818.25 |
| 2023-03-20 | 108,500.25 |
| 2023-03-21 | 108,448.46 |
| 2023-03-22 | 109,422.25 |
| 2023-03-23 | 109,813.58 |
| 2023-03-24 | 109,748.37 |
| 2023-03-27 | 109,963.58 |
| 2023-03-28 | 109,068.78 |
| 2023-03-29 | 108,195.78 |
| 2023-03-30 | 107,290.99 |
| 2023-03-31 | 106,856.20 |
| 2023-04-03 | 107,619.99 |
| 2023-04-04 | 108,071.99 |
| 2023-04-06 | 107,282.99 |
| 2023-04-07 | 106,324.15 |
| 2023-04-10 | 107,452.15 |
| 2023-04-11 | 106,261.94 |
| 2023-04-12 | 106,805.94 |
| 2023-04-13 | 107,406.94 |
| 2023-04-14 | 107,803.38 |
| 2023-04-17 | 106,877.38 |
| 2023-04-18 | 106,855.17 |
| 2023-04-19 | 105,741.38 |
| 2023-04-20 | 104,326.17 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/growth_risk_budget/daily_nav.csv
日度 SHA-256：0d9614148d6116f2f10e49d33770eb83409c003bb40f5aec95cdb9f23937e542
交易来源：optimization/growth_risk_budget/trades.csv
交易 SHA-256：dad1d62cb7d4870ec8413304614a7d9dfe783b8d284d763944e405ac0c1d3bc7
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