区间收益+21.99%
区间年化+3.02%
最大回撤-39.96%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -12.60% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +15.32% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +5.72% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -11.66% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +36.84% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +9.16% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -13.23% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥121,870.28持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 15 页
买入 571 笔 / ¥4,595,113.00卖出 571 笔 / ¥4,631,057.49佣金 ¥5,711.81印花税 ¥3,749.30滑点 ¥4,613.09
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,592.00 | 5.00 | 4.59 | 2.30 | 11.89 | +4,580.11 | -719.53 |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | 金科股份 （sz000656） | 卖出 | 2,700.0000 | 3,915.00 | 5.00 | 3.91 | 1.96 | 10.87 | +3,904.13 | -1,287.46 |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 2,600.0000 | 4,368.00 | 5.00 | 4.37 | 2.18 | 11.55 | +4,356.45 | -122.79 |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | *ST紫鑫 （sz002118） | 买入 | 3,500.0000 | 5,075.00 | 5.00 | 0.00 | 2.54 | 7.54 | -5,082.54 | — |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | ST中南 （sz000961） | 买入 | 2,800.0000 | 5,040.00 | 5.00 | 0.00 | 2.52 | 7.52 | -5,047.52 | — |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 3,167.1740 | 5,103.00 | 5.00 | 0.00 | 2.55 | 7.55 | -5,110.55 | — |
| 2023-04-28 | 2023-04-27 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,400.0000 | 3,552.00 | 5.00 | 3.55 | 1.78 | 10.33 | +3,541.67 | -1,025.61 |
| 2023-04-28 | 2023-04-27 | ST阳光城 （sz000671） | 卖出 | 2,800.0000 | 3,808.00 | 5.00 | 3.81 | 1.90 | 10.71 | +3,797.29 | -1,474.34 |
| 2023-04-28 | 2023-04-27 | *ST宋都 （sh600077） | 买入 | 3,500.0000 | 4,865.00 | 5.00 | 0.00 | 2.43 | 7.43 | -4,872.43 | — |
| 2023-04-28 | 2023-04-27 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 3,300.0000 | 4,917.00 | 5.00 | 0.00 | 2.46 | 7.46 | -4,924.46 | — |
| 2023-05-04 | 2023-04-28 | *ST嘉凯 （sz000918） | 卖出 | 2,900.0000 | 2,755.00 | 5.00 | 2.75 | 1.38 | 9.13 | +2,745.87 | -2,568.78 |
| 2023-05-10 | 2023-05-09 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,200.0000 | 4,928.00 | 5.00 | 0.00 | 2.46 | 7.46 | -4,935.46 | — |
| 2023-05-15 | 2023-05-12 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 3,300.0000 | 3,960.00 | 5.00 | 3.96 | 1.98 | 10.94 | +3,949.06 | -975.40 |
| 2023-05-17 | 2023-05-16 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 2,800.0000 | 4,788.00 | 5.00 | 0.00 | 2.39 | 7.39 | -4,795.39 | — |
| 2023-05-19 | 2023-05-18 | *ST宋都 （sh600077） | 卖出 | 3,500.0000 | 3,010.00 | 5.00 | 3.01 | 1.51 | 9.51 | +3,000.49 | -1,871.95 |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,573.9449 | 5,180.00 | 5.00 | 5.18 | 2.59 | 12.77 | +5,167.23 | -300.50 |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,640.00 | 5.00 | 4.64 | 2.32 | 11.96 | +4,628.04 | -307.42 |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,147.00 | 5.00 | 4.14 | 2.07 | 11.22 | +4,135.78 | -1,091.83 |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 2,600.0000 | 4,368.00 | 5.00 | 0.00 | 2.18 | 7.18 | -4,375.18 | — |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 东方新能 （sz002310） | 买入 | 2,500.0000 | 4,375.00 | 5.00 | 0.00 | 2.19 | 7.19 | -4,382.19 | — |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 津投城开 （sh600322） | 买入 | 2,400.0000 | 4,392.00 | 5.00 | 0.00 | 2.20 | 7.20 | -4,399.20 | — |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 2,231.8847 | 4,356.00 | 5.00 | 0.00 | 2.18 | 7.18 | -4,363.18 | — |
| 2023-05-30 | 2023-05-29 | *ST紫鑫 （sz002118） | 卖出 | 3,500.0000 | 2,345.00 | 5.00 | 2.34 | 1.17 | 8.52 | +2,336.48 | -2,746.05 |
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | ST迪马 （sh600565） | 卖出 | 2,700.0000 | 3,996.00 | 5.00 | 3.99 | 2.00 | 10.99 | +3,985.01 | -1,233.60 |
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | ST中南 （sz000961） | 卖出 | 2,800.0000 | 3,808.00 | 5.00 | 3.81 | 1.90 | 10.71 | +3,797.29 | -1,250.23 |
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | 正源股份 （sh600321） | 买入 | 2,600.0000 | 4,342.00 | 5.00 | 0.00 | 2.17 | 7.17 | -4,349.17 | — |
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | 鹏都农牧 （sz002505） | 买入 | 2,300.0000 | 4,370.00 | 5.00 | 0.00 | 2.19 | 7.19 | -4,377.19 | — |
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | 津滨发展 （sz000897） | 买入 | 1,972.7655 | 3,667.00 | 5.00 | 0.00 | 1.83 | 6.83 | -3,673.83 | — |
| 2023-06-07 | 2023-06-06 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 2,817.8341 | 4,060.00 | 5.00 | 4.06 | 2.03 | 11.09 | +4,048.91 | -578.40 |
| 2023-06-07 | 2023-06-06 | 正源股份 （sh600321） | 卖出 | 2,600.0000 | 4,368.00 | 5.00 | 4.37 | 2.18 | 11.55 | +4,356.45 | +7.28 |
| 2023-06-07 | 2023-06-06 | ST迪马 （sh600565） | 买入 | 2,700.0000 | 4,293.00 | 5.00 | 0.00 | 2.15 | 7.15 | -4,300.15 | — |
| 2023-06-07 | 2023-06-06 | 飞马国际 （sz002210） | 买入 | 2,200.0000 | 4,070.00 | 5.00 | 0.00 | 2.04 | 7.04 | -4,077.03 | — |
| 2023-06-21 | 2023-06-20 | ST迪马 （sh600565） | 卖出 | 2,700.0000 | 3,942.00 | 5.00 | 3.94 | 1.97 | 10.91 | +3,931.09 | -369.06 |
| 2023-06-21 | 2023-06-20 | *ST洪涛 （sz002325） | 卖出 | 2,700.0000 | 3,969.00 | 5.00 | 3.97 | 1.98 | 10.95 | +3,958.05 | -1,341.60 |
| 2023-06-21 | 2023-06-20 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 2,300.0000 | 4,278.00 | 5.00 | 0.00 | 2.14 | 7.14 | -4,285.14 | — |
| 2023-06-21 | 2023-06-20 | 聚力文化 （sz002247） | 买入 | 1,900.0000 | 3,553.00 | 5.00 | 0.00 | 1.78 | 6.78 | -3,559.78 | — |
| 2023-07-21 | 2023-07-20 | 津滨发展 （sz000897） | 卖出 | 1,972.7655 | 4,370.00 | 5.00 | 4.37 | 2.19 | 11.55 | +4,358.45 | +684.61 |
| 2023-07-21 | 2023-07-20 | *ST洪涛 （sz002325） | 买入 | 2,900.0000 | 4,408.00 | 5.00 | 0.00 | 2.20 | 7.20 | -4,415.20 | — |
| 2023-07-28 | 2023-07-27 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 2,231.8847 | 5,456.00 | 5.00 | 5.45 | 2.73 | 13.18 | +5,442.82 | +1,079.64 |
| 2023-07-28 | 2023-07-27 | 东方新能 （sz002310） | 卖出 | 2,500.0000 | 5,700.00 | 5.00 | 5.70 | 2.85 | 13.55 | +5,686.45 | +1,304.27 |
| 2023-07-28 | 2023-07-27 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,200.0000 | 4,832.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,839.42 | — |
| 2023-07-28 | 2023-07-27 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 3,000.0000 | 4,920.00 | 5.00 | 0.00 | 2.46 | 7.46 | -4,927.46 | — |
| 2023-08-04 | 2023-08-03 | 津投城开 （sh600322） | 卖出 | 2,400.0000 | 6,528.00 | 5.00 | 6.52 | 3.26 | 14.79 | +6,513.21 | +2,114.02 |
| 2023-08-04 | 2023-08-03 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 2,800.0000 | 6,720.00 | 5.00 | 6.72 | 3.36 | 15.08 | +6,704.92 | +1,909.53 |
| 2023-08-04 | 2023-08-03 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 3,421.6557 | 5,202.00 | 5.00 | 0.00 | 2.60 | 7.60 | -5,209.60 | — |
| 2023-08-04 | 2023-08-03 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,900.0000 | 5,162.00 | 5.00 | 0.00 | 2.58 | 7.58 | -5,169.58 | — |
| 2023-08-18 | 2023-08-17 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 3,421.6557 | 5,032.00 | 5.00 | 5.03 | 2.52 | 12.55 | +5,019.45 | -190.15 |
| 2023-08-18 | 2023-08-17 | ST迪马 （sh600565） | 买入 | 2,700.0000 | 4,995.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 7.50 | -5,002.50 | — |
| 2023-08-25 | 2023-08-24 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,672.00 | 5.00 | 4.67 | 2.34 | 12.01 | +4,659.99 | -179.42 |
| 2023-08-25 | 2023-08-24 | ST中南 （sz000961） | 买入 | 2,700.0000 | 4,725.00 | 5.00 | 0.00 | 2.36 | 7.36 | -4,732.36 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/growth_risk_budget/daily_nav.csv
日度 SHA-256：0d9614148d6116f2f10e49d33770eb83409c003bb40f5aec95cdb9f23937e542
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交易 SHA-256：dad1d62cb7d4870ec8413304614a7d9dfe783b8d284d763944e405ac0c1d3bc7
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