区间收益+21.99%
区间年化+3.02%
最大回撤-39.96%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -12.60% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +15.32% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +5.72% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -11.66% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +36.84% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +9.16% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -13.23% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥121,870.28持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 14 页
买入 571 笔 / ¥4,595,113.00卖出 571 笔 / ¥4,631,057.49佣金 ¥5,711.81印花税 ¥3,749.30滑点 ¥4,613.09
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-07 | 2022-06-06 | *ST泛海 （sz000046） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,380.00 | 5.00 | 4.38 | 2.19 | 11.57 | +4,368.43 | -198.85 |
| 2022-06-07 | 2022-06-06 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 2,817.8341 | 4,620.00 | 5.00 | 0.00 | 2.31 | 7.31 | -4,627.31 | — |
| 2022-06-28 | 2022-06-27 | 巨轮智能 （sz002031） | 卖出 | 2,200.0000 | 7,326.00 | 5.00 | 7.32 | 3.66 | 15.99 | +7,310.01 | +2,858.79 |
| 2022-06-28 | 2022-06-27 | *ST泛海 （sz000046） | 买入 | 3,200.0000 | 4,800.00 | 5.00 | 0.00 | 2.40 | 7.40 | -4,807.40 | — |
| 2022-07-05 | 2022-07-04 | *ST泛海 （sz000046） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,736.00 | 5.00 | 4.73 | 2.37 | 12.10 | +4,723.90 | -83.50 |
| 2022-07-05 | 2022-07-04 | *ST蓝光 （sh600466） | 买入 | 3,100.0000 | 4,712.00 | 5.00 | 0.00 | 2.36 | 7.36 | -4,719.36 | — |
| 2022-07-12 | 2022-07-11 | *ST蓝光 （sh600466） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,588.00 | 5.00 | 4.59 | 2.29 | 11.88 | +4,576.12 | -143.24 |
| 2022-07-12 | 2022-07-11 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 2,600.0000 | 4,810.00 | 5.00 | 0.00 | 2.41 | 7.41 | -4,817.40 | — |
| 2022-10-12 | 2022-10-11 | ST美置 （sz000667） | 卖出 | 2,300.0000 | 3,266.00 | 5.00 | 3.26 | 1.63 | 9.90 | +3,256.10 | -660.85 |
| 2022-10-12 | 2022-10-11 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 2,800.0000 | 4,536.00 | 5.00 | 0.00 | 2.27 | 7.27 | -4,543.27 | — |
| 2022-11-02 | 2022-11-01 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 2,643.9890 | 3,728.57 | 5.00 | 3.73 | 1.86 | 10.59 | +3,717.98 | -489.12 |
| 2022-11-02 | 2022-11-01 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 2,700.0000 | 4,482.00 | 5.00 | 0.00 | 2.24 | 7.24 | -4,489.24 | — |
| 2022-11-30 | 2022-11-29 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 2,700.0000 | 5,886.00 | 5.00 | 5.88 | 2.94 | 13.83 | +5,872.17 | +1,382.93 |
| 2022-11-30 | 2022-11-29 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,165.4941 | 4,805.00 | 5.00 | 0.00 | 2.40 | 7.40 | -4,812.40 | — |
| 2022-12-07 | 2022-12-06 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 2,600.0000 | 5,460.00 | 5.00 | 5.46 | 2.73 | 13.19 | +5,446.81 | +629.41 |
| 2022-12-07 | 2022-12-06 | ST美置 （sz000667） | 买入 | 3,000.0000 | 4,740.00 | 5.00 | 0.00 | 2.37 | 7.37 | -4,747.37 | — |
| 2022-12-14 | 2022-12-13 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 2,500.0000 | 6,150.00 | 5.00 | 6.15 | 3.08 | 14.22 | +6,135.78 | +1,678.55 |
| 2022-12-14 | 2022-12-13 | *ST中天 （sz000540） | 买入 | 2,900.0000 | 4,727.00 | 5.00 | 0.00 | 2.36 | 7.36 | -4,734.36 | — |
| 2022-12-21 | 2022-12-20 | ST美置 （sz000667） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,380.00 | 5.00 | 4.38 | 2.19 | 11.57 | +4,368.43 | -378.94 |
| 2022-12-21 | 2022-12-20 | 中银绒业 （sz000982） | 买入 | 2,600.0000 | 4,810.00 | 5.00 | 0.00 | 2.41 | 7.41 | -4,817.40 | — |
| 2022-12-28 | 2022-12-27 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,165.4941 | 4,588.00 | 5.00 | 4.59 | 2.29 | 11.88 | +4,576.12 | -236.28 |
| 2022-12-28 | 2022-12-27 | 正源股份 （sh600321） | 买入 | 2,500.0000 | 4,625.00 | 5.00 | 0.00 | 2.31 | 7.31 | -4,632.31 | — |
| 2023-01-03 | 2022-12-30 | 正源股份 （sh600321） | 卖出 | 2,500.0000 | 4,525.00 | 5.00 | 4.52 | 2.26 | 11.79 | +4,513.21 | -119.10 |
| 2023-01-03 | 2022-12-30 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 3,284.4767 | 5,208.00 | 5.00 | 0.00 | 2.60 | 7.60 | -5,215.60 | — |
| 2023-01-03 | 2022-12-30 | 华映科技 （sz000536） | 买入 | 2,800.0000 | 5,236.00 | 5.00 | 0.00 | 2.62 | 7.62 | -5,243.62 | — |
| 2023-01-03 | 2022-12-30 | ST阳光城 （sz000671） | 买入 | 2,800.0000 | 5,264.00 | 5.00 | 0.00 | 2.63 | 7.63 | -5,271.63 | — |
| 2023-01-03 | 2022-12-30 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 2,800.0000 | 5,292.00 | 5.00 | 0.00 | 2.65 | 7.65 | -5,299.65 | — |
| 2023-01-03 | 2022-12-30 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 2,800.0000 | 5,292.00 | 5.00 | 0.00 | 2.65 | 7.65 | -5,299.65 | — |
| 2023-01-03 | 2022-12-30 | 金科股份 （sz000656） | 买入 | 2,700.0000 | 5,184.00 | 5.00 | 0.00 | 2.59 | 7.59 | -5,191.59 | — |
| 2023-01-03 | 2022-12-30 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 2,700.0000 | 5,184.00 | 5.00 | 0.00 | 2.59 | 7.59 | -5,191.59 | — |
| 2023-01-03 | 2022-12-30 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 2,700.0000 | 5,157.00 | 5.00 | 0.00 | 2.58 | 7.58 | -5,164.58 | — |
| 2023-01-03 | 2022-12-30 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 2,700.0000 | 5,238.00 | 5.00 | 0.00 | 2.62 | 7.62 | -5,245.62 | — |
| 2023-01-03 | 2022-12-30 | *ST洪涛 （sz002325） | 买入 | 2,700.0000 | 5,292.00 | 5.00 | 0.00 | 2.65 | 7.65 | -5,299.65 | — |
| 2023-01-03 | 2022-12-30 | 冠捷科技 （sz000727） | 买入 | 2,700.0000 | 5,292.00 | 5.00 | 0.00 | 2.65 | 7.65 | -5,299.65 | — |
| 2023-01-05 | 2023-01-04 | 华映科技 （sz000536） | 卖出 | 2,800.0000 | 5,404.00 | 5.00 | 5.40 | 2.70 | 13.10 | +5,390.90 | +147.28 |
| 2023-01-05 | 2023-01-04 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,676.0576 | 5,400.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,407.70 | — |
| 2023-01-12 | 2023-01-11 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,676.0576 | 5,328.00 | 5.00 | 5.33 | 2.66 | 12.99 | +5,315.01 | -92.69 |
| 2023-01-12 | 2023-01-11 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 2,700.0000 | 5,157.00 | 5.00 | 0.00 | 2.58 | 7.58 | -5,164.58 | — |
| 2023-01-19 | 2023-01-18 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 2,800.0000 | 5,348.00 | 5.00 | 5.35 | 2.67 | 13.02 | +5,334.98 | +35.33 |
| 2023-01-19 | 2023-01-18 | 华映科技 （sz000536） | 买入 | 2,700.0000 | 5,292.00 | 5.00 | 0.00 | 2.65 | 7.65 | -5,299.65 | — |
| 2023-02-02 | 2023-02-01 | *ST中天 （sz000540） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,176.00 | 5.00 | 4.17 | 2.09 | 11.26 | +4,164.74 | -569.63 |
| 2023-02-02 | 2023-02-01 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,573.9449 | 5,460.00 | 5.00 | 0.00 | 2.73 | 7.73 | -5,467.73 | — |
| 2023-03-23 | 2023-03-22 | 利欧股份 （sz002131） | 卖出 | 2,684.3642 | 6,942.00 | 5.00 | 6.94 | 3.47 | 15.41 | +6,926.59 | +2,681.47 |
| 2023-03-23 | 2023-03-22 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 2,900.0000 | 5,365.00 | 5.00 | 0.00 | 2.68 | 7.68 | -5,372.68 | — |
| 2023-04-07 | 2023-04-06 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 3,284.4767 | 5,012.00 | 5.00 | 5.01 | 2.51 | 12.52 | +4,999.48 | -216.12 |
| 2023-04-07 | 2023-04-06 | 冠捷科技 （sz000727） | 卖出 | 2,700.0000 | 6,183.00 | 5.00 | 6.18 | 3.09 | 14.27 | +6,168.73 | +869.08 |
| 2023-04-07 | 2023-04-06 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 2,900.0000 | 5,220.00 | 5.00 | 0.00 | 2.61 | 7.61 | -5,227.61 | — |
| 2023-04-07 | 2023-04-06 | *ST嘉凯 （sz000918） | 买入 | 2,900.0000 | 5,307.00 | 5.00 | 0.00 | 2.65 | 7.65 | -5,314.65 | — |
| 2023-04-14 | 2023-04-13 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 2,900.0000 | 5,307.00 | 5.00 | 5.30 | 2.65 | 12.96 | +5,294.04 | -78.64 |
| 2023-04-14 | 2023-04-13 | ST迪马 （sh600565） | 买入 | 2,700.0000 | 5,211.00 | 5.00 | 0.00 | 2.61 | 7.61 | -5,218.61 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/growth_risk_budget/daily_nav.csv
日度 SHA-256：0d9614148d6116f2f10e49d33770eb83409c003bb40f5aec95cdb9f23937e542
交易来源：optimization/growth_risk_budget/trades.csv
交易 SHA-256：dad1d62cb7d4870ec8413304614a7d9dfe783b8d284d763944e405ac0c1d3bc7
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