区间收益+21.99%
区间年化+3.02%
最大回撤-39.96%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -12.60% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +15.32% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +5.72% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -11.66% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +36.84% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +9.16% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -13.23% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥121,870.28持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 1 页
买入 571 笔 / ¥4,595,113.00卖出 571 笔 / ¥4,631,057.49佣金 ¥5,711.81印花税 ¥3,749.30滑点 ¥4,613.09
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 5,456.0112 | 9,947.00 | 5.00 | 0.00 | 4.97 | 9.97 | -9,956.97 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 4,800.0000 | 9,936.00 | 5.00 | 0.00 | 4.97 | 9.97 | -9,945.97 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 福田汽车 （sh600166） | 买入 | 4,700.0000 | 9,823.00 | 5.00 | 0.00 | 4.91 | 9.91 | -9,832.91 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 冠捷科技 （sz000727） | 买入 | 4,700.0000 | 9,823.00 | 5.00 | 0.00 | 4.91 | 9.91 | -9,832.91 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 新潮能源 （sh600777） | 买入 | 4,700.0000 | 9,917.00 | 5.00 | 0.00 | 4.96 | 9.96 | -9,926.96 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 4,600.0000 | 9,936.00 | 5.00 | 0.00 | 4.97 | 9.97 | -9,945.97 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 4,400.0000 | 9,768.00 | 5.00 | 0.00 | 4.88 | 9.88 | -9,777.88 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 南山铝业 （sh600219） | 买入 | 5,570.6498 | 9,944.00 | 5.00 | 0.00 | 4.97 | 9.97 | -9,953.97 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 4,400.0000 | 9,944.00 | 5.00 | 0.00 | 4.97 | 9.97 | -9,953.97 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 山东矿机 （sz002526） | 买入 | 4,385.3119 | 9,761.00 | 5.00 | 0.00 | 4.88 | 9.88 | -9,770.88 | — |
| 2020-01-08 | 2020-01-07 | 山东矿机 （sz002526） | 卖出 | 4,385.3119 | 10,320.00 | 5.00 | 10.31 | 5.16 | 20.47 | +10,299.53 | +528.64 |
| 2020-01-08 | 2020-01-07 | 巨轮智能 （sz002031） | 买入 | 4,900.0000 | 10,143.00 | 5.00 | 0.00 | 5.07 | 10.07 | -10,153.07 | — |
| 2020-01-10 | 2020-01-09 | 南山铝业 （sh600219） | 卖出 | 5,570.6498 | 10,824.00 | 5.00 | 10.82 | 5.41 | 21.23 | +10,802.77 | +848.80 |
| 2020-01-10 | 2020-01-09 | 江南高纤 （sh600527） | 买入 | 7,162.9603 | 10,224.00 | 5.00 | 0.00 | 5.11 | 10.11 | -10,234.11 | — |
| 2020-01-21 | 2020-01-20 | 江南高纤 （sh600527） | 卖出 | 7,162.9603 | 12,240.00 | 5.00 | 12.23 | 6.12 | 23.35 | +12,216.65 | +1,982.53 |
| 2020-01-21 | 2020-01-20 | 奥特佳 （sz002239） | 买入 | 4,941.4838 | 10,094.00 | 5.00 | 0.00 | 5.05 | 10.05 | -10,104.05 | — |
| 2020-01-22 | 2020-01-21 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 4,800.0000 | 9,408.00 | 5.00 | 9.40 | 4.70 | 19.11 | +9,388.89 | -557.08 |
| 2020-01-22 | 2020-01-21 | 巨轮智能 （sz002031） | 卖出 | 4,900.0000 | 9,751.00 | 5.00 | 9.75 | 4.88 | 19.62 | +9,731.38 | -421.69 |
| 2020-01-22 | 2020-01-21 | 青山纸业 （sh600103） | 买入 | 4,966.9748 | 10,080.00 | 5.00 | 0.00 | 5.04 | 10.04 | -10,090.04 | — |
| 2020-01-22 | 2020-01-21 | 潞化科技 （sh600691） | 买入 | 4,800.0000 | 10,080.00 | 5.00 | 0.00 | 5.04 | 10.04 | -10,090.04 | — |
| 2020-01-23 | 2020-01-22 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 4,400.0000 | 9,900.00 | 5.00 | 9.90 | 4.95 | 19.85 | +9,880.15 | -73.82 |
| 2020-01-23 | 2020-01-22 | 巨轮智能 （sz002031） | 买入 | 5,000.0000 | 9,850.00 | 5.00 | 0.00 | 4.92 | 9.93 | -9,859.92 | — |
| 2020-02-04 | 2020-02-03 | 青山纸业 （sh600103） | 卖出 | 4,966.9748 | 8,112.00 | 5.00 | 8.11 | 4.06 | 17.16 | +8,094.84 | -1,995.20 |
| 2020-02-04 | 2020-02-03 | 福田汽车 （sh600166） | 卖出 | 4,700.0000 | 7,990.00 | 5.00 | 7.99 | 4.00 | 16.98 | +7,973.02 | -1,859.89 |
| 2020-02-04 | 2020-02-03 | 潞化科技 （sh600691） | 卖出 | 4,800.0000 | 7,776.00 | 5.00 | 7.77 | 3.89 | 16.66 | +7,759.34 | -2,330.70 |
| 2020-02-04 | 2020-02-03 | 新潮能源 （sh600777） | 卖出 | 4,700.0000 | 8,319.00 | 5.00 | 8.31 | 4.16 | 17.47 | +8,301.53 | -1,625.43 |
| 2020-02-04 | 2020-02-03 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 5,456.0112 | 7,889.00 | 5.00 | 7.89 | 3.94 | 16.83 | +7,872.17 | -2,084.80 |
| 2020-02-04 | 2020-02-03 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 4,600.0000 | 8,050.00 | 5.00 | 8.05 | 4.03 | 17.07 | +8,032.93 | -1,913.04 |
| 2020-02-04 | 2020-02-03 | 奥特佳 （sz002239） | 卖出 | 4,941.4838 | 9,261.00 | 5.00 | 9.26 | 4.63 | 18.89 | +9,242.11 | -861.93 |
| 2020-02-04 | 2020-02-03 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 5,943.6620 | 8,100.00 | 5.00 | 0.00 | 4.05 | 9.05 | -8,109.05 | — |
| 2020-02-04 | 2020-02-03 | 博源化工 （sz000683） | 买入 | 5,050.0678 | 8,106.00 | 5.00 | 0.00 | 4.05 | 9.05 | -8,115.05 | — |
| 2020-02-04 | 2020-02-03 | *ST搜特 （sz002503） | 买入 | 4,500.0000 | 8,145.00 | 5.00 | 0.00 | 4.07 | 9.07 | -8,154.07 | — |
| 2020-02-04 | 2020-02-03 | 郑州煤电 （sh600121） | 买入 | 4,400.0000 | 8,096.00 | 5.00 | 0.00 | 4.05 | 9.05 | -8,105.05 | — |
| 2020-02-04 | 2020-02-03 | 国电电力 （sh600795） | 买入 | 4,935.2460 | 8,200.00 | 5.00 | 0.00 | 4.10 | 9.10 | -8,209.10 | — |
| 2020-02-04 | 2020-02-03 | 南山铝业 （sh600219） | 买入 | 5,190.8327 | 8,200.00 | 5.00 | 0.00 | 4.10 | 9.10 | -8,209.10 | — |
| 2020-02-04 | 2020-02-03 | 科迪退 （sz002770） | 买入 | 4,500.0000 | 8,235.00 | 5.00 | 0.00 | 4.12 | 9.12 | -8,244.12 | — |
| 2020-02-05 | 2020-02-04 | 郑州煤电 （sh600121） | 卖出 | 4,400.0000 | 8,624.00 | 5.00 | 8.62 | 4.31 | 17.93 | +8,606.07 | +501.02 |
| 2020-02-05 | 2020-02-04 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 5,943.6620 | 8,685.00 | 5.00 | 8.68 | 4.34 | 18.02 | +8,666.98 | +557.93 |
| 2020-02-05 | 2020-02-04 | 南山铝业 （sh600219） | 卖出 | 5,190.8327 | 8,610.00 | 5.00 | 8.61 | 4.30 | 17.91 | +8,592.09 | +382.99 |
| 2020-02-05 | 2020-02-04 | 国电电力 （sh600795） | 卖出 | 4,935.2460 | 8,446.00 | 5.00 | 8.44 | 4.22 | 17.66 | +8,428.34 | +219.24 |
| 2020-02-05 | 2020-02-04 | 冠捷科技 （sz000727） | 卖出 | 4,700.0000 | 7,849.00 | 5.00 | 7.85 | 3.92 | 16.77 | +7,832.23 | -2,000.68 |
| 2020-02-05 | 2020-02-04 | 巨轮智能 （sz002031） | 卖出 | 5,000.0000 | 8,300.00 | 5.00 | 8.30 | 4.15 | 17.45 | +8,282.55 | -1,577.37 |
| 2020-02-05 | 2020-02-04 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 4,400.0000 | 7,216.00 | 5.00 | 7.21 | 3.61 | 15.82 | +7,200.18 | -2,577.70 |
| 2020-02-05 | 2020-02-04 | *ST搜特 （sz002503） | 卖出 | 4,500.0000 | 8,685.00 | 5.00 | 8.68 | 4.34 | 18.02 | +8,666.98 | +512.90 |
| 2020-02-05 | 2020-02-04 | 科迪退 （sz002770） | 卖出 | 4,500.0000 | 8,730.00 | 5.00 | 8.73 | 4.37 | 18.09 | +8,711.91 | +467.79 |
| 2020-02-05 | 2020-02-04 | 兆新股份 （sz002256） | 买入 | 4,200.0000 | 8,526.00 | 5.00 | 0.00 | 4.26 | 9.26 | -8,535.26 | — |
| 2020-02-05 | 2020-02-04 | 退市卓朗 （sh600225） | 买入 | 4,200.0000 | 8,484.00 | 5.00 | 0.00 | 4.24 | 9.24 | -8,493.24 | — |
| 2020-02-05 | 2020-02-04 | *ST华西 （sz002630） | 买入 | 4,200.0000 | 8,484.00 | 5.00 | 0.00 | 4.24 | 9.24 | -8,493.24 | — |
| 2020-02-05 | 2020-02-04 | 好当家 （sh600467） | 买入 | 4,331.4196 | 8,484.00 | 5.00 | 0.00 | 4.24 | 9.24 | -8,493.24 | — |
| 2020-02-05 | 2020-02-04 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 4,555.3442 | 8,568.00 | 5.00 | 0.00 | 4.28 | 9.28 | -8,577.28 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/growth_risk_budget/daily_nav.csv
日度 SHA-256：0d9614148d6116f2f10e49d33770eb83409c003bb40f5aec95cdb9f23937e542
交易来源：optimization/growth_risk_budget/trades.csv
交易 SHA-256：dad1d62cb7d4870ec8413304614a7d9dfe783b8d284d763944e405ac0c1d3bc7
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