策略档案 / 冻结历史记录

集中度控制 v1

run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n10/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓

区间收益-51.48%

区间年化-10.27%

最大回撤-64.52%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	+5.46%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	-11.62%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	-26.32%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	-10.65%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	-17.04%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+17.33%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	-18.78%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 10 只现金 ¥22,516.57

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的	股数	剩余成本（元）
黄河旋风（sh600172）	200.0000	—
旭光电子（sh600353）	100.0000	—
华电辽能（sh600396）	200.0000	—
太极实业（sh600667）	100.0000	—
华电能源（sh600726）	500.0000	—
柏诚股份（sh601133）	100.0000	—
天创时尚（sh603608）	100.0000	—
共达电声（sz002655）	100.0000	—
兴业科技（sz002674）	100.0000	—
华源控股（sz002787）	100.0000	—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 4 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-08-17	118,242.27
2020-08-18	120,418.27
2020-08-19	118,405.27
2020-08-20	116,496.27
2020-08-21	116,569.27
2020-08-24	116,953.27
2020-08-25	115,610.27
2020-08-26	113,866.27
2020-08-27	114,126.27
2020-08-28	115,097.27
2020-08-31	115,694.82
2020-09-01	115,594.82
2020-09-02	115,069.82
2020-09-03	114,338.82
2020-09-04	113,902.82
2020-09-07	110,948.82
2020-09-08	110,312.82
2020-09-09	107,401.82
2020-09-10	108,544.82
2020-09-11	109,538.82
2020-09-14	109,373.82
2020-09-15	110,032.82
2020-09-16	109,536.82
2020-09-17	108,998.82
2020-09-18	110,110.82
2020-09-21	110,433.82
2020-09-22	110,794.82
2020-09-23	111,833.82
2020-09-24	111,606.82
2020-09-25	112,389.82
2020-09-28	110,632.10
2020-09-29	110,081.10
2020-09-30	109,591.10
2020-10-09	111,647.10
2020-10-12	113,414.10
2020-10-13	114,597.10
2020-10-14	113,214.10
2020-10-15	112,795.10
2020-10-16	113,236.10
2020-10-19	112,422.10
2020-10-20	113,569.10
2020-10-21	111,953.10
2020-10-22	110,725.10
2020-10-23	108,424.10
2020-10-26	108,910.10
2020-10-27	108,660.10
2020-10-28	107,855.10
2020-10-29	108,228.10
2020-10-30	107,656.10
2020-11-02	106,828.10

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n10/daily_nav.csv

日度 SHA-256：48a60c319dd860024ea185e80a5f81e755f6ac3fbff85f6a0fc0ba74d8ed8043

持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n10/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：662ce3bf855270776f13f71d8e1ca7b9200108eac4bfbc5af5354306e72c3ac9

交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n10/orders.csv

交易 SHA-256：e5c8d6db693691c61d86a28095d774fec865a8cc5e03ab4eacb787d1fd247264

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。