策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n10/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +5.46% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -11.62% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -26.32% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -10.65% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -17.04% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.33% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -18.78% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 黄河旋风 （sh600172） | 200.0000 | — |
| 旭光电子 （sh600353） | 100.0000 | — |
| 华电辽能 （sh600396） | 200.0000 | — |
| 太极实业 （sh600667） | 100.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 500.0000 | — |
| 柏诚股份 （sh601133） | 100.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 100.0000 | — |
| 共达电声 （sz002655） | 100.0000 | — |
| 兴业科技 （sz002674） | 100.0000 | — |
| 华源控股 （sz002787） | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 32 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-06-01 | 56,405.88 |
| 2026-06-02 | 56,711.88 |
| 2026-06-03 | 57,354.88 |
| 2026-06-04 | 56,958.88 |
| 2026-06-05 | 56,020.88 |
| 2026-06-08 | 55,016.88 |
| 2026-06-09 | 55,365.88 |
| 2026-06-10 | 54,944.88 |
| 2026-06-11 | 56,200.88 |
| 2026-06-12 | 55,979.88 |
| 2026-06-15 | 58,165.74 |
| 2026-06-16 | 59,529.54 |
| 2026-06-17 | 59,784.54 |
| 2026-06-18 | 60,914.54 |
| 2026-06-22 | 63,164.54 |
| 2026-06-23 | 61,732.54 |
| 2026-06-24 | 62,649.54 |
| 2026-06-25 | 63,477.54 |
| 2026-06-26 | 62,052.54 |
| 2026-06-29 | 59,930.54 |
| 2026-06-30 | 59,565.54 |
| 2026-07-01 | 58,622.54 |
| 2026-07-02 | 57,731.54 |
| 2026-07-03 | 56,470.54 |
| 2026-07-06 | 54,708.54 |
| 2026-07-07 | 53,054.54 |
| 2026-07-08 | 51,633.54 |
| 2026-07-09 | 52,249.54 |
| 2026-07-10 | 51,590.54 |
| 2026-07-13 | 49,617.54 |
| 2026-07-14 | 50,230.89 |
| 2026-07-15 | 49,966.89 |
| 2026-07-16 | 48,462.89 |
| 2026-07-17 | 46,657.89 |
| 2026-07-20 | 45,820.89 |
| 2026-07-21 | 46,527.89 |
| 2026-07-22 | 46,400.89 |
| 2026-07-23 | 47,280.89 |
| 2026-07-24 | 45,910.89 |
| 2026-07-27 | 46,978.89 |
| 2026-07-28 | 46,041.89 |
| 2026-07-29 | 45,591.89 |
| 2026-07-30 | 43,973.89 |
| 2026-07-31 | 44,702.89 |
| 2026-08-03 | 45,074.89 |
| 2026-08-04 | 46,198.89 |
| 2026-08-05 | 47,657.89 |
| 2026-08-06 | 48,158.89 |
| 2026-08-07 | 48,949.89 |
| 2026-08-10 | 48,930.89 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n10/daily_nav.csv
日度 SHA-256：48a60c319dd860024ea185e80a5f81e755f6ac3fbff85f6a0fc0ba74d8ed8043
持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n10/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：662ce3bf855270776f13f71d8e1ca7b9200108eac4bfbc5af5354306e72c3ac9
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n10/orders.csv
交易 SHA-256：e5c8d6db693691c61d86a28095d774fec865a8cc5e03ab4eacb787d1fd247264
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