策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n10/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +5.46% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -11.62% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -26.32% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -10.65% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -17.04% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.33% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -18.78% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 黄河旋风 （sh600172） | 200.0000 | — |
| 旭光电子 （sh600353） | 100.0000 | — |
| 华电辽能 （sh600396） | 200.0000 | — |
| 太极实业 （sh600667） | 100.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 500.0000 | — |
| 柏诚股份 （sh601133） | 100.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 100.0000 | — |
| 共达电声 （sz002655） | 100.0000 | — |
| 兴业科技 （sz002674） | 100.0000 | — |
| 华源控股 （sz002787） | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 30 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-12-25 | 60,822.10 |
| 2025-12-26 | 61,480.10 |
| 2025-12-29 | 61,145.10 |
| 2025-12-30 | 60,246.10 |
| 2025-12-31 | 60,068.10 |
| 2026-01-05 | 61,216.10 |
| 2026-01-06 | 61,102.10 |
| 2026-01-07 | 60,801.10 |
| 2026-01-08 | 60,979.10 |
| 2026-01-09 | 61,140.10 |
| 2026-01-12 | 61,702.05 |
| 2026-01-13 | 61,524.05 |
| 2026-01-14 | 61,104.05 |
| 2026-01-15 | 61,406.05 |
| 2026-01-16 | 60,437.05 |
| 2026-01-19 | 60,064.05 |
| 2026-01-20 | 59,762.05 |
| 2026-01-21 | 59,673.05 |
| 2026-01-22 | 59,857.05 |
| 2026-01-23 | 60,673.05 |
| 2026-01-26 | 60,303.05 |
| 2026-01-27 | 60,073.05 |
| 2026-01-28 | 59,959.05 |
| 2026-01-29 | 59,255.05 |
| 2026-01-30 | 58,923.05 |
| 2026-02-02 | 57,865.05 |
| 2026-02-03 | 58,717.05 |
| 2026-02-04 | 58,835.05 |
| 2026-02-05 | 58,651.05 |
| 2026-02-06 | 58,810.05 |
| 2026-02-09 | 59,108.97 |
| 2026-02-10 | 58,801.97 |
| 2026-02-11 | 59,366.97 |
| 2026-02-12 | 58,784.97 |
| 2026-02-13 | 58,172.97 |
| 2026-02-24 | 58,751.97 |
| 2026-02-25 | 59,157.97 |
| 2026-02-26 | 58,618.97 |
| 2026-02-27 | 58,640.97 |
| 2026-03-02 | 58,253.97 |
| 2026-03-03 | 57,519.97 |
| 2026-03-04 | 57,938.97 |
| 2026-03-05 | 58,714.97 |
| 2026-03-06 | 59,145.97 |
| 2026-03-09 | 58,965.97 |
| 2026-03-10 | 59,989.97 |
| 2026-03-11 | 60,408.97 |
| 2026-03-12 | 59,963.97 |
| 2026-03-13 | 59,535.97 |
| 2026-03-16 | 60,280.97 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n10/daily_nav.csv
日度 SHA-256：48a60c319dd860024ea185e80a5f81e755f6ac3fbff85f6a0fc0ba74d8ed8043
持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n10/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：662ce3bf855270776f13f71d8e1ca7b9200108eac4bfbc5af5354306e72c3ac9
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n10/orders.csv
交易 SHA-256：e5c8d6db693691c61d86a28095d774fec865a8cc5e03ab4eacb787d1fd247264
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