策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n10/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +5.46% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -11.62% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -26.32% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -10.65% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -17.04% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.33% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -18.78% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 黄河旋风 （sh600172） | 200.0000 | — |
| 旭光电子 （sh600353） | 100.0000 | — |
| 华电辽能 （sh600396） | 200.0000 | — |
| 太极实业 （sh600667） | 100.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 500.0000 | — |
| 柏诚股份 （sh601133） | 100.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 100.0000 | — |
| 共达电声 （sz002655） | 100.0000 | — |
| 兴业科技 （sz002674） | 100.0000 | — |
| 华源控股 （sz002787） | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 25 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2024-12-16 | 53,916.23 |
| 2024-12-17 | 52,329.23 |
| 2024-12-18 | 53,231.23 |
| 2024-12-19 | 53,465.23 |
| 2024-12-20 | 53,834.23 |
| 2024-12-23 | 52,938.23 |
| 2024-12-24 | 52,472.23 |
| 2024-12-25 | 51,507.23 |
| 2024-12-26 | 51,577.23 |
| 2024-12-27 | 51,717.23 |
| 2024-12-30 | 51,548.23 |
| 2024-12-31 | 51,194.23 |
| 2025-01-02 | 51,361.23 |
| 2025-01-03 | 49,683.23 |
| 2025-01-06 | 49,399.23 |
| 2025-01-07 | 50,025.23 |
| 2025-01-08 | 50,295.23 |
| 2025-01-09 | 50,113.23 |
| 2025-01-10 | 49,611.23 |
| 2025-01-13 | 49,385.23 |
| 2025-01-14 | 50,866.80 |
| 2025-01-15 | 51,258.80 |
| 2025-01-16 | 51,886.80 |
| 2025-01-17 | 52,009.80 |
| 2025-01-20 | 51,532.80 |
| 2025-01-21 | 51,323.80 |
| 2025-01-22 | 50,794.80 |
| 2025-01-23 | 50,641.80 |
| 2025-01-24 | 50,607.80 |
| 2025-01-27 | 49,340.80 |
| 2025-02-05 | 49,867.80 |
| 2025-02-06 | 50,608.80 |
| 2025-02-07 | 51,501.80 |
| 2025-02-10 | 52,745.80 |
| 2025-02-11 | 52,828.80 |
| 2025-02-12 | 53,604.80 |
| 2025-02-13 | 53,756.80 |
| 2025-02-14 | 52,703.80 |
| 2025-02-17 | 52,881.80 |
| 2025-02-18 | 51,799.80 |
| 2025-02-19 | 52,209.67 |
| 2025-02-20 | 52,858.67 |
| 2025-02-21 | 52,661.67 |
| 2025-02-24 | 53,176.67 |
| 2025-02-25 | 53,133.67 |
| 2025-02-26 | 53,270.67 |
| 2025-02-27 | 53,476.67 |
| 2025-02-28 | 52,201.67 |
| 2025-03-03 | 52,190.67 |
| 2025-03-04 | 52,498.67 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n10/daily_nav.csv
日度 SHA-256：48a60c319dd860024ea185e80a5f81e755f6ac3fbff85f6a0fc0ba74d8ed8043
持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n10/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：662ce3bf855270776f13f71d8e1ca7b9200108eac4bfbc5af5354306e72c3ac9
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n10/orders.csv
交易 SHA-256：e5c8d6db693691c61d86a28095d774fec865a8cc5e03ab4eacb787d1fd247264
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