策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n10/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +5.46% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -11.62% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -26.32% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -10.65% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -17.04% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.33% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -18.78% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 黄河旋风 （sh600172） | 200.0000 | — |
| 旭光电子 （sh600353） | 100.0000 | — |
| 华电辽能 （sh600396） | 200.0000 | — |
| 太极实业 （sh600667） | 100.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 500.0000 | — |
| 柏诚股份 （sh601133） | 100.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 100.0000 | — |
| 共达电声 （sz002655） | 100.0000 | — |
| 兴业科技 （sz002674） | 100.0000 | — |
| 华源控股 （sz002787） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 15 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 华新建材 （sh600801） | 卖出 | 2,374.00 | 5.00 | 1.19 | 1.19 | 7.38 | +2,366.62 | — |
| 2026-02-09 | 中创智领 （sh601717） | 卖出 | 2,451.00 | 5.00 | 1.22 | 1.23 | 7.45 | +2,443.55 | — |
| 2026-02-09 | 国晟科技 （sh603778） | 买入 | 3,200.00 | 5.00 | 0.00 | 1.60 | 6.60 | -3,206.60 | — |
| 2026-02-09 | 嘉美包装 （sz002969） | 买入 | 2,700.00 | 5.00 | 0.00 | 1.35 | 6.35 | -2,706.35 | — |
| 2026-02-09 | 航天发展 （sz000547） | 买入 | 3,084.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,090.54 | — |
| 2026-02-09 | 方正科技 （sh600601） | 买入 | 3,360.00 | 5.00 | 0.00 | 1.68 | 6.68 | -3,366.68 | — |
| 2026-03-17 | 方正科技 （sh600601） | 卖出 | 3,234.00 | 5.00 | 1.62 | 1.62 | 8.24 | +3,225.76 | — |
| 2026-03-17 | 合富中国 （sh603122） | 卖出 | 1,669.00 | 5.00 | 0.83 | 0.83 | 6.66 | +1,662.34 | — |
| 2026-03-17 | 洛阳钼业 （sh603993） | 卖出 | 1,945.00 | 5.00 | 0.97 | 0.97 | 6.94 | +1,938.06 | — |
| 2026-03-17 | 必得科技 （sh605298） | 卖出 | 4,808.00 | 5.00 | 2.40 | 2.40 | 9.80 | +4,798.20 | — |
| 2026-03-17 | 梦天家居 （sh603216） | 买入 | 3,612.00 | 5.00 | 0.00 | 1.81 | 6.81 | -3,618.81 | — |
| 2026-03-17 | 皮阿诺 （sz002853） | 买入 | 2,762.00 | 5.00 | 0.00 | 1.38 | 6.38 | -2,768.38 | — |
| 2026-03-17 | 孚日股份 （sz002083） | 买入 | 3,450.00 | 5.00 | 0.00 | 1.73 | 6.73 | -3,456.73 | — |
| 2026-03-17 | 东方铁塔 （sz002545） | 买入 | 2,410.00 | 5.00 | 0.00 | 1.21 | 6.21 | -2,416.21 | — |
| 2026-04-15 | 梦天家居 （sh603216） | 卖出 | 3,026.00 | 5.00 | 1.51 | 1.51 | 8.02 | +3,017.98 | — |
| 2026-04-15 | 多氟多 （sz002407） | 卖出 | 3,088.00 | 5.00 | 1.54 | 1.54 | 8.08 | +3,079.92 | — |
| 2026-04-15 | 东方铁塔 （sz002545） | 卖出 | 2,200.00 | 5.00 | 1.10 | 1.10 | 7.20 | +2,192.80 | — |
| 2026-04-15 | ST天际 （sz002759） | 卖出 | 3,900.00 | 5.00 | 1.95 | 1.95 | 8.90 | +3,891.10 | — |
| 2026-04-15 | 翔鹭钨业 （sz002842） | 买入 | 3,400.00 | 5.00 | 0.00 | 1.70 | 6.70 | -3,406.70 | — |
| 2026-04-15 | 中国西电 （sh601179） | 买入 | 3,284.00 | 5.00 | 0.00 | 1.64 | 6.64 | -3,290.64 | — |
| 2026-04-15 | 章源钨业 （sz002378） | 买入 | 3,228.00 | 5.00 | 0.00 | 1.61 | 6.61 | -3,234.61 | — |
| 2026-04-15 | 新金路 （sz000510） | 买入 | 3,158.00 | 5.00 | 0.00 | 1.58 | 6.58 | -3,164.58 | — |
| 2026-05-18 | 中国西电 （sh601179） | 卖出 | 3,392.00 | 5.00 | 1.70 | 1.70 | 8.40 | +3,383.60 | — |
| 2026-05-18 | 航天发展 （sz000547） | 卖出 | 2,530.00 | 5.00 | 1.26 | 1.27 | 7.53 | +2,522.47 | — |
| 2026-05-18 | 平潭发展 （sz000592） | 卖出 | 2,158.00 | 5.00 | 1.08 | 1.08 | 7.16 | +2,150.84 | — |
| 2026-05-18 | 孚日股份 （sz002083） | 卖出 | 3,150.00 | 5.00 | 1.57 | 1.58 | 8.15 | +3,141.85 | — |
| 2026-05-18 | 雷科防务 （sz002413） | 买入 | 2,506.00 | 5.00 | 0.00 | 1.25 | 6.25 | -2,512.25 | — |
| 2026-05-18 | 再升科技 （sh603601） | 买入 | 3,442.00 | 5.00 | 0.00 | 1.72 | 6.72 | -3,448.72 | — |
| 2026-05-18 | 杭电股份 （sh603618） | 买入 | 3,639.00 | 5.00 | 0.00 | 1.82 | 6.82 | -3,645.82 | — |
| 2026-05-18 | 京能置业 （sh600791） | 买入 | 3,118.00 | 5.00 | 0.00 | 1.56 | 6.56 | -3,124.56 | — |
| 2026-06-15 | 再升科技 （sh603601） | 卖出 | 2,714.00 | 5.00 | 1.36 | 1.36 | 7.72 | +2,706.28 | — |
| 2026-06-15 | 国晟科技 （sh603778） | 卖出 | 3,720.00 | 5.00 | 1.86 | 1.86 | 8.72 | +3,711.28 | — |
| 2026-06-15 | 新金路 （sz000510） | 卖出 | 4,260.00 | 5.00 | 2.13 | 2.13 | 9.26 | +4,250.74 | — |
| 2026-06-15 | 雷科防务 （sz002413） | 卖出 | 2,066.00 | 5.00 | 1.03 | 1.03 | 7.06 | +2,058.94 | — |
| 2026-06-15 | 皮阿诺 （sz002853） | 卖出 | 2,366.00 | 5.00 | 1.18 | 1.18 | 7.36 | +2,358.64 | — |
| 2026-06-15 | 嘉美包装 （sz002969） | 卖出 | 1,649.00 | 5.00 | 0.82 | 0.82 | 6.64 | +1,642.36 | — |
| 2026-06-15 | 华电辽能 （sh600396） | 买入 | 3,398.00 | 5.00 | 0.00 | 1.70 | 6.70 | -3,404.70 | — |
| 2026-06-15 | 通鼎互联 （sz002491） | 买入 | 2,366.00 | 5.00 | 0.00 | 1.18 | 6.18 | -2,372.18 | — |
| 2026-06-15 | 京投发展 （sh600683） | 买入 | 3,600.00 | 5.00 | 0.00 | 1.80 | 6.80 | -3,606.80 | — |
| 2026-06-15 | 远东股份 （sh600869） | 买入 | 3,106.00 | 5.00 | 0.00 | 1.55 | 6.55 | -3,112.55 | — |
| 2026-06-15 | 天通股份 （sh600330） | 买入 | 2,915.00 | 5.00 | 0.00 | 1.46 | 6.46 | -2,921.46 | — |
| 2026-06-15 | 共达电声 （sz002655） | 买入 | 3,379.00 | 5.00 | 0.00 | 1.69 | 6.69 | -3,385.69 | — |
| 2026-07-14 | 天通股份 （sh600330） | 卖出 | 2,155.00 | 5.00 | 1.08 | 1.08 | 7.16 | +2,147.84 | — |
| 2026-07-14 | 京投发展 （sh600683） | 卖出 | 2,850.00 | 5.00 | 1.42 | 1.43 | 7.85 | +2,842.15 | — |
| 2026-07-14 | 京能置业 （sh600791） | 卖出 | 1,510.00 | 5.00 | 0.75 | 0.76 | 6.51 | +1,503.49 | — |
| 2026-07-14 | 章源钨业 （sz002378） | 卖出 | 2,632.00 | 5.00 | 1.32 | 1.32 | 7.64 | +2,624.36 | — |
| 2026-07-14 | 翔鹭钨业 （sz002842） | 卖出 | 3,692.00 | 5.00 | 1.85 | 1.85 | 8.70 | +3,683.30 | — |
| 2026-07-14 | 华电能源 （sh600726） | 买入 | 2,880.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,886.44 | — |
| 2026-07-14 | 天创时尚 （sh603608） | 买入 | 2,476.00 | 5.00 | 0.00 | 1.24 | 6.24 | -2,482.24 | — |
| 2026-07-14 | 得邦照明 （sh603303） | 买入 | 2,303.00 | 5.00 | 0.00 | 1.15 | 6.15 | -2,309.15 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n10/daily_nav.csv
日度 SHA-256：48a60c319dd860024ea185e80a5f81e755f6ac3fbff85f6a0fc0ba74d8ed8043
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持仓/选股 SHA-256：662ce3bf855270776f13f71d8e1ca7b9200108eac4bfbc5af5354306e72c3ac9
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n10/orders.csv
交易 SHA-256：e5c8d6db693691c61d86a28095d774fec865a8cc5e03ab4eacb787d1fd247264
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